Risultati da 1 a 4 di 4
  1. #1

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    calcolo payoff scadenza diverse

    Buongiorno a tutti,

    Come si calcola il payoff con scadenze diverse? Per esempio sul calendar spread ha delle curve.

    Grazie mille in anticipo.

  2. #2
    L'avatar di Andrea Cagalli
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    Buongiorno a tutti,

    Come si calcola il payoff con scadenze diverse? Per esempio sul calendar spread ha delle curve.

    Grazie mille in anticipo.
    Ciao,
    i payoff dei calendar sono curvi perchè sono valorizzati alla data di scadenza delle prime opzioni facenti parte la strategia. Si stima il valore della scadenza più lunga alla data della scadenza più corta.
    Quella corta è un pay ...OFF perchè è scaduta (off) mentre la lunga è una curva non essendo ancora pay off.

    Per quanto riguarda la grafica una linea sommata ad una curva restituisce una curva ed ecco perchè hanno quella forma.

    Ciao Ciao
    Ultima modifica di Andrea Cagalli; 09-11-18 alle 17:42

  3. #3

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    Se non ho capito male, i valori della scadenza più lontana vengono proiettati nella scadenza più vicina assumendo una curva. I valori con le scadenze più hanno valori che disegnano un segmento. Curva +segmento= curva?

    Grazie ancora Andrea

  4. #4
    L'avatar di Andrea Cagalli
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    Se non ho capito male, i valori della scadenza più lontana vengono proiettati nella scadenza più vicina assumendo una curva. I valori con le scadenze più hanno valori che disegnano un segmento. Curva +segmento= curva?

    Grazie ancora Andrea
    Esattamente, bravo!

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