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Risultati da 61 a 70 di 168
  1. #61

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    Unhappy

    acc... sono stato tratto in inganno dalla parola future 60 minuti ed invece era l'indice, ok Tiziano, grazie.

  2. #62

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    Buongiorno,

    vorrei segnalare una possibile anomalia nella sezione Analisi Mercati Fiuto Pro.

    Alcuni titoli presentano dei valori di prima e seconda resistenza/supporto che non concordano con la classica interpretazione di supporto e resistenza, ovvero hanno un primo supporto minore del secondo ed altri una prima resistenza maggiore della seconda.

    Si tratta di un'anomalia oppure richiede un'interpretazione diversa?
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  3. #63
    L'avatar di Denis Moretto
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    Citazione Originariamente Scritto da realdrago Visualizza Messaggio
    Buongiorno,

    vorrei segnalare una possibile anomalia nella sezione Analisi Mercati Fiuto Pro.

    Alcuni titoli presentano dei valori di prima e seconda resistenza/supporto che non concordano con la classica interpretazione di supporto e resistenza, ovvero hanno un primo supporto minore del secondo ed altri una prima resistenza maggiore della seconda.

    Si tratta di un'anomalia oppure richiede un'interpretazione diversa?
    Verifichiamo subito...

  4. #64
    L'avatar di Apocalips
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    Una domanda a Tiziano sui segnali Daily revolution di po.

    Sappiamo che questi segnali così come vengono mostrati sono di tipo -1/1 ovvero hanno 2 soli stati, short e long e non transitano per uno stato intermedio di neutralità.

    ebbene, un segnale che risulti errato, quanto movimento contrario potrebbe assorbire mediamente prima che inverta il segno ?

    Faccio un esempio ipotizzando per comodità l'utilizzo del solo sottostante senza opzioni:

    Supponiamo che oggi sia entrato short su Fib perchè ho avuto il primo segnale short.
    I giorni successivi mi accorgo che il future comincia ad andare in direzione contraria ma vedo che il segnale rimane short
    probabilmente perche l'algoritmo non ha intercettato ancora le condizioni di un long.
    Io ovviamente rimango corto ma incomincio a chiedermi quanti tick contrari ancora devo aspettare prima di fare il reverse della posizione ?
    Può succedere che l'inversione del segnale avvenga per esempio dopo un movimento contrario anche del 5% e più ?

    Altra domanda:

    qual'è la probabilità media che 2 segnali PO daily consecutivi risultino entrambi errati? ovvero che invertano lasciando tutti e 2 un passivo ?


    Non so se sono riuscito a spiegarmi

    grazie
    Apo
    Ultima modifica di Apocalips; 26-10-12 alle 23:42
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  5. #65
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Una domanda a Tiziano sui segnali Daily revolution di po.

    Sappiamo che questi segnali così come vengono mostrati sono di tipo -1/1 ovvero hanno 2 soli stati, short e long e non transitano per uno stato intermedio di neutralità.

    ebbene, un segnale che risulti errato, quanto movimento contrario potrebbe assorbire mediamente prima che inverta il segno ?




    Faccio un esempio ipotizzando per comodità l'utilizzo del solo sottostante senza opzioni:

    Supponiamo che oggi sia entrato short su Fib perchè ho avuto il primo segnale short.
    I giorni successivi mi accorgo che il future comincia ad andare in direzione contraria ma vedo che il segnale rimane short
    probabilmente perche l'algoritmo non ha intercettato ancora le condizioni di un long.
    Io ovviamente rimango corto ma incomincio a chiedermi quanti tick contrari ancora devo aspettare prima di fare il reverse della posizione ?
    Può succedere che l'inversione del segnale avvenga per esempio dopo un movimento contrario anche del 5% e più ?
    Non è un calcolo sulla percentuale di movimento del sottostante.
    Essendo segnali per opzioni quando vengono generati tengono conto dello strike ATM e cambieranno al raggiungimento di tale strike se questo non ha OI necessario a rimandare in trend.

    L'algoritmo potrebbe facilmente intercettare la fine di un Long e la fine dello Short ma per essere usato in opzioni mi pare meglio così.

    Ad ogni buon conto daremo un servizio molto più completo e sofisticato appena terminato tutto ciò che serve per garantire che sia un servizio continuo e affidabile al 100%. ,... non siamo così lontano dal terminarlo e c'è un team che sta lavorando solo su questo.



    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Altra domanda:

    qual'è la probabilità media che 2 segnali PO daily consecutivi risultino entrambi errati? ovvero che invertano lasciando tutti e 2 un passivo ?


    Non so se sono riuscito a spiegarmi

    grazie
    Apo

    Ti sei spiegato benissimo ti posto l'analisi completa aggiornata alla settimana scorsa e riferita a tutti i titoli su cui sono stati dati ben 3803 segnali!
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    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  6. #66
    L'avatar di Apocalips
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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Non è un calcolo sulla percentuale di movimento del sottostante.
    Essendo segnali per opzioni quando vengono generati tengono conto dello strike ATM e cambieranno al raggiungimento di tale strike se questo non ha OI necessario a rimandare in trend.

    L'algoritmo potrebbe facilmente intercettare la fine di un Long e la fine dello Short ma per essere usato in opzioni mi pare meglio così.

    Ad ogni buon conto daremo un servizio molto più completo e sofisticato appena terminato tutto ciò che serve per garantire che sia un servizio continuo e affidabile al 100%. ,... non siamo così lontano dal terminarlo e c'è un team che sta lavorando solo su questo.






    Ti sei spiegato benissimo ti posto l'analisi completa aggiornata alla settimana scorsa e riferita a tutti i titoli su cui sono stati dati ben 3803 segnali!
    grazie Tiziano, ora mi è chiara la logica che sta dietro questi segnali e quel 76.46% di trade vincenti parla da solo !!
    complimenti.

    Apo
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  7. #67

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    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    grazie Tiziano, ora mi è chiara la logica che sta dietro questi segnali e quel 76.46% di trade vincenti parla da solo !!
    complimenti.

    Apo
    questo staff p.o. prima o poi secondo me ( ignobilis ) creerà una nuova media
    mobile che integrerà la media matematica permettendone l'uso pratico in tutte
    le formule di trading . sarebbe una pietra filosofale , roba da microfilm di
    james bond .
    non serve rispondere , vi seguo in silenzio . okjon marcello .

  8. #68

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Non è un calcolo sulla percentuale di movimento del sottostante.
    Essendo segnali per opzioni quando vengono generati tengono conto dello strike ATM e cambieranno al raggiungimento di tale strike se questo non ha OI necessario a rimandare in trend.

    L'algoritmo potrebbe facilmente intercettare la fine di un Long e la fine dello Short ma per essere usato in opzioni mi pare meglio così.

    Ad ogni buon conto daremo un servizio molto più completo e sofisticato appena terminato tutto ciò che serve per garantire che sia un servizio continuo e affidabile al 100%. ,... non siamo così lontano dal terminarlo e c'è un team che sta lavorando solo su questo.






    Ti sei spiegato benissimo ti posto l'analisi completa aggiornata alla settimana scorsa e riferita a tutti i titoli su cui sono stati dati ben 3803 segnali!
    Buon Giorno Tiziano,

    il segnale cambia da short a long, o viceversa, quando lo strike atm che lo aveva generato viene toccato, la statistica di trades vincenti che hai postato si riferisce alle strategie che hai implementato con quei segnali, non credo, ma allora come e' definito un trade vincente o perdente ?
    Grazie

  9. #69
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da jeremy75 Visualizza Messaggio
    Buon Giorno Tiziano,

    il segnale cambia da short a long, o viceversa, quando lo strike atm che lo aveva generato viene toccato, la statistica di trades vincenti che hai postato si riferisce alle strategie che hai implementato con quei segnali, non credo, ma allora come e' definito un trade vincente o perdente ?
    Grazie
    Io ho scritto che deve toccare lo strike aggiungendo che su quello strike non ci deve essere OI importante.

    E la cosa è molto differente, perchè o si rolla o si hedgia.

    Non mi è chiara la seconda parte delle domanda...scusa se (forse) rispono fuori tema:


    1. la statistica che ho postato, è unicamente riferita alle strategie che sono state implementate con i segnali che sono sul sito.
    2. un trade è vincente quando genera utile mentre è perdente quando genera perdita (anche se sono opzioni non tutte si riesce a portarle in guadagno nella scadenza di apertura posizione...e quindi generano perdita sul mese di scadenza).


    Noi teniamo traccia di tutta l'attività svolta dai nostri sistemi sia quelli che poi sono andati a mercato sia quelli che sono solo rimasti segnali e basta.

    Se ho una capienza per 10 strategie e i segnali sono per 30 strategie, teniamo traccia di tutte e 30 e non solo di quelle eseguite a mercato.
    E' una statistica più valida perchè ha una popolazione più ampia.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  10. #70

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Io ho scritto che deve toccare lo strike aggiungendo che su quello strike non ci deve essere OI importante.

    E la cosa è molto differente, perchè o si rolla o si hedgia.

    Non mi è chiara la seconda parte delle domanda...scusa se (forse) rispono fuori tema:


    1. la statistica che ho postato, è unicamente riferita alle strategie che sono state implementate con i segnali che sono sul sito.
    2. un trade è vincente quando genera utile mentre è perdente quando genera perdita (anche se sono opzioni non tutte si riesce a portarle in guadagno nella scadenza di apertura posizione...e quindi generano perdita sul mese di scadenza).


    Noi teniamo traccia di tutta l'attività svolta dai nostri sistemi sia quelli che poi sono andati a mercato sia quelli che sono solo rimasti segnali e basta.

    Se ho una capienza per 10 strategie e i segnali sono per 30 strategie, teniamo traccia di tutte e 30 e non solo di quelle eseguite a mercato.
    E' una statistica più valida perchè ha una popolazione più ampia.
    Si, ok, volevo solo capire se la statistica era riferita alle operazioni aperte con questi segnali portate a scadenza e gestita con le tue regole di rolling o hedge quando il segnale inverte la direzione..

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