Historical Volatility in caso di Accorpamenti - Indicator

[Andrea Cagalli]

Questo indicatore permette di normalizzare il calcolo della volatilità storica di un titolo a seguito di un accorpamento, come nel caso il Banco Popolare il 10/03/2014

INPUTS: @price(CLOSE), @periods(15), @bar(365), @deviations(2)

SET C = IF (DATE > 20140309, @price, @price * 10)

SET PLOT1 = HistoricalVolatility(C, @periods, @bars, @deviations)

Come

DATE >

va usata la data antecedente l\'accorpamento

@price

va moltiplicato per il valore dell\'accorpamento.

Ciao Ciao