1. #1
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    Skewness di volatilitÓ Sp500

    Buongiorno Tiziano

    analizzando come il MM prezza gli skew correnti di volatilitÓ delle 3 prossime scadenze dell' Sp500 ( 9-12-16) si vede una situazione interessante

    la prima e la terza scadenza hanno una pendenza piu o meno simile mentre la seconda scadenza a 12 giorni presenta una pendenza molto meno inclinata.

    che informazioni ci da questa configurazione ?

    posso ipotizzare che il MM prevede continuazione del trend in atto fino a venerdi prossimo, poi una risalita per la settimana successiva e di nuovo un degrado fino 16 giorni

    cosa ne pensi ? Ŕ corretto ?

    Sp500 vol.png

    grazie

    Apo
    Ultima modifica di Apocalips; 10-07-19 alle 12:50
    ....non si desidera ci˛ che Ŕ facile ottenere (Ovidio)....

  2. #2
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Buongiorno Tiziano

    analizzando come il MM prezza gli skew correnti di volatilitÓ delle 3 prossime scadenze dell' Sp500 ( 9-12-16) si vede una situazione interessante

    la prima e la terza scadenza hanno una pendenza piu o meno simile mentre la seconda scadenza a 12 giorni presenta una pendenza molto meno inclinata.

    che informazioni ci da questa configurazione ?

    posso ipotizzare che il MM prevede continuazione del trend in atto fino a venerdi prossimo, poi una risalita per la settimana successiva e di nuovo un degrado fino 16 giorni

    cosa ne pensi ? Ŕ corretto ?

    Sp500 vol.png

    grazie

    Apo
    la lettura Ŕ corretta...su che broker sei perchŔ la scadenza a 12 non dovrebbe esserci.
    io trovo 2 / 9 /16 / 23
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  3. #3
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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    la lettura Ŕ corretta...su che broker sei perchŔ la scadenza a 12 non dovrebbe esserci.
    io trovo 2 / 9 /16 / 23
    Si scusa, era 16 non 12

    grazie
    ....non si desidera ci˛ che Ŕ facile ottenere (Ovidio)....

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