Strangle largo intraday

[nappo]

Salve, ancora non sono partito e mentre preparo i bagagli voglio condividere con voi un tipo di operatività della quale in questo forum non ho mai letto niente ma che io ho fatto di mia sponte in questi giorni e che ha fruttato sempre qualcosina dandomi pochissime, anzi, nessuna preoccupazione. Una sorta di long strangle aperto fatto solo sul ftsemib.
La costruzione di questo strangle giornaliero, anzi, orario ed a volte anche di pochi minuti l'ho fatta così:
1) Pianificazione giornaliera delle notizie macroeconomiche utilizzando la real time zone di playoption e fissando solo quelle con coefficiente di rilevanza medio e alto.
2) Lettura mattutina dei futures per me di maggior interesse e loro variazione percentuale rispetto alla chiusura del nostro ftsemib così da anticipare un pò le reazioni dei primi trenta minuti dall'apertura: Bund - Gold - DJ
3) Entrata a mercato dettata da una semplice regoletta: la quasi totale assenza di volumi, volatilità e direzionalità.
Per trovare questa situazione uso delle semplicissime bande di bollinger settate con una media mobile semplice a 20 periodi ed uno scarto tipo 0,5.
4) Controllo preventivo con l'option evaluetor dei prezzi corretti di mercato. Ogni volta che i prezzi sui book si discostavano notevolmente non sono mai entrato a mercato.
Quando i prezzi rimangono per diverso tempo all'interno delle bande di bollinger così settate, per me è un segnale che il mercato è senza volumi, con bassa volatilità ed in attesa di una direzione. Se questa situazione si verifica poco prima dell'uscita di un dato macro, magari spesso prima dell'apertura delle borse americane ed i futures gold e bund sono anch'essi un pò fermi, questo è il momento che sono entrato a mercato comprando quelle opzioni, le meno otm delle otm e le meno atm delle atm e che per prezzi, fra put e call più o meno si equivalevano e sono rimasto in attesa del probabile movimento improvviso del mercato uscendone non appena la posizione avesse guadagnato nel brevissimo tempo un 10/20%.
L'ultima è di ieri che è andata particolarmente bene ed è stata fatta con l'acquisto di due call 21000 e l'acquisto di una put 19500, due call perchè davo più probabilità ad un rialzo che non ad un ribasso. Morale, non appena il mercato ha preso una direzione, in questo caso al rialzo ho chiuso tutte le posizioni prendendo il profitto.
La cosa che ho notata in questo tipo di operazione è che il grosso movimento che c'è stato, l'aumento di volatilità e la direzione che ha preso il mercato hanno aumentato tantissimo il valore dell'opzione che tendeva a diventare atm ed hanno intaccato molto meno il valore dell'opzione otm.
A farla così mi è sembrata un tipo di operatività piuttosto semplice e molto poco rischiosa, però volevo avere conferma da chi ha anni di trading ed esperienza alle spalle, se tutto ciò che ho fatto è solo frutto di sfacciata fortuna del princiante o invece è solo una di quelle cose talmente semplici da fare che alla fine nessuno ne parla.
Come sempre grazie per l'attenzione che mi dedicherete.
Saluti.

[principianteopzioni]

Ciao Nappo,
complimenti.

Altro che neofito ..........
sei molto molto bravo.

mi puoi chiarire questo passaggio :

Quando i prezzi rimangono per diverso tempo all'interno delle bande di bollinger così settate, per me è un segnale che il mercato è senza volumi, con bassa volatilità ed in attesa di una direzione.

scusa ma qui mi perdo.....
ho capito perfettamente che prima ti vai a calcolare i prezzi corretti delle opzioni da mandare a mercato per verificare se sono prezzi attendibili, non capisco però cosa intendi per quello che tu scrivi sopra.

all'interno delle bande non vi è il grafico del sottostante ? dove vedi i prezzi nelle bande ?
mi puoi chiarire gentilmente magari con degli allegati ?

grazie mille e divertiti in vacanza.

ciao

[nappo]

Ciao Nappo,


mi puoi chiarire questo passaggio :

Quando i prezzi rimangono per diverso tempo all'interno delle bande di bollinger così settate, per me è un segnale che il mercato è senza volumi, con bassa volatilità ed in attesa di una direzione.

scusa ma qui mi perdo.....
ho capito perfettamente che prima ti vai a calcolare i prezzi corretti delle opzioni da mandare a mercato per verificare se sono prezzi attendibili, non capisco però cosa intendi per quello che tu scrivi sopra.

all'interno delle bande non vi è il grafico del sottostante ? dove vedi i prezzi nelle bande ?
mi puoi chiarire gentilmente magari con degli allegati ?

grazie mille e divertiti in vacanza.

ciao

Ciao Princi, i prezzi sono le candele/volume all'interno delle bb. Per cercar di chiarire meglio ti invio in allegato il grafico del ftse mib.
Per quanto riguarda i prezzi, con l'option evaluetor calcolo il prezzo delle opzioni call e put che voglio comprare in base alla volatilità ed al prezzo del sottostante, se il prezzo, anche di una sola delle due opzioni, che leggo sui book di contrattazione è più alto di quello a cui faccio riferimento, lascio perdere e non entro. Se il prezzo invece è corretto entro in contemporanea, meglio ancora quando il prezzo è più basso (a volte capita)
Aspetto le vostre considerazioni.

[nappo]

Ciao Princi.....non sto tanto a sottilizzare con la volatilità, a volte la prendo direttamente aggiornando la chain delle opzioni. L'importante è che convenga a me.
Per quanto riguarda le otm quasi atm che dico io è difficile non vedere contrattazioni, ad esempio put 19500 e call 21000 sono strike piuttosto liquidi ed i prezzi e gli eseguiti sono continui. Te poi inizia mettendoci il "tuo" prezzo, magari partendo un pò più basso, se non ti eseguono cancelli l'ordine e ne immetti un'altro con un prezzo un pochino più alto, insomma, è da vedere al momento.

Ciao Antonio, ovvio che se fossi bravo a tradare i futures lo farei con i futures e non con le opzioni che teoricamente non dovrebbero essere usate per fare scalping.....però vedo che con le opzioni, a fronte di un guadagno più limitato, il rischio è veramente basso. Ad esempio se ieri mi fossi addormentato e non avessi chiuso l'operazione quando guadagnava, a fine seduta sarei stato sotto di 25 euro totali per un investimento di più di 1100, il theta perduto era piuttosto insignificamente in quel breve lasso di tempo.
Aprire una posizione solo di futures mi mette un'ansia che non ti dico, ho imparato varie tecniche di kriya yoga che puntualmente falliscono, ho anche il vogatore antistress che uso all'uopo, e non sai, le rare volte che ho usato i futures secchi che braccia mi son fatto.... cap

[goldor]

Salve, ancora non sono partito e mentre preparo i bagagli voglio condividere con voi un tipo di operatività della quale in questo forum non ho mai letto niente ma che io ho fatto di mia sponte in questi giorni e che ha fruttato sempre qualcosina dandomi pochissime, anzi, nessuna preoccupazione. Una sorta di long strangle aperto fatto solo sul ftsemib.
La costruzione di questo strangle giornaliero, anzi, orario ed a volte anche di pochi minuti l'ho fatta così:
1) Pianificazione giornaliera delle notizie macroeconomiche utilizzando la real time zone di playoption e fissando solo quelle con coefficiente di rilevanza medio e alto.
2) Lettura mattutina dei futures per me di maggior interesse e loro variazione percentuale rispetto alla chiusura del nostro ftsemib così da anticipare un pò le reazioni dei primi trenta minuti dall'apertura: Bund - Gold - DJ
3) Entrata a mercato dettata da una semplice regoletta: la quasi totale assenza di volumi, volatilità e direzionalità.
Per trovare questa situazione uso delle semplicissime bande di bollinger settate con una media mobile semplice a 20 periodi ed uno scarto tipo 0,5.
4) Controllo preventivo con l'option evaluetor dei prezzi corretti di mercato. Ogni volta che i prezzi sui book si discostavano notevolmente non sono mai entrato a mercato.
Quando i prezzi rimangono per diverso tempo all'interno delle bande di bollinger così settate, per me è un segnale che il mercato è senza volumi, con bassa volatilità ed in attesa di una direzione. Se questa situazione si verifica poco prima dell'uscita di un dato macro, magari spesso prima dell'apertura delle borse americane ed i futures gold e bund sono anch'essi un pò fermi, questo è il momento che sono entrato a mercato comprando quelle opzioni, le meno otm delle otm e le meno atm delle atm e che per prezzi, fra put e call più o meno si equivalevano e sono rimasto in attesa del probabile movimento improvviso del mercato uscendone non appena la posizione avesse guadagnato nel brevissimo tempo un 10/20%.
L'ultima è di ieri che è andata particolarmente bene ed è stata fatta con l'acquisto di due call 21000 e l'acquisto di una put 19500, due call perchè davo più probabilità ad un rialzo che non ad un ribasso. Morale, non appena il mercato ha preso una direzione, in questo caso al rialzo ho chiuso tutte le posizioni prendendo il profitto.
La cosa che ho notata in questo tipo di operazione è che il grosso movimento che c'è stato, l'aumento di volatilità e la direzione che ha preso il mercato hanno aumentato tantissimo il valore dell'opzione che tendeva a diventare atm ed hanno intaccato molto meno il valore dell'opzione otm.
A farla così mi è sembrata un tipo di operatività piuttosto semplice e molto poco rischiosa, però volevo avere conferma da chi ha anni di trading ed esperienza alle spalle, se tutto ciò che ho fatto è solo frutto di sfacciata fortuna del princiante o invece è solo una di quelle cose talmente semplici da fare che alla fine nessuno ne parla.
Come sempre grazie per l'attenzione che mi dedicherete.
Saluti.

calp calp calp

te l'ho sempre detto, ce l'hai nel sangue!

Io per ora continnuo con i binari del treno riso agree

[goldor]

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