Due simulazioni a confronto: Montecarlo, Bootstrapping

[Mauro]

Vai Mauro,

tutti i tuoi desideri saranno esauditi. Ma fino a Natale però!!!!
In compenso mi tradurrai dall'inglese tutti e 3 i libri che Antonio ti ha consigliato. Scherzo ovviamente.
Speriamo che Antonio mi perdoni per avergli modificato il file.

Il link del file excel è il seguente: http://rapidshare.com/files/43895572...odificato.xlsm

su Rapid Share - rispondi NO a RapidPro Required

poi in basso a dx

Slow Down Load

Auguri di Buon Natale a te e Famiglia.

Facci sapere le conclusioni delle tue statistiche e se hai altre esigenze.

Grazie Gino, ho visto solo ora il tuo ...
... regalo di Natale!

Una domanda, va bene anche per excel 2003 (mi dovrò decidere, quanto prima, di passare a 2007, o 2010)? Te lo chiedo in quanto, dopo averlo scaricato, lanciato e salvato, il sistema mi ha comunicato di aver provveduto ad eseguire una conversione (probabilmente a 2003). Se è così, però, mi chiedo: funzionerà (correttamente) comunque anche con 2003? Oppure il sistema utilizza funzioni e/o procedure che sono di 2007 (o 2010)?

Più che la traduzione vorrei fornire una sintesi ragionata del modello bootstrapping, a beneficio tuo e della comunità.

A breve, inoltre, aprirò un thread su alcune statistiche sull'eurex che sto conducendo ed i cui risultati mi paiono davvero interessanti. Forse oggi stesso.

Grazie ancora, Gino, sei una forza!

[Mauro]

Ti ringrazio gino,
davvero utile l'informazione che mi dai (poter lavorare con una versione piuttosto che con un'altra, in base alle contingenze; senza che queste due versioni creino qualche sorta di conflitto).

Ancora grazie ed un sereno 2011 a te e tutta al comunità di PO.

[IronMAn]

Per il bootstrapping dello stoxx ..ho inserito i dati day ed ho ottenuto questo

DOMANDA
questo foglio calcola le probabilita di uno scostamento del 5%
in pratica dice che ha la probabilita di restare entro 5% di prezzo è del 62.80 %
e di uscire fuori dal 5% del 37.20 % ?

GRAZIE

[U.B.]

Ho fatto la simulazione in bootstrapping dello stoxx utilizzando i prezzi di chiusura degli ultimi 90 giorni ecco i risultati: la probabilità di restare entro +/-5% di prezzo nei prossimi 20 giorni è del 68.82% .

[Mauro]

A prima vista, osservando i risultati pubblicati da IronMAn, mi sembrava che cio fosse qualche problema in quanto non coincidevano con quelli proposti da AZ13. Poi ho visto che pur essendo eguale la base di calcolo, 90 giorni, è diverso l'orizzonte temporale di proiezione: 30 giorni in un caso e 20 giorni nell'altro.

Purtuttavia nei risultati fornitida IronMAn mi sembra che ci sia ancora qualcosa che non va: non credo possano essere nulle quelle due probabilità:
- probabilità di guadagno sup 5%
- perdita maggiore 5%

Non credete?

[U.B.]

Hai ragione Mauro, anche cambiando l’orizzonte temporale di proiezione la situazione resta immutata. Quindi c’è sicuramente qualcosa che non va nei risultati forniti da IronMAn.
E’ a disposizione - per chi lo desidera - il foglio che fa questo tipo di simulazione sullo stoxx.
Alcune migliorie:

1. Invece di 1000 scenari di prezzo ne genera 5000.
2. Inoltre si può stabilire a priori l’estensione dei giorni da campionare e i giorni da proiettare.
3. I dati sono stati messi in foglio a parte.
4. Si possono calcolare preventivamente tutte le probabilità con qualsiasi range di prezzo.

[Mauro]

Grazie, Antonio, per la conferma.

Eccezionale la parametrizzazione che hai fatto su quel foglio, davvero .
In questo modo se ne possono fare di previsioni. Alcune anche incrociate (ovvero, partendo da date differenti e convergendo sulla stessa data target). E, solo a parlarne, mi vengono in mente anche altre analisi. Non vedo l'ora di vederlo. Dove è possibile effettuarne un download?

Ancora grazie per quanto fai per questa comunità.

[marzac]

Antonio, interessa moltissimo anche a me

Grazie

[ginos10]

Antonio,

sono interessato anch'io.

Grazie

[Mauro]

Grazie Antonio,
semplicemente ...
... mirabolante!
:whoohoo: