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  1. #21
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da apolide Visualizza Messaggio
    forse con un esempio riuscireste a farmi entrare qualcosa in testa
    per completare la rottura metto anche il portafoglio
    grazie a tutti
    Ora che abbiamo la matrice ed il portafoglio ripartiamo da zero e dimentica la risposta precedente.

    Hai tutti i titoli scorrelati per cui il paniere non è stato scelto bene. A questo punto è impossibile sistemarlo con 1 unico sottostante ma ce ne vorrebbero 6 e quindi la cosa si complicherebbe.

    A questo punto passiamo alla protezione di delta e basta. Quindi, avendo già l'Eurostoxx in portafoglio, potresti agire solo su quello. Tieni conto che lo devi tenere vicino allo zero ma che avendo un gamma così alto (circa 5 volte il delta!) non sarà facile.

    Se fosse il mio portafoglio comprerei delle protezioni in maniera tale da abbassare il gamma e le finanzierei con delle vendute a scadenza lunga, oltre l'anno.

    In pratica si prende ogni singola strategia e la si lavora in maniera che il gamma si abbassi e poi le raggruppi nel portafoglio.
    Un consiglio: usando scadenze diverse il Payoff diventa illeggibile...per cui le farei differenziando le scadenze . Quindi avrò, faccio per esempio, Basf Marzo 2013 e Basf giugno 2014...e così via.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  2. #22

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Ora che abbiamo la matrice ed il portafoglio ripartiamo da zero e dimentica la risposta precedente.

    Hai tutti i titoli scorrelati per cui il paniere non è stato scelto bene. A questo punto è impossibile sistemarlo con 1 unico sottostante ma ce ne vorrebbero 6 e quindi la cosa si complicherebbe.

    A questo punto passiamo alla protezione di delta e basta. Quindi, avendo già l'Eurostoxx in portafoglio, potresti agire solo su quello. Tieni conto che lo devi tenere vicino allo zero ma che avendo un gamma così alto (circa 5 volte il delta!) non sarà facile.

    Se fosse il mio portafoglio comprerei delle protezioni in maniera tale da abbassare il gamma e le finanzierei con delle vendute a scadenza lunga, oltre l'anno.

    In pratica si prende ogni singola strategia e la si lavora in maniera che il gamma si abbassi e poi le raggruppi nel portafoglio.
    Un consiglio: usando scadenze diverse il Payoff diventa illeggibile...per cui le farei differenziando le scadenze . Quindi avrò, faccio per esempio, Basf Marzo 2013 e Basf giugno 2014...e così via.


    ben gentile

    vado a studiare e a provare

    grazie

    sergio

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