Ancora una volta dubbi sulla volatilità

[mattis94]

salve a tutti, sono un novellino sia su questo forum che per quanto riguarda le opzioni.

mi sto appassionando molto allo studio di questo incredibile strumento di investimento e avrei un piccolo dubbio sull'identificazione della volatilità storica ed implicita.

per quanto riguarda la storica, non sono sicuro che la piattaforma PROREALTIME mi dia un valore corretto, paragonando il valore dell'indicatore di prorealtime con il valore dell'indicatore di tradingview noto delle differenze di qualche punto.
sapreste dirmi come mai? sbaglio ad utilizzare un indicatore per ricavarmi la volatilità storica?

per quanto riguarda la volatilità implicita per calcolarla utilizzo il volatility smile di fiuto, e faccio una media delle opzioni ATM della scadenza più vicina è corretto?


spero di non aver ripetuto domande alle quali avete già dato risposta.

grazie in anticipo a chi sarà così gentile da aiutarmi a chiarire questi miei dubbi.

[Cagalli Tiziano]

salve a tutti, sono un novellino sia su questo forum che per quanto riguarda le opzioni.

mi sto appassionando molto allo studio di questo incredibile strumento di investimento e avrei un piccolo dubbio sull'identificazione della volatilità storica ed implicita.

per quanto riguarda la storica, non sono sicuro che la piattaforma PROREALTIME mi dia un valore corretto, paragonando il valore dell'indicatore di prorealtime con il valore dell'indicatore di tradingview noto delle differenze di qualche punto.
sapreste dirmi come mai? sbaglio ad utilizzare un indicatore per ricavarmi la volatilità storica?

per quanto riguarda la volatilità implicita per calcolarla utilizzo il volatility smile di fiuto, e faccio una media delle opzioni ATM della scadenza più vicina è corretto?


spero di non aver ripetuto domande alle quali avete già dato risposta.

grazie in anticipo a chi sarà così gentile da aiutarmi a chiarire questi miei dubbi.

Noi non riusciamo a risponderti sulle differenze di calcolo fatte su altri software, chiedi a loro. Abbiamo i nostri e su quelli qualche risposta in più potremmo dartela.
Per il calcolo della volatilità implicita: che cosa vuoi calcolare? Perchè devi fare una media? Negli smile c'è la vola implicita pulita, senza bisogno di fare nulla. Se vuoi calcolare la vola implicita del sottostante ti ricordo che non esiste. ha solo quella storica.

[mattis94]

Noi non riusciamo a risponderti sulle differenze di calcolo fatte su altri software, chiedi a loro. Abbiamo i nostri e su quelli qualche risposta in più potremmo dartela.
Per il calcolo della volatilità implicita: che cosa vuoi calcolare? Perchè devi fare una media? Negli smile c'è la vola implicita pulita, senza bisogno di fare nulla. Se vuoi calcolare la vola implicita del sottostante ti ricordo che non esiste. ha solo quella storica.

signor Tiziano Cagalli grazie mille per la risposta.

la volatilità implicita la confronto con la volatilità storica, quindi ritenevo opportuno fare una media della vola implicita di opzioni ATM sia PUT che CALL.

grazie ancora per la risposta.

[Cagalli Tiziano]

signor Tiziano Cagalli grazie mille per la risposta.

la volatilità implicita la confronto con la volatilità storica, quindi ritenevo opportuno fare una media della vola implicita di opzioni ATM sia PUT che CALL.

grazie ancora per la risposta.

Capito.

Allora devi fare una cosa diversa:
devi fare la media dell'implicita Call e PUT rolling a 30 giorni.
Rolling 30 vuol dire che devi sempre avere 30 giorni di durata: se sei all'ultimo giorno di Dicembre misuri la media come abbiamo scritto prima, poi misuri allo stesso modo quella di Gennaio.
Dividi quella di Dicembre per 30 e la moltiplichi per 1
Dividi quella di Gennaio per 30 e la moltiplichi per 29
Sommi di due valori (1+29)
Quella è la implicita da confrontare con la stosrica

[mattis94]

Capito.

Allora devi fare una cosa diversa:
devi fare la media dell'implicita Call e PUT rolling a 30 giorni.
Rolling 30 vuol dire che devi sempre avere 30 giorni di durata: se sei all'ultimo giorno di Dicembre misuri la media come abbiamo scritto prima, poi misuri allo stesso modo quella di Gennaio.
Dividi quella di Dicembre per 30 e la moltiplichi per 1
Dividi quella di Gennaio per 30 e la moltiplichi per 29
Sommi di due valori (1+29)
Quella è la implicita da confrontare con la stosrica

allora vediamo se ho capto

prendendo in esempio A2A

media vola implicita ATM gen 19.6
media vola implicita ATM feb 20.2

19.6/30=0.65x1=0.65
20.2/30=0.67x29=19.52

0.65+19.52=20.17

è corretto?

grazie mille per la disponibilità

[Cagalli Tiziano]

no, perchè la prima scadenza di gennaio hai già i 30 giorni, percui è 19.6.

[mattis94]

no, perchè la prima scadenza di gennaio hai già i 30 giorni, percui è 19.6.

perfetto, tutto chiaro.

grazie mille per il chiarimento.