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  1. #11

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    Strano che nessuno abbia ancora chiesto da dove sia stato "estratto" l'allegato di Tiziano...
    L'indicazione data da Cagliostro (VIX:VXV) è corretta, a mio parere, se vogliamo analizzare il VIX rapportato al VXV e valutare differenze di aspettative del mercato tra quella di un mese e quella di due mesi.
    Il rapporto inverso (VXV:VIX) da' le stesse indicazioni, va solo intepretato "al contrario": perchè complicarsi la vita?
    - Felix qui nihil debet -

  2. #12

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    Comunque dovevamo prendere in considerazione che la volatilità a 60 è normalmente più alta delle volatilità a 30 di un 20% o sbaglio?

    Questo vuol dire che il valore del rapporto da considerare è 0,8:

    un rapporto inferiore a 0,8 significa vola in salita e trend in discesa

    un rapporto di circa 0,8 significa continuazione del trend

    un rapporto superiore a 0,8 significa vola in discesa e trend in salita

    Ho detto giusto?

  3. #13

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    Citazione Originariamente Scritto da Felix Visualizza Messaggio
    Strano che nessuno abbia ancora chiesto da dove sia stato "estratto" l'allegato di Tiziano...
    L'indicazione data da Cagliostro (VIX:VXV) è corretta, a mio parere, se vogliamo analizzare il VIX rapportato al VXV e valutare differenze di aspettative del mercato tra quella di un mese e quella di due mesi.
    Il rapporto inverso (VXV:VIX) da' le stesse indicazioni, va solo intepretato "al contrario": perchè complicarsi la vita?
    Bravo Felix

  4. #14
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da glracer15 Visualizza Messaggio
    Comunque dovevamo prendere in considerazione che la volatilità a 60 è normalmente più alta delle volatilità a 30 di un 20% o sbaglio?

    Questo vuol dire che il valore del rapporto da considerare è 0,8:

    un rapporto inferiore a 0,8 significa vola in salita e trend in discesa

    un rapporto di circa 0,8 significa continuazione del trend

    un rapporto superiore a 0,8 significa vola in discesa e trend in salita

    Ho detto giusto?
    Giusto!
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  5. #15

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    [QUOTE=Felix;31582][FONT=Comic Sans MS][COLOR=navy]Strano che nessuno abbia ancora chiesto da dove sia stato "estratto" l'allegato di Tiziano...


    Me lo stavo appunto chiedendo, è una dispensa di Playoptions?

  6. #16

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    Question

    Citazione Originariamente Scritto da glracer15 Visualizza Messaggio
    Comunque dovevamo prendere in considerazione che la volatilità a 60 è normalmente più alta delle volatilità a 30 di un 20% o sbaglio?

    Questo vuol dire che il valore del rapporto da considerare è 0,8:

    un rapporto inferiore a 0,8 significa vola in salita e trend in discesa

    un rapporto di circa 0,8 significa continuazione del trend

    un rapporto superiore a 0,8 significa vola in discesa e trend in salita

    Ho detto giusto?
    io rilevo una certa anomalia:
    1. vix:vxv=0.874 se ne deduce quindi volatilità in discesa e continuazione del trend (al rialzo, ormai sui massimi annuali)
    2. vix all'interno delle bande di bollinger nel parte bassa del canale quindi in procinto di un'inversione al rialzo con conseguente ribasso del sottostante

    cosa ne pensate??
    aggiungo ancora la situazione anomala su t-note ed euro-bund che affiancano al rialzo gli indici azionari!!!
    Ultima modifica di salvatore; 04-05-11 alle 16:24

  7. #17

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Questa è l'anomalia misurata ora: il trentennale USA ed il Dax sono entrambi in Ipercomprato. Quando succede ci si trova sempre in situazioni di grande volatilità.
    Chi opera in opzioni deve riuscire ad individuare le anomalie del mercato perchè sono degli eventi che potrebbero costringere a "ibernare" una strategia e tenere dei soldi impagnati con il rischio di non guadagnare nulla.

    Quindi si analizzano gli indici principali e si mettono in relazione tra di loro, se tutto è normale si passa allo studio della strategia se invece si trovano delle anomalie, ci si concentra su quelle e si vede l'evoluzione. Magari è un buon momento per comperare delle protezioni che potrebbero essere le basi di un Condor
    Detto fatto, applausi al Guru che ha colpito ancora!

  8. #18

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    Unhappy

    anche da parte mia...complimenti!!!
    anche se non sono riuscito a mettere in relazione i diversi indicatori

  9. #19

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    @ Salvatore
    1. vix:vxv=0.874 se ne deduce quindi volatilità in discesa e continuazione del trend (al rialzo, ormai sui massimi annuali)
    Il denominatore ($VXV) sta diventando maggiore del numeratore ($VIX) il che significa che la volatilita' delle opzioni a 60 giorni e' in aumento, quando questo rapporto $VIX:$VXV diventa 0,9 si controlla la velocita' di cambiamento del rapporto stesso, cioe' in quanto tempo diventa 0,85, 0,8, 0,75 ecc, maggiore e' la velocita' di diminuzione maggiore e' l'incertezza.


    Spero di aver interpretato bene e chiaramente gli insegnamenti di Tiziano

  10. #20

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Intendo Salita o Discesa della volatilità e non del trend. Per il trend avete ragione.
    Allego estratto...
    Il rapporto attualmente è di 0,891, pertanto inferiore all'unità.
    Quindi se ne dovrebbe dedurre, almeno stando a quanto riportato dalla dispensa di Tiziano, che ancora non siamo in presenza di inversione di trend.
    O sbaglio?!

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