Risultati da 1 a 1 di 1
-
07-04-11, 12:09 #1Senior Member
- Data Registrazione
- Oct 2010
- Messaggi
- 421
Chain delle opzioni: anomalia del mercato? O mio difetto di interpretazione?
Salve.
Quest'oggi, osservando la chain delle opzioni dell'indice DJ Euro Stoxx 50 mi sono accorto che sulla call 2850, scadenza maggio 2011 (ed anche su altre), vi è uno scostamento notevole tra bid-ask di mercato e bid-ask teorici calcolati da FiutoPro (così come da immagine allegata).
Volevo chiedere il perchè di una tale differenza. Sulle put, invece, tale differenza non si osserva.
E' tutto normale e, quindi, c'è qualcosa che sfugge a me nell'interpretazione di tali dati?
Grazie.
Rispondi Citando
