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  1. #11

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    A proposito di Vega

    In tutte le mie strategie la "striscia rossa" che segnala la tensione sulla Vega è sempre a tutto gas ...

    Ma penso che ciò sia dovuto al tipo di strategie "theta searching".

    Temo però che sia una caratteristica comune a molti di noi, e ciò mi fa pensare che forse, così com'è, l'indicatore sul portafoglio non è di nessuna utilità.

    Se ciò che ho scritto non è del tutto errato, Tiziano, come si potrebbe valorizzare l'indicatore stesso, al fine di renderlo davvero uno strumento "vivo" e non sempre a tutto gas ?

  2. #12
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da marzac Visualizza Messaggio
    In tutte le mie strategie la "striscia rossa" che segnala la tensione sulla Vega è sempre a tutto gas ...

    Ma penso che ciò sia dovuto al tipo di strategie "theta searching".

    Temo però che sia una caratteristica comune a molti di noi, e ciò mi fa pensare che forse, così com'è, l'indicatore sul portafoglio non è di nessuna utilità.

    Se ciò che ho scritto non è del tutto errato, Tiziano, come si potrebbe valorizzare l'indicatore stesso, al fine di renderlo davvero uno strumento "vivo" e non sempre a tutto gas ?
    Possiamo mentire a noi stessi e disegnarlo tutto verde!

    Ho capito ciò che intendi, si potrebbe dare una valorizzazione con un "peso" diverso da ciò che è e quindi fare una specie di zoom solo sul theta.
    Ci debbo pensare perchè non è proprio così semplice: il software deve individuare che hai messo una quantità di V_future (ViX, Vdax, ecc.) e calcolare il peso esatto ...ma mostrarne uno su una scala diversa.

    Ti chiedo di segnarlo a technicalsupport@fiutopro.it così lo teniamo in memoria e lo mettiamo in lavorazione.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  3. #13

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    Grazie Tiziano, mail già inviata.

  4. #14

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Io riesco a tenere a bada circa 50/55 strategie su sottostanti rigorosamente diversi con una unica copertura....bisogna introdurre un'altra variabile che si chiama "correlazione" ma se vi date tempo ci arriviamo.
    Riprendo questo post che riguarda un argomento molto interessante relativo alla gestione del portafoglio, ma a me ancora poco chiaro, per porre alcune domande sul delta di portafoglio e sulla correlazione tra le varie strategie inserite nel portafoglio stesso.

    Ipotizziamo di avere un ptf con 3 strategie su sottostanti diversi (1 obbligazionario e 2 azionari) e di volere procedere all'azzeramento del delta complessivo per scelta o per necessità del momento.

    Da quello che ho capito, posso prendere un sottostante qualsiasi, meglio un titolo azionario per la sua grammatura + fine e stabilire di entrate in copertura ogni qualvolta che il delta 1% superi un determinato livello.
    Ma per evitare di avere sia le tre strategie del ptf sia in titolo a copertura che vanno nella stessa direzione, devo considerare anche la variabile "correlazione".

    E qui sorgono i dubbi.
    Come posso vedere e calcolare la correlazione tra portafoglio e titolo da usare a copertura?
    Posso calcolare la correlazione esistente tra i 4 sottostanti e pesarla per il delta della singola strategia?
    Per il calcolo della correlazione posso fare riferimento al thread sullo spread trading dove Tiziano usava il roc per stabilire i sottostanti maggiormente correlati? Così posso tenerla sotto controllo nella watchlist
    Quindi avrò 4 valori di roc [(10+20)+30] da moltiplicare per il delta delle strategie.
    Altra domanda: il calcolo del roc [(10+20)+30] va bene anche se le strategie hanno scadenza differente?

    Scusatemi la lunghezza. Spero di essere stato chiaro e ringrazio chi mi aiuterà a fare un pò di chiarezza.

    Manuel

  5. #15
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da manuelP Visualizza Messaggio
    Riprendo questo post che riguarda un argomento molto interessante relativo alla gestione del portafoglio, ma a me ancora poco chiaro, per porre alcune domande sul delta di portafoglio e sulla correlazione tra le varie strategie inserite nel portafoglio stesso.

    Ipotizziamo di avere un ptf con 3 strategie su sottostanti diversi (1 obbligazionario e 2 azionari) e di volere procedere all'azzeramento del delta complessivo per scelta o per necessità del momento.

    Da quello che ho capito, posso prendere un sottostante qualsiasi, meglio un titolo azionario per la sua grammatura + fine e stabilire di entrate in copertura ogni qualvolta che il delta 1% superi un determinato livello.
    Ma per evitare di avere sia le tre strategie del ptf sia in titolo a copertura che vanno nella stessa direzione, devo considerare anche la variabile "correlazione".

    E qui sorgono i dubbi.
    Come posso vedere e calcolare la correlazione tra portafoglio e titolo da usare a copertura?
    Posso calcolare la correlazione esistente tra i 4 sottostanti e pesarla per il delta della singola strategia?
    Per il calcolo della correlazione posso fare riferimento al thread sullo spread trading dove Tiziano usava il roc per stabilire i sottostanti maggiormente correlati? Così posso tenerla sotto controllo nella watchlist
    Quindi avrò 4 valori di roc [(10+20)+30] da moltiplicare per il delta delle strategie.
    Altra domanda: il calcolo del roc [(10+20)+30] va bene anche se le strategie hanno scadenza differente?

    Scusatemi la lunghezza. Spero di essere stato chiaro e ringrazio chi mi aiuterà a fare un pò di chiarezza.

    Manuel


    La settimana prossima, quella che inizia domani, rilasceremo lo script di FiutoPro che ha la possibilità anche di creare finestre ed istanze a piacere...e vi darò il codice della correlazione già scritto da noi ....così lo potete usare e vediamo da subito la potenza di questa nuova funzionalità...lo script!
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  6. #16

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    La settimana prossima, quella che inizia domani, rilasceremo lo script di FiutoPro che ha la possibilità anche di creare finestre ed istanze a piacere...e vi darò il codice della correlazione già scritto da noi ....così lo potete usare e vediamo da subito la potenza di questa nuova funzionalità...lo script!
    Grazie mille.

  7. #17

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    La settimana prossima, quella che inizia domani, rilasceremo lo script di FiutoPro che ha la possibilità anche di creare finestre ed istanze a piacere...e vi darò il codice della correlazione già scritto da noi ....così lo potete usare e vediamo da subito la potenza di questa nuova funzionalità...lo script!
    Wow...allora ci siamo!
    Non vedo l'ora di perderci le notti sullo Script :D

  8. #18

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    sottostante correlato

    ora che abbiamo la matrice di correlazione,volevo chiedere che criterio uso
    per l'utilizzo di un sottostante che debba coprirmene 5/6(non le 55 di tiziano!)
    ne userei uno a caso,piccolo e ulteriormente differente.
    che ne pensate?

  9. #19
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    Citazione Originariamente Scritto da apolide Visualizza Messaggio
    ora che abbiamo la matrice di correlazione,volevo chiedere che criterio uso
    per l'utilizzo di un sottostante che debba coprirmene 5/6(non le 55 di tiziano!)
    ne userei uno a caso,piccolo e ulteriormente differente.
    che ne pensate?
    Come prima cosa dovresti già avere i 5/6 correlati tra loro.
    Se così non fosse allora devi cercare quello più Inversamente correlato ai 5 che già hai e, non a caso, ma contando in euro, ne metti circa la stessa quantità.


    Dico circa intendendo un 15/20% in meno perchè così hai la possibilità di "aggiustare il tiro" e portarti a delta zero...o nei dintorni dello zero.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  10. #20

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Come prima cosa dovresti già avere i 5/6 correlati tra loro.
    Se così non fosse allora devi cercare quello più Inversamente correlato ai 5 che già hai e, non a caso, ma contando in euro, ne metti circa la stessa quantità.


    Dico circa intendendo un 15/20% in meno perchè così hai la possibilità di "aggiustare il tiro" e portarti a delta zero...o nei dintorni dello zero.



    chiedo scusa ma non ho capito molto;purtroppo ititoli sono diversificati ma non ho controllato le correlazioni
    nella matrice che invio c'è anche unicredit che non è in portafoglio ma,forse per paradosso,è il meno correlato con gli altri.
    lo è in generale non rispetto a ogni singolo titolo.
    se fosse quello giusto la quantità da mettere non è più quella del delta di portafoglio?
    non capisco cosa vuol dire che lo calcolo in euro(per ogni titolo?rispetto alla sua correlazione?)
    forse con un esempio riuscireste a farmi entrare qualcosa in testa
    per completare la rottura metto anche il portafoglio
    grazie a tutti
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