Partendo dal presupposto di riuscire a creare su pro un portafoglio di strategie quasi nullo rispetto al vega,
al variare del vega di portafoglio indicato ,possiamo considerarlo come la variazione della volatilità implicita delle opzioni che lo compongono????

più precisamente all'aumentare positivo del valore assistiamo ad un aumento di volatilità??
e viceversa al diminuire.

grazie