quotazioni storiche opzioni call

[teacher]

Salve,
per prima cosa mi presento: sono Federico Tombari e sono uno studente della specialistica all'università di Urbino "Carlo Bo". Mi ha segnalato questo forum Gabriele Vivinetto.
Sto facendo una piccola ricerca per un'esame che devo sostenere e sono alla ricerca di quotazioni storiche di opzioni call quotate su borsa italiana.
Sapreste fornirmi questo tipo di dati o indicarmi dove poterli trovare?

Vi ringrazio anticipatamente per la collaborazione.
Federico Tombari

[denis]

Ciao Federico,
le quotazioni storiche le trovi facendone richiesta a Borsa Italia direttamente dal loro sito.

Noi quelle dei titoli italiani non le teniamo perchè hanno spread altissimi ed il last (per quelle poche volte che avvengono eseguiti) non serve a ricreare lo smile su tutta la chain.
Per cui usiamo i teorici.
Calcoliamo la volatilità delle ATM e supponiamo che le altre volatilità seguano lo skew teorico partendo da questa. I valori che otteniamo sono molto vicini a quelli reali di eseguzione. Infatti con i sistemi automatici che usiamo questi valori da noi calcolati sono i valori "limite" con i quali inviamo gli ordini a mercato.

Se non sono stato chiaro, chiedi delucidazioni.
Ciao,
Denis Moretto

[teacher]

grazie tante Denis per la gentile risposta!
provo a cercare sul sito di borsa italiana. se avrò problemi, mi rifarò vivo per cercare aiuto, sperando di non disturbare..!

comunque, complimenti per il forum e per la vostra professionalità!

ciao
Federico