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09-12-14, 16:29 #21
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09-12-14, 17:28 #22
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Mi spiace .... finito.
Ecco che mi scontro con la prima perplessità
Ho ottimizzato sul DJ EUROSTOXX 50 .... il Signal di base .... senza modifiche .... unica cosa serie e impegnativa è il nome che gli ho dato
Ecco il report
Salvo la WorkSpace ... chiudo BT ... riapro BT, apro la WS e mi ritrovo con risultati diversi? Perchè?
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09-12-14, 17:47 #23
Salve,
perché i dati storici sono cambiati tre i due backtest.
Siccome il tempo non lo possiamo fermare, con timeframe 1 minuto è facile che succeda che nel grafico "entrino" nuove barre, e quindi i dati sui quali vengono eseguiti i calcoli sono diversi, producendo di conseguenza risultati diversi.
Max Francario
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09-12-14, 18:03 #24
Se Claudio dopo aver chiuso e riaperto BT e senza lanciare di nuovo il Backtest ha richiamato il summury report precedentemente salvato ed ha trovato risultati diversi allora credo ci sia un problema e Claudio ha ragione, se invece Claudio ha lanciato un nuovo backtest e confrontato i 2 report allora ha ragione Max.
Insomma Claudio, ...quali delle due ?Ultima modifica di Apocalips; 09-12-14 alle 18:10
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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09-12-14, 19:07 #25
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Non so Max ... ho fatto tutto nel giro di 2/3 minuti
Apo ... ho salvato la WS, chiuso BT , riaperto e aperta la WS. Non ho fatto altro backtest. Ho solo voluto scaricare la RAM perchè con il tempo, OS aperti ecc ecc mi stava saturando la capacità del PC.
A mercati chiusi riprovo.
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09-12-14, 19:12 #26
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Per quanto riguarda i piani di scale aspetta a vedere la ciofeca di script che ho fatto:
INPUTS: @price(CLOSE), @periods(70), @lev1(-65), @lev2(-35),@mav(5),@vola(1),@exp(1),@mav1(5)
set varia = ((oscillator(Variance(@price,@periods,@mav1),@peri ods)/50)-1)
set VariaPeriodi =(INTPORTION( pow(Varia,@exp)*50)*sign(varia))+@periods
SET PLOT1 = WilliamsPctR(VariaPeriodi)
SET PLOT2 = @lev1
SET PLOT3 = @lev2
Allora:
1. scusate il codice in sole due righe ma ho avuto dei problemi a scivere le variabili....
2. il parametro mav1 cambia il tipo di calcolo della media ( avrei pensato che in un segnale sell si dovrebbe usare qualcosa di più reattivo tipo media exp)
3. i risultati che ho per ora ottenuto non sono migliori di quelli dello script iniziale: forse bisogneebbe cambiare il modo in cui la variazione si aggiunge al periodo standard...E' difficile vedere un gatto nero in una stanza buia, specialmente se non c'è.
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09-12-14, 21:41 #27
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Inizio con alcune domande e vediamo se vado nella direzione giusta.
1) Noi sappiamo che la volatilità può essere misurata attraverso l'atr o la varianza/deviazione standard.
Metto un'immagine dove si vede che in alcuni periodi i rispettivi oscillatori sono contrapposti, uno segna 100 mentre l'altro 0.
Ammesso di non aver commesso errori nella costruzione dell'oscillatore, l'utilizzo di uno piuttosto che dell'altro può portare a risultati diversi.
Mi domando quando è preferibile usare l'uno e quando l'altro.
2) Mi sembra fondamentale anche il periodo sul quale viene calcolato l'indicatore di volatilità e il suo oscillatore.
E' sensato parametrizzarlo a qualcosa? Tipo alla volatilità storica del sottostante?
3) Così come messo nella formula, il periodo può andare da 30 (80+0-50) a 130 (80+100-50). Però abbiamo visto che ci sono stati degli ottimi risultati anche con periodi più lunghi.
Si potrebbe moltiplicare il risultato dell'oscillatore (0 / 100) per una costante in modo da allungare il periodo per il calcolo dell'%R (magari da utilizzare su time frame più corti).
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10-12-14, 10:00 #28
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10-12-14, 11:40 #29
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INPUTS: @price(CLOSE), @periods(70), @lev1(-65), @lev2(-35),@mav(5),@vola(1),@exp(1),@mav1(5)
#indicatore di volatilità... si potrebbe cambiarlo...
SET v = Variance(@price, @periods, @mav1)
#entità della variazione : ho inserito il segno meno perchè se aumneta la volatilità mi sembra più logico
#diminuire il periodo dell'indicatore, ma forse mi sbaglio...
#si potrebbe parametrizzare anche la variazione di +/- 50 ma mi sembra esagerato
SET o = - pow(((Oscillator(v, @periods)/50)-1),@exp)*50
SET VariaPeriodi = @periods + o
SET PeriodoWilliams = IF(VariaPeriodi < 2, 2, VariaPeriodi)
SET PLOT1 = WilliamsPctR(Variaperiodi)
SET PLOT2 = @lev1
SET PLOT3 = @lev2
Ho modificato il codice perchè conteneva degli errori...E' difficile vedere un gatto nero in una stanza buia, specialmente se non c'è.
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10-12-14, 12:04 #30
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buy signal
inputs: @mav1(5),@periods(70),@price(close),@mav2(2),@exp( 3),@lev1(-55),@lev2(-20)
SET v = Variance(@price, @periods, @mav1)
#faccio variare l'oscillatore esponenzialmente da -50 a +50
SET o = - pow(((Oscillator(v, @periods)/50)-1),@exp)*50
SET VariaPeriodi = @periods + o
SET PeriodoWilliams = IF(VariaPeriodi < 2, 2, VariaPeriodi)
SET A = WilliamsPctR(VariaPeriodi)
SET B = @lev1
SET C = @lev2
CROSSOVER(A,@lev1)
sell signal
SET v = Variance(@price, @periods, @mav2)
#faccio variare l'oscillatore esponenzialmente da -50 a +50
SET o = - pow(((Oscillator(v, @periods)/50)-1),@exp)*50
SET VariaPeriodi = @periods + o
SET PeriodoWilliams = IF(VariaPeriodi < 2, 2, VariaPeriodi)
SET A = WilliamsPctR(VariaPeriodi)
SET B = @lev1
SET C = @lev2
CROSSOVER(@lev2,A)
con questi parametri su dax
il meglio che avevo ottenuto con la formula iniziale, variando il tipo di medie soltanto:
E' difficile vedere un gatto nero in una stanza buia, specialmente se non c'è.