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Tipo: Messaggi; Utente: legra66

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    Dopo la risposta di Tiziano , ti dò anche io una...

    Dopo la risposta di Tiziano , ti dò anche io una mia opinione , anche se così non autorevole.

    Molto tempo fa anche io posi un quesito simile a Tiziano , e mi spiegò che il problema in questo caso...
  2. Risposte
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    Hedging con sottostante

    Sono sempre stato contrario all'uso del sottostante per entrare in copertura di opzioni vendute in sofferenza.

    Per altro sempre vendute con protezione a strike più distante , mai nacked (in...
  3. Discussione: Margin Call

    di legra66
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    1,417

    Margin Call

    Ieri IW BANK mi ha chiesto di chiudere una posizione in Margin Call.

    Si trattava di una SHORT CALL coperta da opzione CALL acquistata a un prezzo più alto.

    Sottostante e-MINI S&P 500 FUTURE...
  4. Discussione: BEP Calendar Spread

    di legra66
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    (marginali) PUT CALL PARITY : hai ragione , mi...

    (marginali)
    PUT CALL PARITY : hai ragione , mi sono spiegato male.

    Se il mercato è sceso 100 punti il valore della CALL 08 che io rivendo è solo valore temporale.

    Se il mercato è salito 100...
  5. Discussione: BEP Calendar Spread

    di legra66
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    2,839

    BEP Calendar Spread

    Quando si costruisce un Calendar Spread , su tutti i testi che parlano di opzioni il PAY OFF è rappresentato da una campana simmetrica.

    Anche FIUTO BETA dà come risultato una figura di questo...
  6. Risposte
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    2,442

    Assegnazione opzione DITM

    Opzione ITM su sottostante E-MINI S&P 500 FUTURE.

    ESEMPIO: PUT 2800 Scad: 02-2018 - adesso è ITM

    Se io avessi venduto quest'opzione quando era OTM , a scadenza cosa farebbe il broker (IW Bank):...
  7. Discussione: Bid ask spread

    di legra66
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    2,278

    Bid ask spread

    Si osserva che sulle opzioni ITM spesso si hanno bik-ask spread molto alti applicati dai market maker.

    Ad esempio in una strategia con più opzioni:
    ho venduto una opzione PUT su S&P 500 strike...
  8. Risposte
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    Io mi riferisco a un crollo o un movimento molto...

    Io mi riferisco a un crollo o un movimento molto veloce , non a un ribasso del 3-5%% per volta.

    Quello di cui si parla sempre è di come fare le correzioni ; quello di cui si parla poco è cosa...
  9. Risposte
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    41,343

    Quella che chiami "DAX long ladder" ha una PUT...

    Quella che chiami "DAX long ladder" ha una PUT scoperta .

    La prima volta che ci sarà un calo dell'indice in poco tempo incassi una perdita monstre.

    E' tanto che non succede , ma con questo tipo...
  10. Secondo me , se implementi una strategia come...

    Secondo me , se implementi una strategia come quella che hai proposto non hai problemi solo se il mercato scende.

    Il pay off è simile a quello di un calendar spread che ha il massimo sullo strike...
  11. Discussione: Opzioni VSTOXX

    di legra66
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    2,013

    Opzioni VSTOXX

    Sapete se esiste qualche broker che consente l'operatività sulle opzioni su FUTURE VSTOXX ? Io ho IW che quota il FUTURE ma non le opzioni.
  12. Risposte
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    Calendar spread - una domanda

    Ho una domanda riguardo i Calendar spread su opzioni che hanno per sottostante i futures.

    Esempio : Future E-MINI S&P 500

    Valore FUTURE scad.09/2016 = 2179
    Valore FUTURE scad.12/2016 = 2172
    ...
  13. Discussione: Indicatore VHF

    di legra66
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    3,883

    Indicatore VHF

    Ho letto di questo indicatore , che segnala se i prezzi sono in un trading range o in trend.

    In particolare , permette di prevedere quando una congestione sta per terminare o quando un trend tende...
  14. Discussione: Butterfly otm

    di legra66
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    Vedo però che il valore della differenza delle...

    Vedo però che il valore della differenza delle opzioni vendute e comprate ATM / + 50 punti / - 50 punti di opzioni in scadenza Dicembre 2016 ammonta a circa 44 punti indice. Quindi se il mercato...
  15. Discussione: Butterfly otm

    di legra66
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    Butterfly otm

    Ho provato a montare una butterfly su E-MINI S&P 500 con PUT DOTM.

    Prezzi reali su IW-QT :

    - 2P 1725 - 12/2016 = 75.75
    +1 P 1675 - 12/2016 = 65.5
    +1P 1775 - 12/2016 = 89

    Il massimo rischio...
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    Grazie Boss ; tutto chiarissimo come al solito. ...

    Grazie Boss ; tutto chiarissimo come al solito.

    Mister Cagalli : dove l'uomo finisce ed inizia la leggenda......
  17. Risposte
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    Bear put spread lunga scadenza

    Volevo porre al forum questa domanda.

    Ammettiamo di avere costruito un BER PUT SPREAD con opzioni a lunga scadenza (ad es. 06/2016) , quindi un debit spread.

    Ammettiamo che questo spread sia in...
  18. Ciao Eugenio 2008. Potresti indicarmi il nome...

    Ciao Eugenio 2008.

    Potresti indicarmi il nome della strategia che hai condiviso ?
  19. Discussione: Straddle mar-16

    di legra66
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    Ciao Denis e grazie per la risposta. Il...

    Ciao Denis e grazie per la risposta.

    Il grafico che hai postato tu è sempre stato a posto.

    Quello dove ho il problema è il pay-off a varie scadenze , con le righe rossa-verde-marrone-azzurra.
    ...
  20. Discussione: Straddle mar-16

    di legra66
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    1,409

    Ciao Tiziano. La strategia condivisa su FIUTO...

    Ciao Tiziano.

    La strategia condivisa su FIUTO BETA si chiama "STRADDLE MAR 16" .

    Un grafico l'ho allegato , ma NON è quello con le righe rossa-marrone-verde-blu (pay-off a varie scadenze) che...
  21. Discussione: Straddle mar-16

    di legra66
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    Straddle mar-16

    Ho condiviso questa strategia di STRADDLE scadenza MARZO-2016 su E-MINI S&P 500 FUTURE.

    A puro scopo didattico perchè con FIUTO BETA qualcosa non mi torna.

    SOTTOSTANTE = 1942
    +1 CALL 1940...
  22. Discussione: goccia continua

    di legra66
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    Ma quando ne vendi altre due , compri più...

    Ma quando ne vendi altre due , compri più coperture ?

    Altrimenti se parti con 6 PUT comprate e due vendute passi a :

    -4 PUT + 6PUT e dopo un'altra vendita:
    -6 PUT + 6 PUT

    che è uno spread...
  23. Risposte
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    Monetizzare la superficie di volatilita'

    Sull'inserto "Plus24" del SOLE 24 ORE della scorsa settimana è comparso un articolo dove si parla di un fondo che investe facendo strategie anche con opzioni.

    La cosa non è rara di per sè , ma non...
  24. Discussione: Che strano !

    di legra66
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    Che strano !

    Ho provato a costruire un double calendar inverso OTM su S&P-500.

    Usate short Opzioni scadenza 12/2015 e long opzioni scadenza 05/2015.

    Strategia messa in condivisione su FIUTO con titolo "CHE...
  25. Risposte
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    1,373

    Calcolatore opzioni fiuto beta

    Per le opzioni su E-MINI S&P 500 secondo me , il calcolatore opzioni fornisce un valore del premio in punti indice e non in € come invece appare.

    Ho provato su :
    OPZIONE SU FUTURE
    OPZIONE...
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Denis MorettoSpecialista Finanziario
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