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Discussione: Delta per 1%

  1. #1

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    Delta per 1%

    Durante lo studio dell'azzeramento del Delta mi sono imbattuto ,come ben evidenziato nella schermata del portafoglio,con il delta per 1%.Qui ho incominciato ad avere qualche problema di calcolo in quanto ho provato con le opzioni ad azzerarlo ,ma ahimè non ho capito il meccanismo che sta alla base di questo calcolo!!!
    Con il sottostante ne prendo l'1% ,con le opzioni faccio riferimento al delta di portafoglio,ma qui cosa faccio!!!
    Da dove ricavo dall'analisi della mia opzione il valore in soldi che mi serve per azzerarlo.

    Qulacuno sa darmi una mano????

    grazie

  2. #2
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da firefox Visualizza Messaggio
    Durante lo studio dell'azzeramento del Delta mi sono imbattuto ,come ben evidenziato nella schermata del portafoglio,con il delta per 1%.Qui ho incominciato ad avere qualche problema di calcolo in quanto ho provato con le opzioni ad azzerarlo ,ma ahimè non ho capito il meccanismo che sta alla base di questo calcolo!!!
    Con il sottostante ne prendo l'1% ,con le opzioni faccio riferimento al delta di portafoglio,ma qui cosa faccio!!!
    Da dove ricavo dall'analisi della mia opzione il valore in soldi che mi serve per azzerarlo.

    Qulacuno sa darmi una mano????

    grazie
    Sono i soldi che impattano sulla tua strategia al variare dell'1%.

    Se supponiamo essere Delta1% = - 100 euro dovrai mettere all'interno della strategia un qualche cosa che porti +100 euro al variare dell' 1%.

    Cerchi o un titolo correlato o una opzione sullo stesso titolo.
    Se il titolo fosse Autogril che costa 9 euro dovrai fare:

    9 + 1% = 9.09
    9.0 - 9 = 0.09
    100 / 0.09 = 1111 (quantità titoli)

    Se è una opzione fai lo stesso calcolo moltiplicando per il delta dell'opzione che scegli.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  3. #3

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    ora è tutto più chiaro!!!!

    mi ero perso perchè stavo simulando con il what if l'annullamento del delta del dax attraverso l'uso delle opzioni e quando arrivavo alla colonna del 1% non mi tornavano i conti ,anche se sapevo che centrava il delta,infatti come dici tu il delta lo dobbiamo considerare come soldi che perdiamo o guadagnamo con il movimento del sottostante.

    grazie marco

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