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  1. #61

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    Opinione personalissima

    Citazione Originariamente Scritto da pidi10 Visualizza Messaggio
    Ho approfondito questo ragionamento e sono arrivato a conclusioni che mi sembrano di dirompenti.

    Nel mercato c'é la domanda e l'offerta.
    Nel mercato di opzioni la domanda (compratori) è costituita da soggetti che utilizzano le opzioni per coprire posizioni sul sottostante, che è il motivo per cui sono nate le opzioni.
    L'offerta è costituita dagli speculatori.

    Quando per i motivi più vari la maggioranza dei compratori ha la sensazione che il prezzo del sottostante cresca, va in ansia e sente il bisogno di coprirsi. Per questo la domanda in acquisto di call aumenta.

    A questo punto intervengono gli speculatori che vendono loro le Call.
    E se si fermassero qui si andrebbero ad assumere tutto il rischio.
    Invece che fanno? Appena vendute le Call le coprono con il sottostante comprato.
    Così facendo hanno due vantaggi:
    1) Creano una Put sintetica e quindi si posizionano nel verso giusto sul mercato al rialzo
    2) Comprano il sottostante e contribuiscono al rialzo.

    Naturalmente in caso di tensioni al ribasso il ragionamento va fatto sulle Put.

    Quindi dal nostro punto di vista, e qui sta la considerazione dirompente, monitorando le quantità di Call rispetto a quelle di Put, possiamo in ogni momento intuire l'andamento del mercato a breve, e spesso possiamo addirittura prevederlo.

    Io ho fatto dei back test monitorando solo le ATM ed il risultato delle previsioni positive è superiore ai 3 casi su 4. Poi il movimento può essere anche piccolo e magari seguito da un movimento contrario, ma tant'é.

    Se poi Tiziano con le analisi del CIT e del LIT ci mette in grado di prevedere anche la forza del movimento, prenotiamo subito la vacanza alle Bahamas.

    Ciao Pietro

    Ho riletto più volte questo tuo commento e mi sono formato una opinione personalissima.

    Non pensi che sia importante a questo punto iniziare a monitorare gli OI del sottostante soprattutto sugli indici più tradati?

    Se il CIT delle opzioni venisse confermato dal "CIT del sottostante" questa tua intuizione potrebbe trovare un solido punto fermo.

    A quel punto però operi in tutto e per tutto come un MM anche se dobbiamo fare le remore come hai giustamente scritto nel precedente commento.

    Buona giornata
    Ultima modifica di Roberto Domenichini; 07-02-11 alle 13:09 Motivo: non ho messo le virgolette

  2. #62

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    Ciao Denis e per la differita ?non trovo nessun link.
    Trading & Sailing

  3. #63

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    Roberto

    La tua idea è buona, però c'é un errore di interpretazione nel tuo ragionamento.
    Io non ho parlato di OI per le opzioni.
    Ho parlato di quantità.
    Intanto c'é una differenza di numeri.
    Poi c'é una differenza di tempistica.
    Gli OI sono forniti a fine giornata, le quantità sono fornite continuamente, sia per le opzioni che per il sottostante.
    Quindi il problema è molto più semplice.
    Basta monitorare ogni minuto le quantà delle opzioni ATM+prima ITM naturalmente Call e Put e quelle del sottostante.
    Se aumentano le quantità delle call contestualmente a quelle del sottostante segnale long.
    Se aumentano le quantità delle put contestualmente a quelle del sottostante segnale short.

    Il CIT fornisce segnali giornalieri e quindi serve per avere un idea circa la giornata che abbiamo davanti, oppure fornisce la storia di ogni singola colonna di OI e quindi ci dice quale forza ha.

    La metodologia esposta sopra se applicata a strike la cui forza è stata preventivamente valutata con il CIT, viene praticamente filtrata per evitare entrate su segnali con forza limitata.

  4. #64

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    Creare un indicatore

    Citazione Originariamente Scritto da pidi10 Visualizza Messaggio
    Roberto
    Basta monitorare ogni minuto le quantà delle opzioni ATM+prima ITM naturalmente Call e Put e quelle del
    sottostante.
    Se aumentano le quantità delle call contestualmente a quelle del sottostante segnale long.
    Se aumentano le quantità delle put contestualmente a quelle del sottostante segnale short.
    Mi sembra fattibile!

    Si potrebbe "formalizzare" in modo che generi il segnale, buy o sell?

    Buona continuazione

  5. #65

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    Bisogna chiedere ai piani alti, sempre che lo ritengano utile.

  6. #66

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    Citazione Originariamente Scritto da pidi10 Visualizza Messaggio
    Bisogna chiedere ai piani alti, sempre che lo ritengano utile.
    Registrata la richiesta, descritto l'indicatore.
    Sottoposto ad approvazione del Drake.
    Vi terrò aggiornati sull'esito della richiesta.
    - Felix qui nihil debet -

  7. #67

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    Che efficienza!

  8. #68

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    Citazione Originariamente Scritto da pidi10 Visualizza Messaggio
    Roberto

    La tua idea è buona, però c'é un errore di interpretazione nel tuo ragionamento.
    Io non ho parlato di OI per le opzioni.
    Ho parlato di quantità.
    Intanto c'é una differenza di numeri.
    Poi c'é una differenza di tempistica.
    Gli OI sono forniti a fine giornata, le quantità sono fornite continuamente, sia per le opzioni che per il sottostante.
    Quindi il problema è molto più semplice.
    Basta monitorare ogni minuto le quantà delle opzioni ATM+prima ITM naturalmente Call e Put e quelle del sottostante.
    Se aumentano le quantità delle call contestualmente a quelle del sottostante segnale long.
    Se aumentano le quantità delle put contestualmente a quelle del sottostante segnale short.

    Il CIT fornisce segnali giornalieri e quindi serve per avere un idea circa la giornata che abbiamo davanti, oppure fornisce la storia di ogni singola colonna di OI e quindi ci dice quale forza ha.

    La metodologia esposta sopra se applicata a strike la cui forza è stata preventivamente valutata con il CIT, viene praticamente filtrata per evitare entrate su segnali con forza limitata.
    Praticamente Pietro per quantità tu intendi i volumi sia del sottostante che delle opzioni?
    Questa è una cosa che faccio purtroppo solo visivamente tutti i giorni e ad occhio perchè con il pc, excell e quant'altro non so fare niente, ed alla quale dò veramente tanta importanza proprio perchè è come dici tu, aumento di volumi su strike atm di call e put ed aumento dei volumi sul sottostante danno un bell'aiuto per capire dove dovrebbe muoversi il mercato. A questo aggiungo anche la lettura dei volumi degli etf sullo stesso sottostante, long e short, ed a quel punto ho la cartina tornasole. Come è già stato scritto sarebbe veramente interessante riuscire a costruire un indicatore su questi "numeri". Ho ho provato a fare su un foglio excell un grafico dei volumi dei due etf long e short sul ftsemib ma le mie scarse conoscenze in materia non mi permettono di trarne spunti operativi.
    Ultima modifica di nappo; 07-02-11 alle 23:28
    Chi vola vale, chi vale vola, chi non vola è un vile! (cit. Grunf)
    Il prezzo? Un affarone!!! (cit. Conte Oliver)

  9. #69

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    Citazione Originariamente Scritto da tom Visualizza Messaggio
    ciao gagi scusa a me se seleziono tws mi si apre una maschera che chiede dei dati strani ma come si fa a sapere cosa mettere?
    grazie
    ciao tom, scusa se non ti ho risposto, ma ho letto solo ora e, ovviamente, hai già ricevuto una risposta più esaustiva di quella che avrei potuto darti io!

  10. #70

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    Citazione Originariamente Scritto da gagi Visualizza Messaggio
    ciao tom, scusa se non ti ho risposto, ma ho letto solo ora e, ovviamente, hai già ricevuto una risposta più esaustiva di quella che avrei potuto darti io!
    figurati,anzi gentilissimo grazie cmq ciao gagi

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