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  1. #61
    L'avatar di Apocalips
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    Citazione Originariamente Scritto da CIVT Visualizza Messaggio
    Ottimo APO! Vedo che sei riuscito a reperire uno storico decente! Io avrei questo TS da verificare sul BUND con TF5 minuti per chi hai voglia di provarlo, ho ottimizzato il minimo indispensabile e tolto il trailing profict, non metto le performance perchè l'ho testato su uno storico ridotto per ovvi motivi...
    Ragazzi mi dispiace, ma tutti noi, me compreso, presi dall'euforia del nuovo strumento, stiamo cadendo nell'errore dell' overfitting. Ho testato il tuo sistema su uno storico di circa 10.000 barre da 5 min. collegando la BT ad un fornitore dati Metastock.

    Quello che vedi è il risultato in punti perchè con la Bt attualmente sui grafici metastock importati da fornitori esterni non c'è possibilità di modificare il point value che di default rimane uguale a 1 .

    Il grafico mostra chiaramente come l'equity si impenna sulla parte terminale, quella cerchiata in blu, che è quella su cui verosimilmente hai ottimizzato i parametri mentre degrada sulla restante parte che simula una situazione futura

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    comunque non ci demoralizziamo e cerchiamo di migliorare approccio con l'aiuto di Tiziano
    intanto incominciamo a fare backTest con la tecnica dell' IN SAMPLE e OUT OF SAMPLE

    Apo
    Ultima modifica di Apocalips; 18-12-13 alle 23:52
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  2. #62

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    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Ragazzi mi dispiace, ma tutti noi, me compreso, presi dall'euforia del nuovo strumento, stiamo cadendo nell'errore dell' overfitting. Ho testato il tuo sistema su uno storico di circa 10.000 barre da 5 min. collegando la BT ad un fornitore dati Metastock.

    Quello che vedi è il risultato in punti perchè con la Bt attualmente sui grafici metastock importati da fornitori esterni non c'è possibilità di modificare il point value che di default rimane uguale a 1 .

    Il grafico mostra chiaramente come l'equity si impenna sulla parte terminale, quella cerchiata in blu, che è quella su cui verosimilmente hai ottimizzato i parametri mentre degrada sulla restante parte che simula una situazione futura

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    comunque non ci demoralizziamo e cerchiamo di migliorare approccio con l'aiuto di Tiziano
    intanto incominciamo a fare backTest con la tecnica dell' IN SAMPLE e OUT OF SAMPLE

    Apo
    Grazie di cuore per il contributo! Ma è sul BUND oppure questo è il migliore risultato ottimizzato su un sottostante diverso? Cmq c'è poco da fare, possiamo essere i programmatori piu' bravi del mondo ma con storici a due settimane non si va da nessuna parte, cmq ho capito che per natale mi regalarò un abbonamento a questi benedetti dati metastock, peccato perchè speravo di recuperare almeno uno storico per fare qualche test iniziale ma a quanto pare mi sbagliavo!!!

  3. #63
    L'avatar di Apocalips
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    Citazione Originariamente Scritto da CIVT Visualizza Messaggio
    Grazie di cuore per il contributo! Ma è sul BUND oppure questo è il migliore risultato ottimizzato su un sottostante diverso?
    è sul Bund a 5 minuti con i parametri che hai inserito sul TS. Ho dovuto solo dividere per 1000 take profit e stop loss per i motivi che ho spiegato, tutto il resto rimane invariato

    ciao
    Ultima modifica di Apocalips; 19-12-13 alle 00:31
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  4. #64

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    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    è sul Bund a 5 minuti con i parametri che hai inserito sul TS. Ho dovuto solo dividere per 1000 take profit e stop loss per i motivi che ho spiegato, tutto il resto rimane invariato

    ciao
    Grazie caro Apo

  5. #65
    L'avatar di familytaz
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    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Ragazzi mi dispiace, ma tutti noi, me compreso, presi dall'euforia del nuovo strumento, stiamo cadendo nell'errore dell' overfitting. Ho testato il tuo sistema su uno storico di circa 10.000 barre da 5 min. collegando la BT ad un fornitore dati Metastock.

    Quello che vedi è il risultato in punti perchè con la Bt attualmente sui grafici metastock importati da fornitori esterni non c'è possibilità di modificare il point value che di default rimane uguale a 1 .

    Il grafico mostra chiaramente come l'equity si impenna sulla parte terminale, quella cerchiata in blu, che è quella su cui verosimilmente hai ottimizzato i parametri mentre degrada sulla restante parte che simula una situazione futura

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    comunque non ci demoralizziamo e cerchiamo di migliorare approccio con l'aiuto di Tiziano
    intanto incominciamo a fare backTest con la tecnica dell' IN SAMPLE e OUT OF SAMPLE

    Apo
    x Tiziano :

    Mi scuso ragazzi se vado un po' fuoritema o magari mal interpretato certi post, ed ho un po di confusione, ma penso che potrebbe essere utile a tutti:
    - Per il backtest sono sufficienti 250/500 barre per testare i Ts creati (domanda che scaturisce dal post di Apo) ?
    - Sono sufficienti 100/200 trade in paper a mercato con la equtiy in salita, per mettere a mercato il Ts testato in backtest ?

    Grazie anticipatamente.

  6. #66

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    Citazione Originariamente Scritto da familytaz Visualizza Messaggio
    x Tiziano :

    Mi scuso ragazzi se vado un po' fuoritema o magari mal interpretato certi post, ed ho un po di confusione, ma penso che potrebbe essere utile a tutti:
    - Per il backtest sono sufficienti 250/500 barre per testare i Ts creati (domanda che scaturisce dal post di Apo) ?
    - Sono sufficienti 100/200 trade in paper a mercato con la equtiy in salita, per mettere a mercato il Ts testato in backtest ?

    Grazie anticipatamente.

    Inizio a risponderti per quello che ho capito, tiziano scrive in risposta a chi affermava che secondo la letteratura è necessario un numero minimo di trades per considerare un BT affidabile ma questo secondo il maestro si scontra con la pratica che è quella che conta veramente

    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Tutti i test di verifica della nostra ipotesi che altro non è che il nostro trading System, possono incorrere in due tipologie di errori, mi riferisco al numero significativo che, se è troppo basso rischia di non respingere un sistema sbagliato ma , se è troppo alto, rischia di respingere ipotesi corrette e quindi di depotenzializzare il sistema.

    Purtroppo non sono d'accordo con ciò che scrivono tanti luminari sulle loro osservazioni e manipolazioni/verifiche dei trading system. Il perchè è che probabilmente molti scrivono ma pochi tradano e quindi non conoscono il modello su cui si fanno le campionature.
    IL modello è la formazione di grafici finanziari azionari che ha una sua letteratura esclusiva. (Questo è il mio pensiero!)

    Quindi credo che i test debbano avere una popolazione di dati tali da permettere la messa alla prova.
    Questo secondo me è il punto fondamentale: se il sistema non funziona, lo rifaccio ma, se genera trade vincenti e la equity inizia a inclinarsi verso l'alto, allora non perdo nemmeno tempo e la metto a mercato in paper.
    Prezzi veri ma soldi finti.
    Faccio le opportune rifiniture se sarà il caso, e dopo un centinaio di trade reali lo passo a soldi veri.
    Dico un centinaio perchè è un numero che mi è sempre bastato.
    In sostanza il BT deve considerare diverse situazioni di volatilità ed è per questo motivo che ottimizzando periodi troppo corti o troppo lunghi si rischia di non trovare mai la quadratura del cerchio, nel mio caso ad esempio non avendo dati storici sufficienti ho ottimizzato le medie mobili con un periodo troppo corto che fanno andare in crisi il sistema quando cambia la volatilità. Ovviamente è una ipotesi!

  7. #67
    L'avatar di hawking
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    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Ragazzi mi dispiace, ma tutti noi, me compreso, presi dall'euforia del nuovo strumento, stiamo cadendo nell'errore dell' overfitting. Ho testato il tuo sistema su uno storico di circa 10.000 barre da 5 min. collegando la BT ad un fornitore dati Metastock.

    Quello che vedi è il risultato in punti perchè con la Bt attualmente sui grafici metastock importati da fornitori esterni non c'è possibilità di modificare il point value che di default rimane uguale a 1 .

    Il grafico mostra chiaramente come l'equity si impenna sulla parte terminale, quella cerchiata in blu, che è quella su cui verosimilmente hai ottimizzato i parametri mentre degrada sulla restante parte che simula una situazione futura

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    comunque non ci demoralizziamo e cerchiamo di migliorare approccio con l'aiuto di Tiziano
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    Apo
    Ciao a tutti.
    Non per illudere nessuno, vorrei postare due signal con relativi back test.
    Se poi APO vorrai gentilmente fare un back teste sul tuo storico come hai fatto precedentemente per l'altro signal mio e di CIVT, ti saremo grati perché ci eviterai probabilmente disastrosi trade.
    Se invece il back teste su dati piu' corposi dovesse rivelarsi positivo....allora che si fa??? Perché a questo punto se si trova il signal che ci da ragione anche sullo storico che parte dalla "preistoria"...ripeto la domanda ...che si fa???
    Un po' di front test(un centinaio di trade) e poi si va in real....o no????
    Per la precisione i signals li ha scritti Paciola (diamo a Cesare quel che è di Cesare).

  8. #68
    L'avatar di hawking
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    buy
    INPUTS: @emaPeriods(15), @followUp(95), @followDn(-95), @trailStop(60), @trailPercent(1), @stopLoss(480)
    SET TRAILING_STOP = @trailStop
    SET TRAILING_PERCENT = @trailPercent
    SET STOP_LOSS = @stopLoss

    SET B = ExponentialMovingAverage(CLOSE,@emaPeriods)
    SET D = FOLLOWME()
    LOW > B AND D > @followUp

    sell
    #SET A = SuperTrend(@STperiods, @strenght)
    SET B = ExponentialMovingAverage(CLOSE,@emaPeriods)
    #SET C = TRIX(CLOSE, @TRperiods)
    SET D = FOLLOWME()
    HIGH < B AND D < @followDn

    Tutto su unicredit 30 minuti 1000 barre.
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  9. #69
    L'avatar di hawking
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    Questo mi piace ancora di piu' anche perché il signal è un po' piu' filtrato e il risultato accattivante:

    buy:

    INPUTS: @STperiods(3),@strenght(13), @TRperiods(3),@emaPeriods(21), @trailStop(60), @trailPercent(1), @stopLoss(440)
    SET TRAILING_STOP = @trailStop
    SET TRAILING_PERCENT = @trailPercent
    SET STOP_LOSS = @stopLoss


    SET A = SuperTrend(@STperiods, @strenght)
    SET B = ExponentialMovingAverage(CLOSE,@emaPeriods)
    SET C = TRIX(CLOSE, @TRperiods)
    SET D = FOLLOWME()
    CLOSE > A AND CLOSE > B AND C > 0 AND D > 90

    sell:

    SET A = SuperTrend(@STperiods, @strenght)
    SET B = ExponentialMovingAverage(CLOSE,@emaPeriods)
    SET C = TRIX(CLOSE, @TRperiods)
    SET D = FOLLOWME()
    CLOSE < A AND CLOSE < B AND C < 0 AND D < -90
    Anteprime Allegate Anteprime Allegate Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: ST+EMA+TRIX+FOLLOW30MINUTIUNICREDIT.gif‎
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  10. #70
    L'avatar di Andrea Cagalli
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    Ragazzi mi dispiace, ma tutti noi, me compreso, presi dall'euforia del nuovo strumento, stiamo cadendo nell'errore dell' overfitting. Ho testato il tuo sistema su uno storico di circa 10.000 barre da 5 min. collegando la BT ad un fornitore dati Metastock.

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    Apo
    Ciao caro,
    le impostazioni di Point Value, Tick Minimo sono ancora da inserire nel Datafeed Metastock.
    Se invece utilizzi come Datafeed il tuo broker e poi importi i dati metastock per integrare il grafico ecco che beeTrader passa attraverso Symbol Manager e quindi ti tiene tutte le impostazioni corrette.

    http://manuals.playoptions.it/beeTra...ku.php?id=data

    Ciao Ciao

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