Daily Revolution (backtest)

[Apocalips]

Oggi ho simulato come sarebbe andata alla data di oggi se avessi comprato semplicemente una put di ogni sottostante della tabella Daily revolution dei segnali operativi relativi all'American stock.




La put è stata comprata con strike Atm il primo giorno in cui si è avuto il segnale sell, prima barra per intenderci e con un numero di contratti per ciascun sottostante pari ad un massimo rischio di 1000/1500 euro cad.

Alla data di oggi Il backtest effettuato ha dato i seguenti risultati:

l'89.9% dei trade è attualmente in vincita, solo 2 risultano in perdita (-135 e -216)

Il rapporto vincita/perdita del portafoglio è di 104.4 ovvero per ogni euro perso se ne stanno vincendo 104.

la vincita totale complessiva dell'intero portafoglio è pari a 36628$ ( trentaseimilaseicentoventotto)in soli 26 giorni.

Il tutto con una semplice e grezza put Atm comprata e senza nessun aggiustamento.

Ecco nel dettaglio i risultati:






bravo Tiziano
:

Apo

[okjon]

caro apocalips ,il completo backtest di questi segnali lo fa già tiziano usandoli. è straordinario che ci
permetta di usarli e così è anche per fiuto e altro . il backtest è la persona .
il punto , per me , è che occorrerebbe procedere su tutte le azioni , in salita e in discesa , rispettando i segnali
con tempi lunghi ma entrando a prezzi convenienti in base ai segnali veloci , come indica tiziano .
quello dell'uso integrale credo sia quello che dà meno fasi negative . un gioco singolo invece , secondo me , va
integrato con conoscenze e abilità che non sono di tutti . in particolare io ho abilità negativa , in questo crollo
non ho vinto niente , anzi , ho perso qualcosa . non era facile .
se però tu hai le forze della fede , un bel backtest sarebbe selezionare valori positivi e negativi non correlati e
nella stessa quantità . e comunque i backtest andrebbero fatti nei periodi di non trend , se no troppo bello .
con queste pillole di saggezza ( riso,si dice così? ) il trader ignobile okjon ti saluta .

[glracer15]

Ciao Apocalips, volevo farti i complimenti per il tuo lavoro estremamante prezioso per tutta la comunità. Credo che sarebbe molto interessante continuare il monitoraggio per verificarlo anche in una fase di mercato choppy, dato che l'ultimo periodo è stato molto direzionale.

Ieri ho provato a fare una cosa simile alla tua sull'indice S&P 500 e sul segnale a 5min ed onestamente tendeva a dare il segnale un po' in ritardo, quando purtroppo il movimento si era già concluso. Ho invece avuto più soddisfazioni in questi giorni dalle bande di Bollinger, per le quali ho messo a punto un mio personale sistema di take profit.

Buona domenica.

[Apocalips]

Ciao Apocalips, volevo farti i complimenti per il tuo lavoro estremamante prezioso per tutta la comunità. Credo che sarebbe molto interessante continuare il monitoraggio per verificarlo anche in una fase di mercato choppy, dato che l'ultimo periodo è stato molto direzionale.

Ieri ho provato a fare una cosa simile alla tua sull'indice S&P 500 e sul segnale a 5min ed onestamente tendeva a dare il segnale un po' in ritardo, quando purtroppo il movimento si era già concluso. Ho invece avuto più soddisfazioni in questi giorni dalle bande di Bollinger, per le quali ho messo a punto un mio personale sistema di take profit.

Buona domenica.

Grazie per i complimenti glracer15, l'idea di fondo è quella di utilizzare questi segnali operativi costruendo col tempo un portafoglio dinamico in cui inserire un paniere di titoli diciamo fino ad un max di 10 scelti di volta in volta tra quelli che nella tabella presentano il primo segnale buy o sell. La cosa interessante è che nella peggiore delle ipotesi almeno
il 50% di questi ( ma saranno molti di piu ) evolverà verso una positività di cassa e siccome compero call o put a seconda dei casi, io mi trovero sempre ed immancabilmente
il portafoglio in vantaggio poichè essendo segnali fortemente direzionali mi troverò presto l'at now delle opzioni in guadagno alla max velocità di profitto (illimitato) contrariamente
a quelle perdenti che si adageranno sul max rischio limitato. Ecco che il mio portafoglio immancabilmente passerà in positivo e a quel punto fatti 2 conti potro decidere di smobilitare il tutto e passare alla cassa. Ho realizzato quindi un gioco mutuale in cui i sottostanti in perdita saranno abbondantemente compensati da quelli in vincita anche solo volendo ipotizzare una percentuale di successo del 50% che per la bontà di questi segnali rappresenta l'ipotesi piu pessimistica possibile.

Buona domenica a tutti

Apo

[glracer15]

Ciao! Nel tuo ragionamento però dai per scontato un forte movimento direzionale. Magari però i movimenti, anche se avvenissero in direzione a te favorevole, potrebbero essere troppo deboli per permettere alle opzioni comprate di andare in guadagno con conseguente perdita del premio sia sulle calls che sulle puts. Quindi bisogna riflettere su almeno 2 cose:

1) La percentuale di correttezza dei segnali

2) La forza del movimento del sottostante

E poi aggiungo anche la volatilità implicita: un suo crollo con un portafoglio di opzioni comprate non sarebbe salutare...

[principianteopzioni]

Ciao! Nel tuo ragionamento però dai per scontato un forte movimento direzionale. Magari però i movimenti, anche se avvenissero in direzione a te favorevole, potrebbero essere troppo deboli per permettere alle opzioni comprate di andare in guadagno con conseguente perdita del premio sia sulle calls che sulle puts. Quindi bisogna riflettere su almeno 2 cose:

1) La percentuale di correttezza dei segnali

2) La forza del movimento del sottostante

E poi aggiungo anche la volatilità implicita: un suo crollo con un portafoglio di opzioni comprate non sarebbe salutare...

ragionando su questa ipotesi di investimento che non dovrebbe essere una cattiva idea
per ovviare al problema lateralità si potrebbe impostare lo stesso modo di investimento ma con opzioni comprate con delta magari 0,7 / 0,8.

si dovrebbe essere più sicuri in caso di lateralità.
non so, sarebbe da provare ....


ciao

[Cagalli Tiziano]

ragionando su questa ipotesi di investimento che non dovrebbe essere una cattiva idea
per ovviare al problema lateralità si potrebbe impostare lo stesso modo di investimento ma con opzioni comprate con delta magari 0,7 / 0,8.

si dovrebbe essere più sicuri in caso di lateralità.
non so, sarebbe da provare ....


ciao

Certo che è strano leggere, su questo forum, di operazioni che hanno theta negativo
Comunque più aumento il delta e più costano per cui quello che incrementi in velocità direzionale, lo perdi in termini di costo giornaliero maggiore.