Dubbio con Vendita Call

[pidi10]

No io in questo momento non uso hedging difensivo inteso in senso classico.
Uso hedging aggressivo, che produce un consolidato positivo che uso come protezione.
L'hedging aggressivo entra in funzione ad ogni occasione indipendentemente dal fatto che una gamba venga toccata. Così quando questo accade potrei avere in cassa un valore equivalente ad un premio aggiuntivo da utilizzare per l'eventuale rollata.

[fonzie]

No io in questo momento non uso hedging difensivo inteso in senso classico.
Uso hedging aggressivo, che produce un consolidato positivo che uso come protezione.
L'hedging aggressivo entra in funzione ad ogni occasione indipendentemente dal fatto che una gamba venga toccata. Così quando questo accade potrei avere in cassa un valore equivalente ad un premio aggiuntivo da utilizzare per l'eventuale rollata.

Ciao Pidi,

se non ti disturba tanto ,
mi potresti fare un piccolo esempio di hedging aggressivo?

Grazie.

[pidi10]

Un piccolo esempio sarebbe fuorviante.
Occorrerebbe un tour per spiegarlo, perchè gli elementi di valutazione in gioco non sono immediatamente percepibili ed occorre acquisire preventivamente una particolare visione del mercato che spiegata su un forum porterebbe molti a perdere soldi a causa di errata interpretazione.
Per darti un'idea immaginati una sorta di doppio scalping su sottostante ed opzioni, totalmente integrato ed automatico. Naturalmente gestito con un software.
Certamente non una cosa disponibile per neofiti, ma che ho voluto citare in questa area per neofiti, solo per rispondere adeguatamente ad un post di questo thread.

[fonzie]

Un piccolo esempio sarebbe fuorviante.
Occorrerebbe un tour per spiegarlo, perchè gli elementi di valutazione in gioco non sono immediatamente percepibili ed occorre acquisire preventivamente una particolare visione del mercato che spiegata su un forum porterebbe molti a perdere soldi a causa di errata interpretazione.
Per darti un'idea immaginati una sorta di doppio scalping su sottostante ed opzioni, totalmente integrato ed automatico. Naturalmente gestito con un software.
Certamente non una cosa disponibile per neofiti, ma che ho voluto citare in questa area per neofiti, solo per rispondere adeguatamente ad un post di questo thread.

Sono perfettamente d'accordo.


N.b: Cosa ne pensi del mio post precedente?

Ciao.

[Cagalli Tiziano]

... vogliamo parlare di una tecnica che ci permette di coprire il rischio verso la "greca" che ci preoccupa.

Dato che tutte le greche sono delle derivate di fattori principali quali il tempo il prezzo e la volatilità, è chiaro che l'hedging deve tenere conto di tutte le variabili:

se voglio azzerare il delta è chiaro che dovrò anche tenere conto del tempo altrimenti l'ho azzerato solo nel momento dell'intervento ed è anche vero che se lo eseguo ad ogni minuto secondo, dilapido il premio in men che non si dica.

Quindi la tecnica che un trader non istituzionale deve applicare è ben diversa da quella scritta sui libri che, se applicata, commissioni a parte, produrrebbe, come in effetti produce, il solo guadagno dato dal risk free rate...ovviamente!

Deve essere diversa e deve tenere conto del costo delle operazioni e della quantità.
Insomma questo per dire che esiste una serie di tecniche ma non possono essere così semplici da riaassumersi in 4/5 regole.
Io, come scrive Pidi, ho fatto un tour proprio su una di queste tecniche e non sono riuscito nell'intera giornata a illustrare tutte le variabili.

Teniamo dei corsi appositi ma durano 4 giorni ed è per questo che entro l'anno metteremo in Fiuto Pro i codici e chi vorrà potrà fare la sua copertura senza fare corsi e con la sicurezza che il sistema funziona.

Statistiche: io faccio circa 600 strategie/anno e circa la metà vanno in copertura...e la pagnotta per me e i miei collaboratori esce sempre .... da oramai 20 anni.

[pidi10]

@fonzie

mi sembra molto astuta

[bergamin]

Sono perfettamente d'accordo.


N.b: Cosa ne pensi del mio post precedente?

Ciao.

Io ti posso dare la mia di statistiche ed è sulla base di un paio d'anni di lavoro. La regola era più o meno come la tua, la variazione di delta da correggere era di 0,05 perchè succede che quando il delta è 0,8 e sei quasi a scadenza l'escursione percentuale è maggiore e i prezzi di carico diventano sensibilmente peggiori e quindi meglio avvicinarsi.

Ho fatto strategie sia su future che su azioni ma il risultato è stato negativo. Non una catastrofe, ma certamente non un sistema affidabile.

Sono poi passato al rolling e ti devo dire che mi trovo molto meglio, meno stress e risultati positivi. Non eccezionali, ma soddisfacenti.

[jeremy75]

Io ti posso dare la mia di statistiche ed è sulla base di un paio d'anni di lavoro. La regola era più o meno come la tua, la variazione di delta da correggere era di 0,05 perchè succede che quando il delta è 0,8 e sei quasi a scadenza l'escursione percentuale è maggiore e i prezzi di carico diventano sensibilmente peggiori e quindi meglio avvicinarsi.

Ho fatto strategie sia su future che su azioni ma il risultato è stato negativo. Non una catastrofe, ma certamente non un sistema affidabile.

Sono poi passato al rolling e ti devo dire che mi trovo molto meglio, meno stress e risultati positivi. Non eccezionali, ma soddisfacenti.

scusa se vado cosi' indietro, ma le vostre esperienze sono preziose,

oggi come aggiorneresti il post, tenendo conto, che il modulo hedging di fiutopro ha rivoluzionato l'approccio.

[bergamin]

scusa se vado cosi' indietro, ma le vostre esperienze sono preziose,

oggi come aggiorneresti il post, tenendo conto, che il modulo hedging di fiutopro ha rivoluzionato l'approccio.

Se tu testi il nuovo modulo di hedging di Fiuto Pro, non devi settare nulla:
non so la regola con cui fa hedging (ed immagino che sia un loro diritto non pubblicarla visto che ora la moda è di copiare PlayOptions!) ma so che è "strano"nel procedere ma certamente molto profittevole!

Non ho ancora messo in reale nulla con questo sistema perchè volevo capirlo.

Il risultato è un bel mancato guadagno su una decina di strategie (100% in guadano)
ed io che non ho capito con che criterio entra

Veramente geniale

[MATTE607]

Io ti posso dare la mia di statistiche ed è sulla base di un paio d'anni di lavoro. La regola era più o meno come la tua, la variazione di delta da correggere era di 0,05 perchè succede che quando il delta è 0,8 e sei quasi a scadenza l'escursione percentuale è maggiore e i prezzi di carico diventano sensibilmente peggiori e quindi meglio avvicinarsi.

Ho fatto strategie sia su future che su azioni ma il risultato è stato negativo. Non una catastrofe, ma certamente non un sistema affidabile.

Sono poi passato al rolling e ti devo dire che mi trovo molto meglio, meno stress e risultati positivi. Non eccezionali, ma soddisfacenti.

Per rolling cosa intendi, rollare al mese successivo, di strike, potresti chiarirmi con un esmpio ?