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Discussione: Delta hedging aprile
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07-05-11, 17:57 #91Senior Member
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Originariamente Scritto da tucciotrader
e continuerà ad essere strana se non leggi quello che ho scritto nei vari post sopra.
Cerchiamo di non creare confusione:
di strano non c'è nulla, specialmente in matematica.
Indice, future e sintetico sono tre strumenti diversi e ognuno di loro ha un prezzo paritetico con l'altro.
Nel future investi meno (solo il margine) per cui devi pagare il vantaggio di tenere la differenza di soldi in risk free rate, il sintetico ti toglie ovviamente il vantaggio o lo svantaggio (call o put) che avresti nella distribuzione dividendi...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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08-05-11, 00:13 #92Senior Member
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Ok, ma nel solo mese di maggio il sottostante sintetico quota 0,39$ e il sottostante 0,30$ Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano
C'è un bel 30% di differenza
Il titolo non ha mai distribuito dividendi, e mai ne distribuirà.
Il risk free rate influirà in minima parte.
Tutta quà la mia perplessita.
Più mi allontano con le scadenze, più il valore del sottostante sintetico si avvicina al prezzo spot del sottostante
Questo mio post non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio.
Le indicazioni riportate all’interno di questo post sono frutto di mie analisi e devono essere considerate semplice elemento di studio, di approfondimento e di informazione.
Declino ogni responsabilità per le eventuali conseguenze negative che dovessero scaturire da un’operatività fondata sull’osservanza delle suddette indicazioni.
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08-05-11, 11:53 #93Senior Member
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Non ho il sottostante di cui parli tu, comunque al di là delle quantità controllate dalle opzioni i valori sono gli stessi. Basta dividere il risultato per la proporzione che c'è tra 1000 (telecom Italia) e 100 (Cell TH) Originariamente Scritto da tucciotrader
Ok, ma nel solo mese di maggio il sottostante sintetico quota 0,39$ e il sottostante 0,30$
C'è un bel 30% di differenza
Il titolo non ha mai distribuito dividendi, e mai ne distribuirà.
Il risk free rate influirà in minima parte.
Tutta quà la mia perplessita.
Più mi allontano con le scadenze, più il valore del sottostante sintetico si avvicina al prezzo spot del sottostante
Facendo il sintetico su cell therapeutics che quota 0,299 (se è questo il sottostante) ci rimetti,rispetto al sottostante puro circa 15 dollari.
Vai su Fiuto e cerca un sottostante che sia presente nella lista di quelli trattati e fai delle prove. Probabilmente ti sbagli con il valore ITM...
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08-05-11, 16:54 #94Senior Member
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Forse il problema è che le opzioni partono solo da strike 1$ mentre il titolo appunto quota 0,2990$.
Altrimenti non c'è altra spiegazione, anche perché se uso scadenza 2012 (gennaio) il sottostante ed il sintetico sono uguali (identici).
Tuttavia questo decrescesere, di scadenza verso scadenza, della differenza mi fa pensare, le quote delle opzioni di riferimento erano in tempi reale.Questo mio post non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio.
Le indicazioni riportate all’interno di questo post sono frutto di mie analisi e devono essere considerate semplice elemento di studio, di approfondimento e di informazione.
Declino ogni responsabilità per le eventuali conseguenze negative che dovessero scaturire da un’operatività fondata sull’osservanza delle suddette indicazioni.
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