consiglio rollata

[argentobianco]

Ciao a tutti gli amici del forum,

voi come vi comportereste per "salvare" questa strategia ... ? Sto facendo un po di prove per rollare verticalmente
sul lato sinistro la strategia... pero' credo che mi sfugga qualcosa su che strike scegliere e che prezzo considerare corretto...
inoltre... dovrei rollare sia la / le put vendute che la put comprata a protezione ... ? e se si... come ?

[Lorenzo A]

Se il sottostante è il Bund, non lo hai specificato, provo a darti una mano con le semplici nozioni che conosco.

Sei Delta positivo in un mercato che è sceso quindi stai andando verso perdite come vedi dalla linea At Now
Per neutralizzare il Delta puoi procedere in questo modo:

Il delta di portafoglio è 171,4823 ?
Il Point Value del Bund è 1000?

Allora dividi Delta per PV = 171,4823 : 1000= circa 0.17

Nell'elenco delle opzioni ne cerchi una che abbia Delta = 0,17
(al momento che ho operato era la Call 130.5)

Visto che devi diminuire il Delta allora la Call la vendi

e Azzeri il Delta come nella figura allegata

Se poi hai sentore che il mercato scenderà ulteriormente aumenti il delta venduto 0,2 invece di 0,17

Fai delle prove e vedi,
ciao

[pernotron]

xLorenzo A,
cosa vuoi dire con "Se poi hai sentore che il mercato scenderà ulteriormente aumenti il delta venduto 0,2 invece di 0,17", operativamente come si traduce ed a cosa serve?
Grazie

[nappo]

Il delta di portafoglio è 171,4823 ?
Il Point Value del Bund è 1000?

Allora dividi Delta per PV = 171,4823 : 1000= circa 0.17

Grazie anche da parte mia Lorenzo per la spiegazione. Il point value del fib e del minifib dovrebbero essere rispettivamente 1 e 5.....come applico questa formula? Perdonate la domanda stupida ma sono entrato un pò in confusione
Ciao.

[Lorenzo A]

xLorenzo A,
cosa vuoi dire con "Se poi hai sentore che il mercato scenderà ulteriormente aumenti il delta venduto 0,2 invece di 0,17", operativamente come si traduce ed a cosa serve?
Grazie

Intendo dire che se con una opzione Call venduta (delta 0.17) ottieni di neutralizzare la strategia, con una opzione Call venduta (ma delta 0.2 o 0.25) ottieni di aumentare il Delta (ma negativamente) cosi da avere la linea At Now che va salendo verso gli strike piu bassi, quindi sfrutta la discesa dei mercati

[Lorenzo A]

Grazie anche da parte mia Lorenzo per la spiegazione. Il point value del fib e del minifib dovrebbero essere rispettivamente 1 e 5.....come applico questa formula? Perdonate la domanda stupida ma sono entrato un pò in confusione
Ciao.

Penso che provando avresti già la tua risposta. Senza Fiuto davanti, non vorrei sbagliare ma se acquisti un MiniFib hai un incremento del Delta di Portafoglio di una unità mentre con l'acquisto di un Fib hai un incremento di 5.

Non ci sono calcoli da fare in questi due casi perche il PV è gia incorporato.
(non ho Fiuto davanti quindi meglio fare un paio di prove)

[nappo]

Penso che provando avresti già la tua risposta. Senza Fiuto davanti, non vorrei sbagliare ma se acquisti un MiniFib hai un incremento del Delta di Portafoglio di una unità mentre con l'acquisto di un Fib hai un incremento di 5.

Non ci sono calcoli da fare in questi due casi perche il PV è gia incorporato.
(non ho Fiuto davanti quindi meglio fare un paio di prove)

Appena verificato, è come dici tu. Grazie.
Ciao.

[firefox]

Ciao argentovivo se vuoi rollare secondo me,la prima cosa da fare è chiudere la put che va in perdita cioè la 128.
Nel tuo caso che l'avevi venduta la ricompri ,contemporaneamente vendi una seconda put 127.5 in quanto sei coperto dal fatto di averne acquistate precedentemente due.
Facendo in questo modo ti trovi che il tuo downside si è allargato .Se dovesse ancora scendere rifai la stessa procedura spostandoti di strike e aumentando di quantità.

[argentobianco]

grazie a tutti per le risposte !

[argentobianco]

ribadisco il mio grazie per le risposte ....
ma ovviamente ora ho un nuovo dubbio !

come posso controllare il GAMMA di portafoglio ?
riportarlo a valori "bassi" ad esempio sotto scadenza.....