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Discussione: mistero delle opzioni

  1. #1

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    mistero delle opzioni

    Ciao a tutti, ho comprato una put sul vix otm 25 scadenza ott. quande era a 42 adesso che è circa a 32 sono in perdita del 50%, come è possibile? boo

  2. #2

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    dipenderà dal tempo trascorso (theta) e forse più da un calo della volatilità (implicita), cioè hai acquistato con vola alta e nonostante la discesa del sottostantea a tuo favore... il valore attuale è comunque inferiore al prezzo d'acquisto causa diminuizione vola implicita dell'opzione.

  3. #3

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    Citazione Originariamente Scritto da jerri Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti, ho comprato una put sul vix otm 25 scadenza ott. quande era a 42 adesso che è circa a 32 sono in perdita del 50%, come è possibile? boo
    Nessun mistero...theta negativo e sicuramente c'è stato un calo di volatilità...

    Per questo qui, su Playoptions, Tiziano insegna ad essere "venditori" di opzioni e non compratori, e a fare operazioni theta positive...

  4. #4

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    Ciao, ciò che ti sembra un mistero, e ora ti ha causato una perdita, diventerà magia da sfruttare a tuo favore una volta compresi alcuni meccanismi del mondo delle opzioni.
    Infatti è vero anche l'opposto di ciò che hai verificato: opzioni ben scelte e tradate al momento giusto posso farti guadagnare anche quando il mercato ti viene contro.
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  5. #5
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da jerri Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti, ho comprato una put sul vix otm 25 scadenza ott. quande era a 42 adesso che è circa a 32 sono in perdita del 50%, come è possibile? boo

    Altra risposta ...a beneficio di tutti:

    le opzioni sul VIX non hanno come sottostante il VIX che è un future
    ma il VXO che è indice
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  6. #6

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    Citazione Originariamente Scritto da jerri Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti, ho comprato una put sul vix otm 25 scadenza ott. quande era a 42 adesso che è circa a 32 sono in perdita del 50%, come è possibile? boo
    Se vendessi una put20 : trasformandolo in debit spread, salverei qualcosa?

  7. #7

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    Citazione Originariamente Scritto da Felix Visualizza Messaggio
    Ciao, ciò che ti sembra un mistero, e ora ti ha causato una perdita, diventerà magia da sfruttare a tuo favore una volta compresi alcuni meccanismi del mondo delle opzioni.
    Infatti è vero anche l'opposto di ciò che hai verificato: opzioni ben scelte e tradate al momento giusto posso farti guadagnare anche quando il mercato ti viene contro.
    Benvenuto nel Clan
    Ciao Felix!
    ha voglia di fare un esempio didattico?

  8. #8
    L'avatar di familytaz
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    Riporto di seguito i link con la descrizione ed il grafico del VXO:
    http://www.cboe.com/micro/vxo/
    http://finance.yahoo.com/q?s=%5EVXO

    Buon trading.

  9. #9

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    Questa settimana ho notato che il premio delle opzioni sull'e-minisp era quasi la metà di quello che avevano nelle ultime settimane sia come call che come put (mi riferisco ad opzioni weehkly e quindi anche quelle mensili, che scadevano questa settimana, erano riconducibili alle weekly) eppure non mi sembra che i prezzi siano stati poi tanto calmi. Volevo impostare una strategia ma visto il basso premio mi sono astenuto dal farlo. Prendendo come riferimento ad esempio le opzioni con strike a dieci punti dal valore del sottostante: un compratore di opzioni avrebbe fatto affari d'oro; pure chi tradasse il future sull'e-mini, anziché utilizzare un future, usando un'opzione pagandola 150-200 $ (moltiplicato per due per pareggiare il delta) che sull'e-mini ha bid ask praticamente azzerabile
    A qualcuno viene in mente una ragione per cui i prezzi così bassi possano perdurare per tutta una settimana nonostante gli indici si siano dimostrati ben più volatili (al rialzo (1140 lunedì-1216 venerdì=+6,6%))?
    Le immagini si riferiscono al 1 settembre (scadenza 2 settembre), all'8 settembre (scadenza 9 settembre), al 15 settembre (scadenza 16 settembre).
    Anteprime Allegate Anteprime Allegate Clicca sull'immagine per ingrandirla

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    Ultima modifica di TFiutoT384; 17-09-11 alle 16:42

  10. #10

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    Citazione Originariamente Scritto da g.alberto Visualizza Messaggio
    Ciao Felix!
    ha voglia di fare un esempio didattico?

    Un esempio didattico, mi chiedi.
    Il termine "didattico" presuppone il fatto che io abbia conoscenze tali per insegnare, quando io invece continuo a considerarmi un Aspirante Apprendista Trader.
    Mi scuso per non aver frequentato il forum in questo periodo, ma mi sto preparando ad un evento davvero speciale, e il tempo per scrivere sul forum è diminuito molto negli ultimi mesi.

    Ho messo in condivisione una strategia sul FTSE MIB intitolata "FTSE MIB OTTOBRE Felix".
    E' una strategia che ho realmente a mercato e mi impegno di aggiornarla ogni sera con le operazioni della giornata, più qualche commento operativo.
    La puoi aprire sia con Fiuto Beta che con Fiuto PRO.
    - Felix qui nihil debet -

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