Risultati da 1 a 3 di 3
  1. #1

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    Come proteggere il portafoglio dall'aumento di volatilità implicita

    Buongiorno a tutti. Benchè da 4 anni mi occupo di opzioni se devo confrontarmi con questo forum mi reputo un principiante e a malapena spesso riesco a seguirvi. Avendo spesso in portafoglio delle butterfly (mercato usa, con interactivbrokers), quando ci sono dei repentini aumenti di volatilità imp. mi vedo dimezzare il proffitto di metà in un giorno o due, del portafoglio, cè qualche modo per proteggersi con strategie vega positive? Ho provato con i calendar leggermente OTM con le put ma non è che funziona molto. Se faccio in tempo faccio delle put aquistate, ma anche qui se non le fai per tempo non riesce. Saluti Gianni

  2. #2
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da jerri Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti. Benchè da 4 anni mi occupo di opzioni se devo confrontarmi con questo forum mi reputo un principiante e a malapena spesso riesco a seguirvi. Avendo spesso in portafoglio delle butterfly (mercato usa, con interactivbrokers), quando ci sono dei repentini aumenti di volatilità imp. mi vedo dimezzare il proffitto di metà in un giorno o due, del portafoglio, cè qualche modo per proteggersi con strategie vega positive? Ho provato con i calendar leggermente OTM con le put ma non è che funziona molto. Se faccio in tempo faccio delle put aquistate, ma anche qui se non le fai per tempo non riesce. Saluti Gianni
    Il vega si controlla solo se lo medi. E la mediazione è intelligente e non una martingala perchè il valore vega alla fine sarà zero.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  3. #3

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Il vega si controlla solo se lo medi. E la mediazione è intelligente e non una martingala perchè il valore vega alla fine sarà zero.
    Molte grazie della risposta, sintetica ed esauriente

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