Deviazione Standard

[Renzo]

Buongiorno a tutti,

non riesco ad iniziare un naturale conteggio:
vorrei trovare una Deviazione Standard(cioè raccoglie il 68% del movimento) del FTSE diaciamo valore 21700 di oggi, dove si collocano i due valori.

Qual'è l'operazione da eseguire !!

Grazie mille della collaborazione, per Voi è un semplice ripasso.

[ArcaTaurus]

Provo a risponderti io.

La formula per il calcolo della Dev. Stand. è :

DevSt = prezzo * volatilità * RadQ(num. giorni/365.25)

Alcuni al posto di 365.25 mettono 252 cioè i giorni lavorativi (comunque la formula è quella)
Come volatilità puoi usare o quella storica o ancor meglio la volatilità implicità delle opzioni ATM.

Faccio un es.
Vogliamo sapere la dev. standard a 30 gg. del FTSE.

DevST: 21700 * 20.2%* RadQ(30/365.25)= 1256

(La volatilità delle opzioni ATM la puoi trovare su Fiuto)

Se vi va mi piacerebbe molto approffondire l'argomento con tutti voi del forum, naturalmente non tanto sulla formula in se per se ma su come viene interpretata nel mondo delle opzioni.

[ArcaTaurus]

Il calcolo delle greche è più complesso. Di solito per Excel si usano delle librerie esterne. Se cerchi nel Forum se ne è già parlato.

[IronMAn]

Il calcolo delle greche è più complesso. Di solito per Excel si usano delle librerie esterne. Se cerchi nel Forum se ne è già parlato.

Con excel lho gia fatto ,
volevo cimentarmi con un form in VBA .
Grazie lo stesso ;-)

[pidi10]

ironman

inviami il tuo indirizzo email e io ti mando tutto

[Renzo]

Oggi, con la scadenza Opzioni Gennaio, qual'è l'orario esatto di riferimento dei prezzi ?

ore 9.05 !!

Attendo conferma.

Renzo

[livio]

L'orario è quello... ma se guardi il valore del FTSEMIB alle 9,05 non significa che sia anche il "vero" valore di settlement.
Per la scadenza gennaio è 21920.

Dal regolamento di Borsaitaliana:
"Il contratto scade il terzo venerdì del mese di scadenza alle 9:05."
"Il prezzo di regolamento è pari al valore dell'indice FTSE MIB calcolato sui prezzi di apertura degli strumenti finanziari che lo compongono rilevati il giorno di scadenza."