Risultati da 1 a 7 di 7

Discussione: Super Principiante

  1. #1

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    Super Principiante

    Ciao ragazzi,
    innanzitutto iv vhedo scusa per la probabile banalità del quesito che vi sottoporrò...ma sono veramente alle prime armi.

    Vi sottopongo quanto segue:
    Tre posizioni aperte il OTC:

    Delta Gamma N. Opzioni
    0,75 2,9 -800
    -0,5 3 40
    0,8 1 90

    Ammettendo l'esistenza di un'ulteriore opzione scambiata sull'IDEM sullo stesso sottostante e

    delta=0,2 e gamma=2

    quante opzioni devo trattare sull'IDEM e quanto sottostante devo acquistare/vendere per rendere delta e gamma neutrale il mio portafoglio?

    Grazie

  2. #2

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    800 opzioni?
    Nemmeno Tiziano le mette a mercato.
    Comunque basta caricare il tutto su fiuto e leggere i valori, poi per tentativi trovare le risposte.
    Però se dici che sei alle prime armi, il quesito è totalmente errato in termini di quantità.
    Poi di che sottostante parli?
    OTC intendi trattate fuori mercato? Mi sembra strano! Specifica meglio.
    Sono Plain Vanilla?
    Ultima modifica di pidi10; 19-08-11 alle 20:58

  3. #3

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    OTC fuori mercato...
    non so se sono plain vanilla...
    per le quantità non so dirti perchè ho trovato queste...

    vorrei capire le strategie per neutralizzare il portafoglio per delta e gamma ed la metodologia di calcolo

  4. #4

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    Spassionatamente ti consiglio di approfondire meglio la materia prima di inoltrarti in qualsiasi operazione.

  5. #5

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    La tua domanda e' troppo enigmatica ci vogliono i dettagli, che sottostante, prezzi di carico, scadenze opzioni, che opzioni sono: vanilla, cash-or-nothing binary option, asset-or-nothing binary option, altro ancora, di che mercato Over the Counter parliamo della piattaforma di scambio Alternative Trading System di Bloomberg?

    Proprio non capisco, ma non sei un principiante? E come fai ad incastrarti con 800 opzioni vendute OTC senza sapere di che stiamo parlando?

    Per quanto riguarda la copertura del portafoglio indicativamente se sei long e stai perdendo qualche milione di euro devi shortare quel qualche milione di euro per bloccare la perdita, ma ricorda che la blocchi solo per quel momento, se il sottostante inizia a camminare poi sono dolori perche' consumi i premi incassati facendo le varie coperture, poi il gamma deve essere sempre inferiore al delta altrimenti inizi ad affogare ad ogni movimento brusco del sottostante

  6. #6

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    Visto che mi sto approcciando per la prima volta alla finanza dei derivati, quello riportato era un esempio travato su di un libro a cui non riuscivo a dare risposta.

  7. #7

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    Citazione Originariamente Scritto da paaz Visualizza Messaggio
    Visto che mi sto approcciando per la prima volta alla finanza dei derivati, quello riportato era un esempio travato su di un libro a cui non riuscivo a dare risposta.
    Se sei all'inizio e vuoi imparare a fare trading ti servono manuali operativi e non trattati teorici per discussioni accademiche che non servono a niente, ti consiglio di investire 25 euro per la versione stampabile di questo manuale pratico
    LE OPZIONI - Domande e risposte (edizione Paperback)
    Autore: Tiziano Cagalli, Thurio Chiavacci, Antonio Zorri
    Editore: Trading Library


    http://www.tradinglibrary.it/scheda.php?idArticolo=645

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