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Discussione: IV Skew Dax Marzo 2009

  1. #1

    IV Skew Dax Marzo 2009

    Salve,
    Ho messo in allegato il volatility skew per le opzioni sul dax scadenza marzo.
    Si nota una notevole differenza fra la volatility implicita bid ask delle put
    deep in the money.

    Non avendo la minima idea di come interpretare questo fenomeno
    voorei condividere con voi le vostre opinioni.

    Alessandro

  2. #2
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Re:IV Skew Dax Marzo 2009

    La differenza che si vede nel grafico è un disegno tipico che avviene sovente nelle zone deep sia in che out. Sono dovute al fatto che essendo i MarketMaker esonerati dall'obbligo di esposizione, chi compra o vende quelle opzioni, le tratta ad un prezzo "concordato al momento"spesso fuori dal range che avrebbe potuto ottenere se avesse fatto un'offerta corretta.
    In breve: sono prezzi fuori mercato e quindi fuori skew.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

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