Optionetics

[Cagalli Tiziano]

e quindi, posso utilizzare tutte le funzionalità del citato programma, primo tra tutti (e quel che interessa a mè), la stupefacente possibilità, di andare indietro nel tempo (vedi riquadro in alto a DX dell'allegato, evidenziato in rosso, dove la data è quella di un'anno fà), eseguire delle ricerche automatiche, su livelli di volatilità implicita e storica, ratio callput, O.I. opzioni, volume del sottostante, ecc..., per poi eseguire delle strategie, anche pre-impostate, per poi seguire l'evoluzione gainloss, greche, ecc... giorno dopo giorno fino alla scadenza o anche prima, il tutto manualmente.

In poche parole, un back test vero e proprio, dove in "poco tempo", ("si fà per dire", come dice anche Benigni) si può testare un'infinità di strategie, su dati storici passati e veri, scelte attraverso l'analisi, di parametri specifici, restituiti dal processore di optionetics.

Ad esempio io potrei a optionetics: su oltre 1000 titoli u.s.a. e sugli ultimi 3 anni, trovami quelli che hanno il livello di IV, in prossimità eo molto vicino ai massimi storici e che hanno l'O.I. => a 1000 contratti aperti.

Ed ecco che optionetics, mi restituisce una papiro di titoli, rispondenti alla mia precisa richiesta. A questo punto, definito il livello di IV passato e futuro, unendo l'osservazione del grafico del sottostante, con i volumi, io posso decidere, quale strategia sia più adatta, per quella determinata condizione di mercato...... Ad esempio, decido di eseguire un long put spread. Lo apro e poi lo seguo sempre manualmente, day by day, ed event.te lo correggo con l'aggiungachiusura di altre leg........ Creo un certo numero di queste operazioni, con molteplici strategie e poi alla fine, sempre in back test, vedo com'è andata. In gergo si può anche dire, che "alla fine conto i morti".

Ti chiedo Tiziano: sempre leggendo i parametri della finestra in allegato, te saresti in grado di indicarmi, quali di questi, sono più idonei, da utilizzare per uno screening automatizzato per poi aprire delle strategie?

Ps: nel tuo libro che hai presentato poco tempo fà a Milano, posso trovare queste indicazioni, descritte step by step?

[Cagalli Tiziano]

e io mi/gli rispondo:

caro joe670 la stupefacente possibilità di andare undietro bnel tempo ce l'ha anche il nostro programma e da tempo. Non l'ho ancora pubblicata perchè la ritengo inutile...e ti spiego il mio punto di vista. Qualsiasi cosa fai, è comunque successa e non puoi sapere se tu, in quel momento, saresti stato in grado di fare quella determinata mossa o scelta. Ritengo sia meglio avere la possibilità, che Optionetics non ha e nessuna altro ha, di poter aprire tante strategie e averle collegate in tempo reale. Così sei sicuro che il risultato è esatto.Ne apri 50 che scadono ad un mese e ti sei fatto esperienza diretta e reale...e non ti puoi mentire! Se sei bravo il risultato è verde sennò continui sino a che lo diventi.

Cercare le mosse nel passato è un pò come non saper vivere il presente nel senso: non è mai successo a me, trader da 20 anni, di trovarmi ad affrontare un mercato così, potevo fare tutti i back test storici che volevo.....

poi è la filosofia del programma che è diversa: io parto da un titolo, gli altri partono dalle opzioni "migliori". Che vuol dire che la Call migliore che selezionerai sarà quella più conveniente per te. Cioè esattamente quella che ti farà entrare di diritto tra l'80% di quelli che le buttano via!

Comunque ad ognuno le sue scelte, per andare in centro città si può prendere un tram quando passa o un elicottero a tua disposizione.
Quindi non si confronta il tram e l'elicottero...sono cose diverse. Anche se lìelicottero in questo caso, costa uguale al tram.


Non ho presentato il mio libro, lo terminerò entro l'anno.
Invece ho revisionato/tradotto quello del patron di Optionetics dove puoi trovare le risposte alle tue domande e che a breve sarà pubblicato da Trading Lybrary.

[Cagalli Tiziano]

...e sapere quale titolo tra i 1000 americani ha IV ai livelli massimi storici o a zero che vantaggio reale ti porta?

Facendo due conti direi che sono più o meno "zero" :ohmy:

Per te e per chi lo vorrà leggere ricordate che se fate le cose come gli altri allora siete nella statistica che dice che il 95% dei trader perde soldi.

Se volete entrare nell'esclusivo club del 5% dovete cambiare mentalità, non fare come la massa, e faticare un pò di più.

E non prendere il tram....! :evil:

[tony]

Bravo Tiziano, mi sei piaciuto, se non fossi già un tuo "seguace", lo sarei diventato adesso.....

[joe67]

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...e sapere quale titolo tra i 1000 americani ha IV ai livelli massimi storici o a zero che vantaggio reale ti porta?
che se la IV è ai massimi, è molto più conveniente vendere call o put, mentre se è a zero, è molto più conveniente comprare call o put.

copia\incolla
Invece ho revisionato/tradotto quello del patron di Optionetics dove puoi trovare le risposte alle tue domande e che a breve sarà pubblicato da Trading Lybrary.
questa non l'ho capita Tiziano: per favore, puoi essere più chiaro?

alla prossima

[Cagalli Tiziano]

Se la IV è ai massimi è molto più conveniente vendere, mentre se è a zero è molto più conveniente comperare.
In senso teorico è esatto quello che scrivi.
Però, e qui c'è il però,...diciamo che Optionetics mi dice che il titolo XYZ ha la vola ai suoi massimi e che il valore è 50 allora:

1) oggi la vola è a 50 e 50 è il massimo = vendo la mia opzione! (Ottima mossa)
2) domani la vola è a 60 e la mia opzione perde!...ma allora non era al massimo, cioè era al massimo ma poi è diventata "più massimo" e allora che mossa ho fatto?

Vabbè, questa è andata male allora facciamo quell'altra...Questa volta non mi frego perchè se la vola è zero, o quasi, meno di così non ci va di sicuro e allora:

1) oggi la vola è a zero = compro l'opzione!
2) domani è ancora a zero = aspetto dopodomani
3) idem ...... aspetto
4) scaduta l'opzione e la vola non si è mossa! Ma allora, se la vola è a zero non è che magari quel titolo non si muove nemmeno a spingerlo?

Ecco, io intendevo questo. Che la teoria è una bella cosa ma poi, se in pratica ti succede così, tu non ci puoi fare nulla. Quindi queste strategie non fanno per me...e nemmeno per te, credo.


Ti chiedo Tiziano: sempre leggendo i parametri della finestra in allegato, te saresti in grado di indicarmi, quali di questi, sono più idonei, da utilizzare per uno screening automatizzato per poi aprire delle strategie?

Ps: nel tuo libro che hai presentato poco tempo fà a Milano, posso trovare queste indicazioni, descritte step by step?

Se non ho capito male mi chiedi quali parametri selezionare tra quelli della finestra di Optionetics. Ti rispondo che avendo appena finito di tradurre il libro del proprietario di Optionetics (che è un bravissimo trader in opzioni) ho visto che spiega i parametri da usare per le ricerche. Per cui se lo leggi dal suo libro sei sicuro di trovare delle risposte più precise che non le mie...visto che le formule dei parametri sono le sue per il suo software.

Io ti posso rispondere con più precisione su quali parametri usare sul mio, visto che su questo le formule le ho fatte io.

Se non ho capito la domanda allora chiamami che a voce ci si spiega meglio.
Ciao

[joe67]

tutto chiaro Maestro - ...... Almeno per ora, visto anche l'orario notturno, non mi viene in mente nessuna replica.
Alla prossima e grazie della disponibilità e delle esaustive risposte....... Tutto quel che mi\ci insegni, io lo considero sempre come ORO COLATO