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Discussione: Giovedì 5 maggio a Milano
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11-05-11, 09:50 #51Senior Member
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Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano
Ciao Tiziano ,
volevo chiederti in merito all'utilizzo degli stock options , utilizzando wetrade ,
c'e' il problema che bisogna chiuderli un giorno prima della scadenza delle opzioni,
a questo punto quando si deve intervenire in hedging con il future bisogna acquistare quello della scadenza successiva a quello delle opzioni?
Grazie.
La prima regola è non perdere.
La seconda è non scordare la prima.
(W. Buffett)
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11-05-11, 11:10 #52Senior Member
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Certo, il future deve sempre essere della scadenza successiva alla scadenza opzioni anche se meno liquido. Originariamente Scritto da fonzie
Ciao Tiziano ,
volevo chiederti in merito all'utilizzo degli stock options , utilizzando wetrade ,
c'e' il problema che bisogna chiuderli un giorno prima della scadenza delle opzioni,
a questo punto quando si deve intervenire in hedging con il future bisogna acquistare quello della scadenza successiva a quello delle opzioni?
Grazie.
Altra soluzione è quella di rollare sulla scadenza successiva...ma qui si deve tenere conto del costo commissionale...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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11-05-11, 12:12 #53Senior Member
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Oppure si può hedgiare con un future sintetico stessa scadenza
Questo mio post non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio.
Le indicazioni riportate all’interno di questo post sono frutto di mie analisi e devono essere considerate semplice elemento di studio, di approfondimento e di informazione.
Declino ogni responsabilità per le eventuali conseguenze negative che dovessero scaturire da un’operatività fondata sull’osservanza delle suddette indicazioni.
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13-05-11, 09:22 #54Senior Member
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Originariamente Scritto da tucciotrader
Oppure si può hedgiare con un future sintetico stessa scadenza
In linea teorica si ma in pratica hai 3 grandi svantaggi:
1) il delta totale del sintetico non è costante e se hai operazioni non piccole, la differenza è notevole.
2) a scadenza una delle due opzioni che compongono il sintetico può essere ITM..
3) raddoppi i costi di eseguito e aggiungi lo spread nel momento in cui entri/esci/aggiusti la copertura..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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