Discussione: Cambio di numeraire

  1. #1

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    Cambio di numeraire

    Buongiorno a tutti.
    Premetto che non ho capito come inserire formule in LaTex sul forum, quindi mi sono trovato costretto ad inserire una foto. Mi auguro di non aver infranto alcun regolamento.
    Non ho granché da aggiungere rispetto a quello che c'è scritto in foto, se non una piccola legenda come riferimento:

    • Bt è il money market account ed rs il tasso privo di rischio associato il quale, tuttavia, ha natura stocastica e non deterministica.
    • XT è il payoff del derivato a scadenza (che sto supponendo sia una call lunga europea)
    • P( - , T) è il prezzo di un bond con scadenza in T (mentre la prima variabile denota l'istante di valutazione dell'obbligazione)

    Immagine.png
    Spero che qualcuno possa aiutarmi a capire, grazie mille per l'attenzione

  2. #2
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da lovigi Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti.
    Premetto che non ho capito come inserire formule in LaTex sul forum, quindi mi sono trovato costretto ad inserire una foto. Mi auguro di non aver infranto alcun regolamento.
    Non ho granché da aggiungere rispetto a quello che c'è scritto in foto, se non una piccola legenda come riferimento:

    • Bt è il money market account ed rs il tasso privo di rischio associato il quale, tuttavia, ha natura stocastica e non deterministica.
    • XT è il payoff del derivato a scadenza (che sto supponendo sia una call lunga europea)
    • P( - , T) è il prezzo di un bond con scadenza in T (mentre la prima variabile denota l'istante di valutazione dell'obbligazione)

    Immagine.png
    Spero che qualcuno possa aiutarmi a capire, grazie mille per l'attenzione
    Spiacente ma se l'interesse è puramente didattico un approccio di tipo martingala per prezzere le opzioni non è un metodo che noi usiamo...
    Se invece pensi ad un utilizzo pratico sappi che non lo usa nessun market a parte Radom Nikodym. (nel senso che non trovi nessun utilizzo pratico in codesto approccio.)
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

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