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Discussione: Delta hedging aprile

  1. #21

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    Citazione Originariamente Scritto da fatrade Visualizza Messaggio
    Perchè questa affermazione? Non cambia il delta dell'opzione, ma il delta di portafoglio varia.
    Ciao Fabio, è esattamente come dici,nel video rivendeva premio e l'esposizione rimaneva praticamente la stessa...ma aveva aumentato solo del 2%...io l'ho aumentata del 50%,quindi il delta è chiramente lo stesso ma l'esposizione aumenta....comunque oggi intesa ha fatto un gran rialzo,e ha di nuovo superato lo strike...vorrei postare l'immagine ma credo di aver capito che non si può in questa sezione...giusto?

  2. #22
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da gordon81 Visualizza Messaggio
    Ciao Fabio, è esattamente come dici,nel video rivendeva premio e l'esposizione rimaneva praticamente la stessa...ma aveva aumentato solo del 2%...io l'ho aumentata del 50%,quindi il delta è chiramente lo stesso ma l'esposizione aumenta....comunque oggi intesa ha fatto un gran rialzo,e ha di nuovo superato lo strike...vorrei postare l'immagine ma credo di aver capito che non si può in questa sezione...giusto?
    Abbiamo tolto questa possibilità per incentivare l'utilizzo delle condivisioni del Mondo di Fiuto. E' molto più pratico e si evitano errori di interpretazione. In seguito il Mondo di Fiuto sarà il fulcro di un nuovo sistema di trading e vorrei che ci si abituasse, da lì passeranno strategie vere, codificate, testa pronte...meglio iniziare a conoscerlo e abituarsi a dialogare con i file di appoggio.
    Ultima modifica di Cagalli Tiziano; 06-04-11 alle 22:29
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  3. #23

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Abbiamo tolto questa possibilità per incentivare l'utilizzo delle condivisioni del Mondo di Fiuto. E' molto più pratico e si evitano errori di interpretazione. In seguito il Mondo di Fiuto sarà il fulcro di un nuovo sistema di trading e vorrei che ci si abituasse, da lì passeranno strategie vere, codificate, testa pronte...meglio iniziare a conoscerlo e abituarsi a dialogare con i file di appoggio.
    Benissimo,posto la strategia in condivisione e poi commento...

  4. #24

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    Ho corretto ieri in chiusura,o comprato altri 2 sottostanti a 2.26...il titolo si è mosso molto questo mese ed è stato una prova perfetta,siamo a 5 giorni dalla scadenza opzioni...ed il payoff è sotto...vedrò di trovare una soluzione,provo ad aumentare ancora i contratti,oppure potrei vendere put viso che il trend è ormai in salita,vi tengo aggiornati...

  5. #25

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    allora...fatte le dovute valutazioni,ho corretto in questo modo:ho aggiunto 5 contratti call 2.3 atm e ho venduto 20 put atm 2.3.

    Quindi abbiamo 25 call 2.2 e 5 call 2.3 vendute, 15 call rimaste a copertura 2.6 e 11 sottostanti long,e 20 put vendute naked...la marginazione è alta,quindi devo comprare le relative protezioni,long 20 put 2.1 e long altre 5 call 2.6...in questo modo la marginazione si aggira intorno agli 8000 euro...

    Il massimo profitto si riporta cosi sui 900 euro,si realizzerebbe però solo in caso di chiusura in scadenza sui 2.3.

    I break even sono a 2.24 in discesa e 2.4 in salita....vediamo...

  6. #26
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    Citazione Originariamente Scritto da gordon81 Visualizza Messaggio
    allora...fatte le dovute valutazioni,ho corretto in questo modo:ho aggiunto 5 contratti call 2.3 atm e ho venduto 20 put atm 2.3.

    Quindi abbiamo 25 call 2.2 e 5 call 2.3 vendute, 15 call rimaste a copertura 2.6 e 11 sottostanti long,e 20 put vendute naked...la marginazione è alta,quindi devo comprare le relative protezioni,long 20 put 2.1 e long altre 5 call 2.6...in questo modo la marginazione si aggira intorno agli 8000 euro...

    Il massimo profitto si riporta cosi sui 900 euro,si realizzerebbe però solo in caso di chiusura in scadenza sui 2.3.

    I break even sono a 2.24 in discesa e 2.4 in salita....vediamo...

    Che nome hai dato alla strategia, non riesco a trovarla...
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  7. #27

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Che nome hai dato alla strategia, non riesco a trovarla...
    si chiama hedging simulato aprile 2....intanto la mossa con le put non ha avuto un gran timing...comunque...ora,visto che la situazione è piu complessa vorrei avere fiuto pro!!ma proviamo lo stesso...

    ora ho call 2.2 itm che hanno un delta,call 2.3 che hanno un altro delta,e put 2.3 che hanno un delta diverso e inverso chiaramente..quindi per correggere in teoria dovrei guardare il delta di portafoglio giusto?

    Bene segna 7776,significa che con 8 sottostanti future dovrei tornare quasi a delta nullo...quindi avevo 11 sottostanti,ne vendo 8 al prezzo di chiusura di oggi 2.26...

    Grazie Tiziano per l'interessamento alla strategia,è venuto un pò un pasticcio ma ho intenzione di farne una al mese,intanto ogni consiglio è ben accetto...

  8. #28
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    Citazione Originariamente Scritto da gordon81 Visualizza Messaggio
    si chiama hedging simulato aprile 2....intanto la mossa con le put non ha avuto un gran timing...comunque...ora,visto che la situazione è piu complessa vorrei avere fiuto pro!!ma proviamo lo stesso...

    ora ho call 2.2 itm che hanno un delta,call 2.3 che hanno un altro delta,e put 2.3 che hanno un delta diverso e inverso chiaramente..quindi per correggere in teoria dovrei guardare il delta di portafoglio giusto?

    Bene segna 7776,significa che con 8 sottostanti future dovrei tornare quasi a delta nullo...quindi avevo 11 sottostanti,ne vendo 8 al prezzo di chiusura di oggi 2.26...

    Grazie Tiziano per l'interessamento alla strategia,è venuto un pò un pasticcio ma ho intenzione di farne una al mese,intanto ogni consiglio è ben accetto...

    Trovata!!
    Al momento sei al centro per cui ..bene!
    Una cosa che si deve tenere presente e di avere da subito dei BEP piuttosto distanti e poi mantenerli. Il rischio è che proprio gli ultimi giorni serva incassare del theta...e non si trova se non a costo di aumentare troppo il numero contratti
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  9. #29

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Trovata!!
    Al momento sei al centro per cui ..bene!
    Una cosa che si deve tenere presente e di avere da subito dei BEP piuttosto distanti e poi mantenerli. Il rischio è che proprio gli ultimi giorni serva incassare del theta...e non si trova se non a costo di aumentare troppo il numero contratti
    La strategia prosegue bene,mancano 3 giorni e siamo ben centrati,poi puo succedere di tutto,ma intanto siamo li,grazie degli interventi tiziano...

  10. #30
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    Citazione Originariamente Scritto da gordon81 Visualizza Messaggio
    La strategia prosegue bene,mancano 3 giorni e siamo ben centrati,poi puo succedere di tutto,ma intanto siamo li,grazie degli interventi tiziano...
    il merito è tutto tuo ...io non ho fatto nulla a parte il tifo
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

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