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Discussione: Video del 08/07/2011

  1. #1
    L'avatar di Denis Moretto
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    Video del 08/07/2011

    Ciao ragazzi,
    ecco il video di oggi.


  2. #2

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    ciao Denis, il video della "mina vagante" di settimana scorsa è stato utilissimo
    ecco le conferme

  3. #3

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    Questo è uno dei migliori video di Tiziano di sempre, a mio parere.
    - Felix qui nihil debet -

  4. #4

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    .. scusate , ma su che canale tiene le interviste Tiziano, e si possono vedere in replica ?
    grazie in anticipo x info
    "Tempus omnia medetur" .... e fà guadagnare di Theta

  5. #5

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    Video molto interessante.
    Vendere sottostante con alta volatilità coprendosi con sottostante correlato con volatilità più bassa.
    Ho però un dubbio. Se per qualche motivo, tipo una news inaspettate, il titolo in esame, cioè MPS, lunedì dovesse fare molto meglio del mercato, a differenza degli altri bancari e dell'indice stesso, la copertura servirebbe a poco.
    Cioè non capisco bene il discorso della copertura con un sottostante diverso da quello venduto.
    Anche se i 2 sottostanti sono in qualche modo correlati, tale correlazione può venir meno in modo inaspettato, almeno credo! Dal video abbiamo visto che il "Delta per 1%",cioè il Delta che si avrebbe se entrambi i sottostanti si muovono dell'1%, era molto vicino allo zero.Ma se il movimento dei sottostanti è completamente diverso l'uno dall'altro, ad esempio uno fa -5% e l'altro +1%?
    Tiziano se puoi chiarire un pò questi aspetti te ne sarei grato.
    Grazie.

  6. #6

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    Citazione Originariamente Scritto da borsaric Visualizza Messaggio
    Video molto interessante.
    Vendere sottostante con alta volatilità coprendosi con sottostante correlato con volatilità più bassa.
    Ho però un dubbio. Se per qualche motivo, tipo una news inaspettate, il titolo in esame, cioè MPS, lunedì dovesse fare molto meglio del mercato, a differenza degli altri bancari e dell'indice stesso, la copertura servirebbe a poco.
    Cioè non capisco bene il discorso della copertura con un sottostante diverso da quello venduto.
    Anche se i 2 sottostanti sono in qualche modo correlati, tale correlazione può venir meno in modo inaspettato, almeno credo! Dal video abbiamo visto che il "Delta per 1%",cioè il Delta che si avrebbe se entrambi i sottostanti si muovono dell'1%, era molto vicino allo zero.Ma se il movimento dei sottostanti è completamente diverso l'uno dall'altro, ad esempio uno fa -5% e l'altro +1%?
    Tiziano se puoi chiarire un pò questi aspetti te ne sarei grato.
    Grazie.


    Si Borsaric, leggevo ora il tuo dubbio, che poi è lo stesso che mi sono posto pure io .. .
    Aspettiamo un approfondimento :-)

    Grazie

  7. #7

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    Mi sa che siamo gli unici ad avere questo dubbio!

  8. #8
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da borsaric Visualizza Messaggio
    Mi sa che siamo gli unici ad avere questo dubbio!
    Il dubbio vi viene perchè io non ho spiegato con chiarezza che il titolo bancario comperato non è 1 solo ma tutte le banche dell'indice.
    In pratica quasi tutto il peso dell'indice nostro.

    Se i bancari sono in rosso e tutti gli altri titoli in verde ...l'indice è in rosso!
    Per cui la correlazione inversa è garantita.

    ...infatti siamo passati alla cassa (a ritirare) anche questa volta
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  9. #9

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    Grazie Tiziano della disponibilità,
    ma un ultima precisazione vorrei chiedertela...
    Nel video, da quello che mi sembra di capire (ma sicuramente mi sto prendendo un granchio . . . ) come copertura, non ti riferisci a delle call comprate riferite all' SPMib ?

    A me pare di capire così .. .

    Inoltre con scadenza di pochi giorni, invece le call vendute sul bancario, erano a scadenza di 42 giorni per incassare più theta, ho capito bene ?

    Grazie e scusa ancora ...

    Ciao ciao

  10. #10

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Il dubbio vi viene perchè io non ho spiegato con chiarezza che il titolo bancario comperato non è 1 solo ma tutte le banche dell'indice.
    In pratica quasi tutto il peso dell'indice nostro.

    Se i bancari sono in rosso e tutti gli altri titoli in verde ...l'indice è in rosso!
    Per cui la correlazione inversa è garantita.

    ...infatti siamo passati alla cassa (a ritirare) anche questa volta
    Grazie Tiziano per la risposta.
    Quindi se hai già chiuso la strategia vuol dire che era solo una strategia di Vega. Cioè hai venduto con alta vola i bancari e poi non appena la vola è diminuita hai incassato. Giusto?

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