Questo indicatore permette di normalizzare il calcolo della volatilità storica di un titolo a seguito di un accorpamento, come nel caso il Banco Popolare il 10/03/2014

Codice:
INPUTS: @price(CLOSE), @periods(15), @bar(365), @deviations(2)

SET C = IF (DATE > 20140309, @price, @price * 10)

SET PLOT1 = HistoricalVolatility(C, @periods, @bars, @deviations)
Come
Codice:
DATE >
va usata la data antecedente l\'accorpamento

Codice:
@price
va moltiplicato per il valore dell\'accorpamento.

Ciao Ciao