Pagina 1 di 2 12 Ultima
Risultati da 1 a 10 di 19
  1. #1

    Data Registrazione
    Mar 2011
    Località
    Treviso
    Messaggi
    39

    Tutto quello che dovrei sapere

    Buonasera a tutti!

    inanzitutto porgo i miei più sentiti complimenti ai creatori di Fiuto nonchè gestori di questo forum.

    Fresco di laurea, sto muovendo i miei primi passi nel mercato delle opzioni, vorrei chiedere pertanto a voi saggi veterani qualche consiglio utile sul come iniziare a fare trading.
    Inanziutto che capitale minimo secondo voi è necessario avere x iniziare ad attuare delle stretegie con vendiite di opzioni?
    A livello operativo, qual'è il migliore provider di servizi di trading in Italia? IWBANK, FINECO WEBBANK, etc? e per quanto riguardo provider esteri tipo Int Broker ke comlicazione a livello fiscale si possono avere?

    Come strategia pensavo di vendere put naked 5-10% OUT a scadenza mensile. Facendo un back testing nel passato ho visto avrebbe funzionato abb bene nei 3 anni precedenti ad esclusione chiaramente di alcuni mesi con il crack lehman, feb 2009, crisi greca..
    Cosa ne pensate? il gioco vale la candela?

  2. #2
    L'avatar di Cagalli Tiziano
    Data Registrazione
    Dec 2007
    Località
    Rovigo
    Messaggi
    11,164
    Citazione Originariamente Scritto da dr.vale Visualizza Messaggio
    Buonasera a tutti!

    inanzitutto porgo i miei più sentiti complimenti ai creatori di Fiuto nonchè gestori di questo forum.

    Fresco di laurea, sto muovendo i miei primi passi nel mercato delle opzioni, vorrei chiedere pertanto a voi saggi veterani qualche consiglio utile sul come iniziare a fare trading.
    Inanziutto che capitale minimo secondo voi è necessario avere x iniziare ad attuare delle stretegie con vendiite di opzioni?
    A livello operativo, qual'è il migliore provider di servizi di trading in Italia? IWBANK, FINECO WEBBANK, etc? e per quanto riguardo provider esteri tipo Int Broker ke comlicazione a livello fiscale si possono avere?

    Come strategia pensavo di vendere put naked 5-10% OUT a scadenza mensile. Facendo un back testing nel passato ho visto avrebbe funzionato abb bene nei 3 anni precedenti ad esclusione chiaramente di alcuni mesi con il crack lehman, feb 2009, crisi greca..
    Cosa ne pensate? il gioco vale la candela?
    Grazie per i complimenti!
    Assolutamente contrario a questo tipo di operatività!
    Il problema non è essere lontani dal prezzo ma gestire le operazioni a mano a mano che si avvicina. Su Fiuto puoi vedere come aumenterebbe il conto margini.
    Leggi sul forum a proposito di questo sistema e ti renderai conto che è un suicidio del conto corrente!!
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  3. #3

    Data Registrazione
    Mar 2011
    Località
    Treviso
    Messaggi
    39
    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Grazie per i complimenti!
    Assolutamente contrario a questo tipo di operatività!
    Il problema non è essere lontani dal prezzo ma gestire le operazioni a mano a mano che si avvicina. Su Fiuto puoi vedere come aumenterebbe il conto margini.
    Leggi sul forum a proposito di questo sistema e ti renderai conto che è un suicidio del conto corrente!!
    In ke sezione verifico il conto margini? Nella guida c'è scritto dalla sezione portafolgio, ma non mi appare il pulsante "Calcola margini"

  4. #4

    Data Registrazione
    May 2010
    Località
    Como
    Messaggi
    519
    Non c'è ancora il calcolo dei margini in Fiuto (beta e pro).
    Se proprio non ti fidi del tuo TOL (ormai ce l'hanno tutti il simulatore di margini) guarda nel forum... se non sbaglio c'era una intervento di Tiziano per un calcolo di massima dei margini richiesti utilizzando la curva at now di Fiuto (spostarsi di un 10% dal prezzo di riferimento e leggere quel valore dell'at now come possibile margine + o -).

  5. #5

    Data Registrazione
    Oct 2008
    Località
    Milano
    Messaggi
    243

    Più strategie contemporanemante

    Scusate la domanda che probabilmente ai più sembrerà banale, ma proprio oggi mi è venuto in mente un problema al quale non sono riuscito a dare risposta, o meglio la risposta che mi sono dato sembra piuttosto "limitativa".
    Espongo il questiro:
    Supponiamo che nell'arco del mese borsistico io crei una strategia, ad esempio un condor, con questi strike:

    + 1 put 20000
    - 1 put 21500
    - 1 call 23000
    + 1 call 23500

    e supponiamo che sia talmente bravo da farla diretamente sopra lo 0. Per cui, essendo una strategia a rischio positivo non la tocco più e decido di farne un'altra.
    Nel caso la mia secona strategia contenga una o più opzioni dello stesso tipo della strategia precedente ma con segno opposto (supponiamo + 1 call 23000 oppure - 1 put 20000), è chiaro che anzichè crearne una nuova andrei a smontare quella precedente con grave danno.
    Le uniche due soluzioni che ho trvato per risolvere questo problema sono:
    1) avere due conti separati;
    2) utilizzare lo stesso strike ma con scadenza successiva.

    Non ci sono altre soluzioni?

    Grazie
    Davide

  6. #6

    Data Registrazione
    Jan 2010
    Messaggi
    134
    potresti entrare con il sottostante, e sfruttare il meccanismo delle put - call parity

    ovverosia, con un sottostante puoi trasformare una put in una call, e viceversa..
    questo vale sia per le comprate, che le vendute

    a sua volta, anche il sottostante puo' essere sintetico, quindi come vedi le possibilita' possono
    essere molte...

    tieniti pronto anche il caso delle rollature, ovverosia studiati sempre cosa vendere e cosa comprare
    in caso di rolling, in modo da non cadere nel panico

  7. #7

    Data Registrazione
    Jun 2009
    Messaggi
    876
    Una terza soluzione potrebbe essere: fare il primo condor tutte di call, e il secondo condor tutte di put, o viceversa

  8. #8

    Data Registrazione
    Oct 2008
    Località
    Appiano Gentile
    Messaggi
    1,341
    Citazione Originariamente Scritto da paciola1968 Visualizza Messaggio
    Scusate la domanda che probabilmente ai più sembrerà banale, ma proprio oggi mi è venuto in mente un problema al quale non sono riuscito a dare risposta, o meglio la risposta che mi sono dato sembra piuttosto "limitativa".
    Espongo il questiro:
    Supponiamo che nell'arco del mese borsistico io crei una strategia, ad esempio un condor, con questi strike:

    + 1 put 20000
    - 1 put 21500
    - 1 call 23000
    + 1 call 23500

    e supponiamo che sia talmente bravo da farla diretamente sopra lo 0. Per cui, essendo una strategia a rischio positivo non la tocco più e decido di farne un'altra.
    Nel caso la mia secona strategia contenga una o più opzioni dello stesso tipo della strategia precedente ma con segno opposto (supponiamo + 1 call 23000 oppure - 1 put 20000), è chiaro che anzichè crearne una nuova andrei a smontare quella precedente con grave danno.
    Le uniche due soluzioni che ho trvato per risolvere questo problema sono:
    1) avere due conti separati;
    2) utilizzare lo stesso strike ma con scadenza successiva.

    Non ci sono altre soluzioni?

    Grazie
    Davide
    Ciao Davide, sullo stesso conto non ci sono altre alternative se non lavorare con scadenze diverse. Due conti sono la soluzione migliore, a mio personale parere.
    Altra soluzione potrebbe essere quella di lavorare con opzioni sintetiche.
    - Felix qui nihil debet -

  9. #9

    Data Registrazione
    Oct 2008
    Località
    Milano
    Messaggi
    243
    Citazione Originariamente Scritto da Felix Visualizza Messaggio
    Ciao Davide, sullo stesso conto non ci sono altre alternative se non lavorare con scadenze diverse. Due conti sono la soluzione migliore, a mio personale parere.
    Altra soluzione potrebbe essere quella di lavorare con opzioni sintetiche.
    Grazie Felix e Antoniokk,
    immaginavo che le soluzioni più immediate fossero quelle da me evidenziate.
    Grazie ad entrambi.

    A presto

    Davide

  10. #10

    Data Registrazione
    Mar 2011
    Località
    Treviso
    Messaggi
    39
    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Grazie per i complimenti!
    Assolutamente contrario a questo tipo di operatività!
    Il problema non è essere lontani dal prezzo ma gestire le operazioni a mano a mano che si avvicina. Su Fiuto puoi vedere come aumenterebbe il conto margini.
    Leggi sul forum a proposito di questo sistema e ti renderai conto che è un suicidio del conto corrente!!
    Dopo un profondo studio del forum, ho pensato che sarebbe meglio fare un put spread su indici (FTSEMIB e DAX) con puta scadenza mensile 10% OTM. Cosa ne pensate?

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Contattaci

Chiama gli esperti
+39 0425 792923

Chiamaci
Email

Richiedi informazioni via E-MAIL
info@playoptions.it

Scrivici
Nostri Uffici

Vieni a trovarci
45100 Rovigo

Contattaci

Serve Aiuto?

Contattaci per maggiori informazioni.

Denis MorettoSpecialista Finanziario
Contattaci
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. Cliccando su accetta si autorizzano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su rifiuta o la X si rifiutano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su personalizza è possibile selezionare quali cookie di profilazione attivare.