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Risultati da 11 a 20 di 57
  1. #11

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    Citazione Originariamente Scritto da Mauro Visualizza Messaggio
    Quel foglio l'ho studiato ed ancora lo sto studiando con grande attenzione, e ringrazio AZ13 per la sua disponibilità a condividerlo.
    Vi spiego, per quello che ho capito io, perchè è interessante. Si tratta di un ricampionamento che usa la forza bruta del metodo di montecarlo. L'idea, in sostanza, è la seguente. A partire da una serie di rendimenti giornalieri - nella versione messa a disposizione tale serie è di 60 giorni - si estrapola un campione di n osservazioni - nel foglio n=20 - e si pongono in successione determinando, così, un ipotetico percorso temporale dell'indice di durata, appunto, pari a 20 giorni. Si proietta, in questo modo e a quella data, quale sarà il valore futuro del sottostante in esame. Poi si ripete la stessa operazione per un numero definito di volte (montecarlo) e quindi, sui campioni così ottenuti, si calcolano i parametri statistici che si desiderano (media, deviazione standard, varianza, ecc.).

    Proseguo dopo, ora devo fuggire, scusate.

    Vedo che non vi è più bisogno che aggiunga altro! AZ13, che ringrazio per la bibliografia suggerita (che ordinerò a breve ), mi ha preceduto (aggiungo, con grande chiarezza, come suo solito!).

    Vorrei porre ad AZ13, se possibile, alcune domande in merito al foglio messo a disposizione.
    1. I rendimenti giornalieri sono calcolati sulla base dei valori massimi della barra corrente rispetto a quella del giorno precedente: non dovrebbero essere calcolati sulla base delle rispettive chiusure?
    2. Gli scenari finanziari creati, nel foglio messo a disposizione, sono a 20 giorni; è possibile variare tale orizzonte (presumo di si, dal momento che nel tuo intervento #1 di questo thread, proponi un'analisi con orizzonte a 35 giorni)?
    3. Mi interesserebbe anche capire come variare la base temporale di calcolo, nel foglio già menzionato pari a 60 giorni, ma solo per questioni più squisitamente legate al funzionamento di excel. Presumo, infatti, che per tutta una serie di ragioni (autocorrelazione dei rendimenti più prossimi, distribuzione dei rendimenti leptocurtica e non gaussiana, ecc.) la scelta di 60 giorni sia forse quella più adatta.

    Naturalmente se hai tempo e voglia.
    Grazie.

  2. #12

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    Aggiornamento alla chiusura del 20/12/2010
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  3. #13

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    Mille Grazie Iron Man,

    per la dritta. Grazie dell'aiuto e ancora una volta in più Grazie ad AZ 13.

    Avanti tutta

  4. #14

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    Ragazzi,
    vorrei sapere se con il nuovo forum si possono allegare file excel.
    Ho provato a cambiare l’estensione del file ma il sistema mi restituisce - “Errore di Caricamento - Questo non è un file immagine valido”. La grandezza del file è di 250 KB.
    Chi mi dà una dritta?

  5. #15

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    Citazione Originariamente Scritto da ginos10 Visualizza Messaggio
    Ragazzi,
    vorrei sapere se con il nuovo forum si possono allegare file excel.
    Ho provato a cambiare l’estensione del file ma il sistema mi restituisce - “Errore di Caricamento - Questo non è un file immagine valido”. La grandezza del file è di 250 KB.
    Chi mi dà una dritta?
    Ho provato anche io ma non lo fa fare piu ...
    l'unica è caricarlo su un sito esterno e poi mettere il link

    tipo rapidshare.

    http://rapidshare.com/#!index

    clicca su UPload e carichi il file ..poi copi il link che ti rilascia e lo metti sul forum


    cosi

    http://rapidshare.com/files/43869166...sual_Basic.pdf

  6. #16

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    Ciao Lidia, c'è anche su Fiuto quando vai su "analisi" e guardi nel riquadro in basso a destra, qua invece trovi altre cose interessanti, ultima ma non ultima, la formula di Kelly che puoi applicare in pratica: http://www.arezzotrade.com/tutorial/...management.htm
    Chi vola vale, chi vale vola, chi non vola è un vile! (cit. Grunf)
    Il prezzo? Un affarone!!! (cit. Conte Oliver)

  7. #17

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    Citazione Originariamente Scritto da Mauro Visualizza Messaggio
    Vedo che non vi è più bisogno che aggiunga altro! AZ13, che ringrazio per la bibliografia suggerita (che ordinerò a breve ), mi ha preceduto (aggiungo, con grande chiarezza, come suo solito!).

    Vorrei porre ad AZ13, se possibile, alcune domande in merito al foglio messo a disposizione.
    1. I rendimenti giornalieri sono calcolati sulla base dei valori massimi della barra corrente rispetto a quella del giorno precedente: non dovrebbero essere calcolati sulla base delle rispettive chiusure?
    2. Gli scenari finanziari creati, nel foglio messo a disposizione, sono a 20 giorni; è possibile variare tale orizzonte (presumo di si, dal momento che nel tuo intervento #1 di questo thread, proponi un'analisi con orizzonte a 35 giorni)?
    3. Mi interesserebbe anche capire come variare la base temporale di calcolo, nel foglio già menzionato pari a 60 giorni, ma solo per questioni più squisitamente legate al funzionamento di excel. Presumo, infatti, che per tutta una serie di ragioni (autocorrelazione dei rendimenti più prossimi, distribuzione dei rendimenti leptocurtica e non gaussiana, ecc.) la scelta di 60 giorni sia forse quella più adatta.

    Naturalmente se hai tempo e voglia.
    Grazie.
    Vai Mauro,

    tutti i tuoi desideri saranno esauditi. Ma fino a Natale però!!!!
    In compenso mi tradurrai dall'inglese tutti e 3 i libri che Antonio ti ha consigliato. Scherzo ovviamente.
    Speriamo che Antonio mi perdoni per avergli modificato il file.

    Il link del file excel è il seguente: http://rapidshare.com/files/43895572...odificato.xlsm

    su Rapid Share - rispondi NO a RapidPro Required

    poi in basso a dx

    Slow Down Load

    Auguri di Buon Natale a te e Famiglia.

    Facci sapere le conclusioni delle tue statistiche e se hai altre esigenze.
    Ultima modifica di ginos10; 24-12-10 alle 01:28

  8. #18

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    Citazione Originariamente Scritto da ginos10 Visualizza Messaggio
    Vai Mauro,

    tutti i tuoi desideri saranno esauditi. Ma fino a Natale però!!!!
    In compenso mi tradurrai dall'inglese tutti e 3 i libri che Antonio ti ha consigliato. Scherzo ovviamente.
    Speriamo che Antonio mi perdoni per avergli modificato il file.

    Il link del file excel è il seguente: http://rapidshare.com/files/43895572...odificato.xlsm

    su Rapid Share - rispondi NO a RapidPro Required

    poi in basso a dx

    Slow Down Load

    Auguri di Buon Natale a te e Famiglia.

    Facci sapere le conclusioni delle tue statistiche e se hai altre esigenze.

    Grazie anche da ME

    PS per fare il bootstrapping con lo stoxx e il Bund ..basta che inserisco i dati giornalieri o devo fare qualche altro settaggio CIAO ;-)

    BUON NATALE

  9. #19

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    IronMan,

    devi solo inserire i dati indice/titolo che ti interessa.

    A proposito: se mi aiutate a trovare le sigle degli indici che riconosce YAHOO per scaricare gratis i dati di borsa giornaliero, vi farò una bella sorpresa.

    Le sigle dei titoli azionari le conosco già, ditemi quelli che per voi sono più interessanti e li inseriremo.

    Esempio:

    FTSEMIB.MI --- indice borsa italia
    ^GDAXI ------- DAX
    ^STOXX50E --- Eurostoxx50
    ………???? ------- Bund
    ………???? --------- ????
    ………
    ……….

    Buon Natale a tutti
    Ultima modifica di ginos10; 24-12-10 alle 20:07

  10. #20

    Data Registrazione
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    Citazione Originariamente Scritto da ginos10 Visualizza Messaggio
    IronMan,

    devi solo inserire i dati indice/titolo che ti interessa.

    A proposito: se mi aiutate a trovare le sigle degli indici che riconosce YAHOO per scaricare gratis i dati di borsa giornaliero, vi farò una bella sorpresa.

    Le sigle dei titoli azionari le conosco già, ditemi quelli che per voi sono più interessanti e li inseriremo.

    Esempio:

    FTSEMIB.MI --- indice borsa italia
    ^GDAXI ------- DAX
    ^STOXX50E --- Eurostoxx50
    ………???? ------- Bund
    ………???? --------- ????
    ………
    ……….

    Buon Natale a tutti
    ^GSPC sp500
    CIao ;-)

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