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Discussione: 1-2-3 Sperandeo

  1. #11

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    Re: 1-2-3 Sperandeo

    Tornando a noi, i 3 segnali di sperandeo possono avere anche un ordine diverso, non è detto che il primo sia la rottura della trend-line, ne è un esempio l'FTSE MIB di oggi, dal quale si presume partito un rialzo di breve, in ordine:

    1- mancato superamento del minimo precedente
    2- rottura della trend line
    3- superamento del max precedente (in fase di conferma)

    ...attendiamo la conferma tra oggi max domattina....


  2. #12

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    Re: 1-2-3 Sperandeo

    Citazione Originariamente Scritto da pidi10
    Qui lo scetticismo aumenta in modo geometrico.
    Cerchiamo di restare sull'argomento del thread.
    Per noi calibrare le medie per farle coincidere con gli storici è una cosa che lasciamo volentieri fare a chi non ha altre risorse.
    Noi le abbiamo, quindi non ci interessa proprio.
    La teoria ciclica può essere interessante per valutare se per noi può costituire un elemento conoscitivo in più, e questo è il motivo per cui questo thread è nato, ma se dietro ci sono queste premesse, l'argomento di squalifica da solo.

  3. #13

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    Ho visto che il primo posto è stato cancellato...ma allora cos'è questo Segnale di Sperandeo?

    Per quanto riguarda l'analisi ciclica, come fate ad avere cicli di riferimento T+1/T+2? Non sono troppo lunghi?

    Io mi ero focalizzato su T-1 di riferimento, con TRACY come riferimento superiore per non andarci contro, e T-2 per decidere entrata.

    Può darsi che uno scelga un ciclo di riferimento anche in base all'operatività? Infatti io sarei più per il comprare opzioni per l'effetto leva, mentre altri vedo che preferiscono fare strategie a credito e a spread.

    Grazie
    Questo mio post non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio.

    Le indicazioni riportate all’interno di questo post sono frutto di mie analisi e devono essere considerate semplice elemento di studio, di approfondimento e di informazione.

    Declino ogni responsabilità per le eventuali conseguenze negative che dovessero scaturire da un’operatività fondata sull’osservanza delle suddette indicazioni.

  4. #14
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da tucciotrader Visualizza Messaggio
    Ho visto che il primo posto è stato cancellato...ma allora cos'è questo Segnale di Sperandeo?
    Grazie
    (..cancellato da chi lo ha scritto!)


    Una tecnica che il forum ha ritenuto di non dover continuare dato che :

    Citazione Originariamente Scritto da pidi10
    Qui lo scetticismo aumenta in modo geometrico.
    Cerchiamo di restare sull'argomento del thread.
    Per noi calibrare le medie per farle coincidere con gli storici è una cosa che lasciamo volentieri fare a chi non ha altre risorse.
    Noi le abbiamo, quindi non ci interessa proprio.
    La teoria ciclica può essere interessante per valutare se per noi può costituire un elemento conoscitivo in più, e questo è il motivo per cui questo thread è nato, ma se dietro ci sono queste premesse, l'argomento di squalifica da solo.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  5. #15
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da tucciotrader Visualizza Messaggio
    .... Infatti io sarei più per il comprare opzioni per l'effetto leva, mentre altri vedo che preferiscono fare strategie a credito e a spread.
    Il prezzo dell'opzione DEVE essere quel prezzo che garantisce a chi la compera e a chi la vende un guadagno pari a zero. Se così non fosse ci sarebbero arbitraggi e di conseguenza non ci sarebbe più la borsa così come la conosciamo.

    Fatta questa premessa ogni volta che comperi un'opzione sai che la probabilità che tu possa guadagnare, prezzata dal mercato, è "0" e, se vicino a scadenza il valore è zero il compratore non potrà farci nulla.

    Il venditore incassa un premio ed ha anche lui una probabilità identica al compratore che a scadenza sia quantomeno zero. Ma ha una possibilità in più: se interviene in qualche modo, rollando o coprendo la posizione prima del punto dello zero, riesce ad avere del guadagno.

    Ecco perchè qui trovi più venditori che compratori.

    Io sono un venditore e quando ho iniziato ad esporre le mie tecniche, i vari docenti/trader del momento, mi hanno dato del pazzo.

    Salvo poi ascoltarle e venire da me ad impararle.

    Ora sono più sereni!

    Se riesco ad individuare la direzione perchè dovrei usare le opzioni che hanno comunque una velocità di guadagno minore e mi fanno pagare il tempo?

    "Perchè più del premio non perdo" non è una risposta valida dato che anche se perdo poco ma lo perdo tante volte, il risultato finale non cambia.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  6. #16

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Fatta questa premessa ogni volta che comperi un'opzione sai che la probabilità che tu possa guadagnare, prezzata dal mercato, è "0" e, se vicino a scadenza il valore è zero il compratore non potrà farci nulla.
    Addirittura 0%

    Secondo me, come non esiste il 100% non può esistere il 0% sarebbe un paradosso, anzi, un arbitraggio

    Se compro un opzione DOTM per speculare e non per fare hedging, anche se il delta mi dice la % di finire ITM, magari mi accontento che l'opzione si apprezzi verso l'ATM.

    Ma che poi alla fine, il delta è una % di probabilità di finire ITM o più semplicemente rappresenta SOLO ED ESCLUSIVAMENTE il numero di azioni da comprare/vendere per rendere un portafoglio di opzioni LOCALMENTE risk free ???

    Il venditore incassa un premio ed ha anche lui una probabilità identica al compratore che a scadenza sia quantomeno zero. Ma ha una possibilità in più: se interviene in qualche modo, rollando o coprendo la posizione prima del punto dello zero, riesce ad avere del guadagno.
    Questo purtroppo (per i compratori) è verissimo, se sbaglio direzione devo chiudere e basta, non ci sono storie. Oppure, devo iniziare tutta una strategia da venditore per recuperare il loss
    Ultima modifica di tucciotrader; 16-11-11 alle 13:24
    Questo mio post non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio.

    Le indicazioni riportate all’interno di questo post sono frutto di mie analisi e devono essere considerate semplice elemento di studio, di approfondimento e di informazione.

    Declino ogni responsabilità per le eventuali conseguenze negative che dovessero scaturire da un’operatività fondata sull’osservanza delle suddette indicazioni.

  7. #17
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da tucciotrader Visualizza Messaggio
    Addirittura 0%

    Secondo me, come non esiste il 100% non può esistere il 0% sarebbe un paradosso, anzi, un arbitraggio

    Se compro un opzione DOTM per speculare e non per fare hedging, anche se il delta mi dice la % di finire ITM, magari mi accontento che l'opzione si apprezzi verso l'ATM.

    Ma che poi alla fine, il delta è una % di probabilità di finire ITM o più semplicemente rappresenta SOLO ED ESCLUSIVAMENTE il numero di azioni da comprare/vendere per rendere un portafoglio di opzioni LOCALMENTE risk free ???



    Questo purtroppo (per i compratori) è verissimo, se sbaglio direzione devo chiudere e basta, non ci sono storie. Oppure, devo iniziare tutta una strategia da venditore per recuperare il loss
    Io di delta non ho parlato...comunque rappresenta le azioni che devi consegnare e può essere usato per rappresentare la probabilità anche se non è esattamente così.
    Ma in pratica va più che bene.

    Per quanto riguarda lo zero % di probabilità è semplicemente la formula che recita più o meno:

    strike per prezzo = 0 ...se poi per te è un paradosso allora proponi di togliere il nobel a chi l'ha scritta.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  8. #18

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Io di delta non ho parlato...comunque rappresenta le azioni che devi consegnare e può essere usato per rappresentare la probabilità anche se non è esattamente così.
    Ma in pratica va più che bene.
    Mettiamo che un ipotetico indice raggiunga un punto di supporto, ad esempio a 2000 punti.

    Vogliamo sfruttare un imminente rialzo.

    Per te/voi quale sarebbe la strategia migliore in questo caso?

    1) Long Call
    2) Bull Call Spread
    3) Credit Put Spread

    Grazie
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