Discussione: Cone & Probability

  1. #1

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    Cone & Probability

    Ciao a tutti,

    Se non sbaglio, la parte dedicata proprio allo scostamento % del sottostante preso in esame, tiene conto delle 1000 giornate precedenti. E' possibile modificare tale valore (appunto, 1000)? Sarebbe interessante, ad esempio, capire lo scostamento % delle ultime 100 e 30 giornate.
    Grazie

  2. #2
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da joshua_84 Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti,

    Se non sbaglio, la parte dedicata proprio allo scostamento % del sottostante preso in esame, tiene conto delle 1000 giornate precedenti. E' possibile modificare tale valore (appunto, 1000)? Sarebbe interessante, ad esempio, capire lo scostamento % delle ultime 100 e 30 giornate.
    Grazie
    Scusa ma non ne capisco il motivo:

    se per esempio ho una scadenza a tot giorni quello che mi interessa sapere è quante volte STATISTICAMENTE ha fatto o non ha fatto un dato movimento in più campionature possibili.

    Se invece vuoi sapere di quanto si sia mosso in tot giorno non è quello strumento che devi usare ma semplicemente tasto dx sul grafico e setting ...li trovi e imposti l'escursione per tot giorni
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    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  3. #3

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Scusa ma non ne capisco il motivo:

    se per esempio ho una scadenza a tot giorni quello che mi interessa sapere è quante volte STATISTICAMENTE ha fatto o non ha fatto un dato movimento in più campionature possibili.

    Se invece vuoi sapere di quanto si sia mosso in tot giorno non è quello strumento che devi usare ma semplicemente tasto dx sul grafico e setting ...li trovi e imposti l'escursione per tot giorni
    Grazie Tiziano.
    Volevo proprio l'informazione da te riportata.
    Joshua_84

  4. #4

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    Buongiorno a Tutti,

    avrei una domanda sul Cone&Probability, un'interessantissima funzionalità sulla quale sono andato tantissime volte, senza però per mia superficialità, mai approfondirla né usarla per l'operatività.

    Nel grafico in basso, quello dove è disegnato il Cono ho letto nel manuale in riferimento al calcolo della media della Volatilità Storica:

    "Il cono viene costruito utilizzando esclusivamente le scadenze fino ad un anno, viene utilizzato la volatilità storica di tutti i punti compresi tra 2 e 365 periodi e poi viene fatta la media ad un anno disegnata con la riga azzurra."

    Se capisco bene allora sono significative (come valore di media) le indicazioni della parte per scadenze abbastanza limitate (diciamo 90gg), perché se guardo ad esempio 180 gg avrò una media fatta di due valori (se ho capito bene), quindi poco significativa come concetto di media (e di deviazioni....). Se invece guardo a 30 gg avrò 12 valori per fare la media, cosa che è significativa.

    So che l'utilizzo è quello i capire su quali scadenze è più alta la IV di Call e PUT, ma mi interessava capire se la base dati sono 365 gg, oppure ho capito male.

    Grazie.
    Fabrizio

  5. #5
    L'avatar di Andrea Cagalli
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    Citazione Originariamente Scritto da FabryF Visualizza Messaggio
    Buongiorno a Tutti,

    avrei una domanda sul Cone&Probability, un'interessantissima funzionalità sulla quale sono andato tantissime volte, senza però per mia superficialità, mai approfondirla né usarla per l'operatività.

    Nel grafico in basso, quello dove è disegnato il Cono ho letto nel manuale in riferimento al calcolo della media della Volatilità Storica:

    "Il cono viene costruito utilizzando esclusivamente le scadenze fino ad un anno, viene utilizzato la volatilità storica di tutti i punti compresi tra 2 e 365 periodi e poi viene fatta la media ad un anno disegnata con la riga azzurra."

    Se capisco bene allora sono significative (come valore di media) le indicazioni della parte per scadenze abbastanza limitate (diciamo 90gg), perché se guardo ad esempio 180 gg avrò una media fatta di due valori (se ho capito bene), quindi poco significativa come concetto di media (e di deviazioni....). Se invece guardo a 30 gg avrò 12 valori per fare la media, cosa che è significativa.

    So che l'utilizzo è quello i capire su quali scadenze è più alta la IV di Call e PUT, ma mi interessava capire se la base dati sono 365 gg, oppure ho capito male.

    Grazie.
    Fabrizio
    Ciao caro,
    hai capito male.
    A 90 giorni vedo la media ad un anno della volatilità storia di 90 periodi, a 180 giorni vedo la media ad un anno della volatilità storica a 180 periodi, a 30 giorni vedo la media ad un anno della volatilità storica a 30 periodi.

    Ciao Ciao

  6. #6

    Data Registrazione
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    Citazione Originariamente Scritto da Andrea Cagalli Visualizza Messaggio
    Ciao caro,
    hai capito male.
    A 90 giorni vedo la media ad un anno della volatilità storia di 90 periodi, a 180 giorni vedo la media ad un anno della volatilità storica a 180 periodi, a 30 giorni vedo la media ad un anno della volatilità storica a 30 periodi.

    Ciao Ciao

    Ciao Andrea,

    Grazie. Non me ne volere, l'ho riletta 20 volte e non riesco a capire la differenza rispetto a quanto ho scritto io, anche se mi è chiaro che non è come l'ho capita io, perché su base di un anno non ha senso.
    Se considero 180 gg e prendo un anno trascorso da oggi, ho n. 2 periodi da 180 gg cad.
    Calcolo la volatilità storica, prendendo i primi 180 gg di dati, ottengo un valore, e poi lo stesso per il secondo periodo di 180 gg e ne faccio la media ? Mi è chiaro che non è così....

    Quando scrivi "a 180 giorni vedo la media ad un anno della volatilità storica a 180 periodi" cosa intendi esattamente ?
    Io come la giro non riesco a capirla diversamente

    Grazie,
    Fabrizio

  7. #7
    L'avatar di Andrea Cagalli
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    Citazione Originariamente Scritto da FabryF Visualizza Messaggio
    Calcolo la volatilità storica, prendendo i primi 180 gg di dati, ottengo un valore, e poi lo stesso per il secondo periodo di 180 gg e ne faccio la media ? Mi è chiaro che non è così....
    No! Prendi i primi 180 giorni calcoli la vola. Poi scarti il primo giorno ed aggiungi un giorno alla fine e calcoli la vola. Poi scarti il secondo giorno ed aggiungi un altro giorno alla fine e calcoli la vola...............fai la media.

    E' più chiaro?

  8. #8

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    Citazione Originariamente Scritto da Andrea Cagalli Visualizza Messaggio
    No! Prendi i primi 180 giorni calcoli la vola. Poi scarti il primo giorno ed aggiungi un giorno alla fine e calcoli la vola. Poi scarti il secondo giorno ed aggiungi un altro giorno alla fine e calcoli la vola...............fai la media.

    E' più chiaro?

    Ora SI, grazie !!
    Molto bello, ma ne pensate una più del diavolo .

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