Delta

[marzac]

Non ne ricordo più il perchè ...

Per una determinata opzione, troviamo diverse imputazioni del delta in:

- chain opzioni
- strategia

Per quale motivo i valori non sono identici ?
E quale va principalmente osservato ?

Grazie

[marzac]

uppo la mia richiesta.

magari Andrea o qualcuno può chiarirmi il dubbio ?

grazie

[Andrea Cagalli]

uppo la mia richiesta.

magari Andrea o qualcuno può chiarirmi il dubbio ?

grazie

Ciao,
ops....mi era scappata la tua richiesta....

I valori che vedi nella "Chain Opzioni" dipendono da:
1. il momento in cui è stata creata ed i relativi parametri;
2. il momento in cui è arrivato l'ultimo tick di aggiornamento dal mercato.
Quando l'opzione è DITM o DOTM e magari non scambiata sulla "Chain Opzioni" continui a vedere gli ultimi valori validi mentre quando l'opzioni è sullo "Strategy Builder" trovi i valori calcolati sempre in tempo reale. Quindi una volta messa l'opzioni sullo "Strategy Builder" se questa opzione non viene scambiata devi inserire a mano un prezzo plausibile bid/ask per esempio copiando i teorici dalla chain.

Facciamo un esempio. Supponiamo che tu abbia creato la "Chain Opzioni" del Bund quando il last era 125. La Call 125, che era ATM, aveva Delta circa 0,5. Se oggi che il last è 127,80 tu riapri quella stessa Chain troverai che la Call 125 è diventata ITM, e quindi con Delta diciamo circa 1, se essa però non viene scambiata tu troverai imputato il valore Delta dell'ultimo aggiornamento (quando valeva 125). In questo caso troverai nella "Chain Opzioni" i prezzi della Call 125 molto diversi dai teorici (come nell'allegato). Se li imputi a mano come i teorici il Delta corrisponderà.

Spero di essere stato abbastanza chiaro..

Ciao, Andrea

[marzac]

ok, chiaro

grazie