Discussione: OI MIBO cosa è successo ieri?
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05-01-11, 20:13 #1
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OI MIBO cosa è successo ieri?
Guardando il differenziale tra gli OI di ieri (4 gennaio) rispetto ai valori del 3/1 ho notato che sulle put 20500 sono state aperte ben 710 nuove posizioni.
Dati gli scarsi movimenti registrati per gli altri strike, sia di call che put, questa situazione sembra un po' anomala.
Probabilmente (o sicuramente) una parte di questi contratti provengono da chiusure sulla put 19000 (-364) e forse anche dalle 18500/19000.
Sarebbe interessante sapere (ma questo può dircelo solo Tizano... tramite i suoi pc/server che continuamente "spiano" il mercato) se quelle operazioni, nel momento in cui sono state fatte, risultano compensate con il sottostante o tramite posizioni sintetiche/spostamenti su mesi seguenti.
L'ultima immagine riguarda la variazione dell'option pain, si può vedere come è aumentato il rischio sotto i 20500 e il conseguente calo per gli strike superiori (mercato al rialzo... per oggi?).
In ogni caso 19500 e 22000 sembrano i paletti che delimitano i futuri movimenti per questo mese.Ultima modifica di livio; 05-01-11 alle 20:28
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05-01-11, 20:58 #2
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La mia ipotesi (semplicemente didattica) è che se è vero che le put DITM sono call sintetiche, sono state chiuse delle call e aperte delle put.
Altra assertazione: se è vero che in apertura dobbiamo considerare le vendute, può volere significare che il mercato è al rialzo?
Tiziano illuminaci
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05-01-11, 21:21 #3
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ma a che scadenza sono? oppure considerate tutte le scadenze?
Questo mio post non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio.
Le indicazioni riportate all’interno di questo post sono frutto di mie analisi e devono essere considerate semplice elemento di studio, di approfondimento e di informazione.
Declino ogni responsabilità per le eventuali conseguenze negative che dovessero scaturire da un’operatività fondata sull’osservanza delle suddette indicazioni.
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05-01-11, 21:21 #4
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Evidente scelta di campo
Gli istituzionali per il momento sembrano votati a rialzo. Oltre quello che è già stato detto ecco la nuova situazione della funzione di ripartizione il giorno 4: l’equilibrio tra Call e Put era sullo strike 25000 zona dove ci è rimasto dall’inizio del mese borsistico. Ieri la situazione è cambiata l’equilibrio si è spostato su 20750 (vedi fig. 2) segno evidente di una netta scelta di campo.
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05-01-11, 21:26 #5
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Ok, ma se le Put sono state comprate allora si possono considerare "protective"??
Se invece le consideriamo vendute si può considerare una Call sintetica venduta ??Questo mio post non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio.
Le indicazioni riportate all’interno di questo post sono frutto di mie analisi e devono essere considerate semplice elemento di studio, di approfondimento e di informazione.
Declino ogni responsabilità per le eventuali conseguenze negative che dovessero scaturire da un’operatività fondata sull’osservanza delle suddette indicazioni.
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05-01-11, 21:49 #6
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No tuccio, le put comprate sono call sintetiche come mi conferma indirettamente AZ e le put 20500 sono vendute
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05-01-11, 22:04 #7
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Questo mio post non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio.
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05-01-11, 22:40 #8
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05-01-11, 22:43 #9
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06-01-11, 08:39 #10
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ciao Daniele, il lavoro in excel con relativi grafici l'ho reso disponibile in una precedente discussione (almeno nella sua realizzazione iniziale, comunque modificabile e adattabile facilmente alle proprie esigenze) e funziona con i dati esportati da Fiuto.
Allegato e spiegazione dovresti recupererli nel topic OI ottobre (o settembre, non ricordo di preciso), lo trovi sicuramente con una ricerca nel forum.