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  1. #11

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    Prendendo spunto da ciò che dice Tiziano nel video, che andiamo incontro ad un periodo di forte volatilità, sono andato a vedermi il vix. La scrivo per avere anche conferma se ciò che ho capito va nella direzione giusta oppure no.
    La volatilità implicita espressa dalle put e call atm sett indica una maggior probabilità verso un aumento del vix, con un movimento compreso tra 30 e 40; il volatility smile dal 1/9 presenta una volatilità delle call settembre maggiore delle put e quindi indice di un possibile rialzo del vix, ottobre risulta nella normalità con le put sopra le call.
    L'Open interest da strike 30 fino a 40 presenta praticamente solo colonne di call, per cui penso che alcune saranno coperte (30-32.5) altre no (35-40).
    Da ciò deduco che il movimento sarà compreso tra 30 e 40, a dato soprattutto dall'intervento diretto con il sottostante (per coprirsi dalla volatilità del portafoglio) e quindi molto brusco. Di conseguenza sp500 ne subirà le conseguenze con repentini cambi di direzione.
    Aggiungo che il rapporto vix/vxv che ultimamente stava scendendo verso 1, è ripreso a salire, seppure leggermente.

    Domanda: quello che ho scritto è sensato?
    Siamo ancora nel periodo del gamma basso?

  2. #12
    L'avatar di Apocalips
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    Citazione Originariamente Scritto da pidi10 Visualizza Messaggio
    Fresco di ferie terminate, te la racconto io la storia:


    Dopo diverse esperienze di lavoro come imprenditore Tiziano acquista una scuderia di auto da corsa per Rallies.
    Diventa quindi pilota da corsa.
    Nel 1996 si rende conto che la sua vista non gli consente più di continuare a pilotare auto da corsa e decide di vendere la scuderia.
    Il suo navigatore che lo aveva accompagnato per tante competizioni era un dipendente della Goldmann Sachs. Costui osservò che Tiziano aveva partecipato a più di 2000 corse riportando solo 2 incidenti
    Dai Pietro.....non ci credo !!!!

  3. #13

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    Citazione Originariamente Scritto da manuelP Visualizza Messaggio
    Prendendo spunto da ciò che dice Tiziano nel video, che andiamo incontro ad un periodo di forte volatilità, sono andato a vedermi il vix. La scrivo per avere anche conferma se ciò che ho capito va nella direzione giusta oppure no.
    La volatilità implicita espressa dalle put e call atm sett indica una maggior probabilità verso un aumento del vix, con un movimento compreso tra 30 e 40; il volatility smile dal 1/9 presenta una volatilità delle call settembre maggiore delle put e quindi indice di un possibile rialzo del vix, ottobre risulta nella normalità con le put sopra le call.
    L'Open interest da strike 30 fino a 40 presenta praticamente solo colonne di call, per cui penso che alcune saranno coperte (30-32.5) altre no (35-40).
    Da ciò deduco che il movimento sarà compreso tra 30 e 40, a dato soprattutto dall'intervento diretto con il sottostante (per coprirsi dalla volatilità del portafoglio) e quindi molto brusco. Di conseguenza sp500 ne subirà le conseguenze con repentini cambi di direzione.
    Aggiungo che il rapporto vix/vxv che ultimamente stava scendendo verso 1, è ripreso a salire, seppure leggermente.

    Domanda: quello che ho scritto è sensato?
    Siamo ancora nel periodo del gamma basso?
    E' sensato ma non tiri le conclusioni: non ho controllato, ma da quello che scrivi sembra che il vix sia predisposto per una discesa e quindi l'S&P500 per una salita.

    Periodo di Gamma Basso? Se la vola diminuisce in generale il gamma ATM si alza e quello OTM e ITM si abbassa.
    Ultima modifica di pidi10; 04-09-11 alle 14:16

  4. #14
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Grazie Pidi e bentornato in Italia ... che ha tanto bisogno di essere messa in riga.

    (Le persone vivono anche di sogni ed i nostri giovani che cosa possono sognare oggi?
    Di andare al Grande Fratello forse, perchè di aprirsi una propria attività non se ne parla e di andare in aziende ancora meno dato che la prima richiesta è quella di anni di esperienza.

    Forza ragazzi e anche over ragazzi, impegnamoci a cambiare questo andazzo e vediamo di riuscire a tornare dalle ferie senza verificare che in qualsiasi parte del globo siamo stati ...li abbiamo trovato meglio organizzati che noi. chiusa parentesi)


    Solo una precisazione: lo stage è durato, nelle due tappe, quasi due anni. L'ultima è del 2001 ed ero là il giorno dell'attacco alle Torri.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  5. #15

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    Citazione Originariamente Scritto da pidi10 Visualizza Messaggio
    E' sensato ma non tiri le conclusioni: non ho controllato, ma da quello che scrivi sembra che il vix sia predisposto per una discesa e quindi l'S&P500 per una salita.

    Periodo di Gamma Basso? Se la vola diminuisce in generale il gamma ATM si alza e quello OTM e ITM si abbassa.
    Forse non mi sono spiegato bene. Venerdì il vix ha chiuso a 33.92. Tulle indicazioni che ho portano ad un suo incremento (c'è un forte supporto di put e call a 30 e 32.5) che potrebbe arrivare fino a 40, ma non in modo lineare a ma con dei saliscendi, almeno per i prossimi 30 giorni.
    Di converso la tendenza dell'sp500 dovrebbe essere ribassista, al massimo lateral-ribassista

  6. #16
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Dai Pietro.....non ci credo !!!!
    E' proprio così invece solo piccole precisazioni che nulla aggiungono al senso di ciò che ha scritto Pidi:

    la scuderia l'ho fondata e non comperata (anzi l'ho poi venduta a BRNO quando mi sono aperto i miei uffici di trading) e si chiamava prima Fire Wake Competition con la quale abbiamo vinto campionati italiani del superturismo (C2) e poi attorno agli anni '90/'91 Vicenza Motori (a Motta di Costabissara, Vicenza) dove abbiamo aggiunto il settore Rally e costruzione prototipi.

    E anche qui abbiamo diverse vittorie.

    Prima avevamo anche partecipato alla costruzione di 2 esemplari di formula 1 con motori Lamborghini (Van del Pole e Larini i piloti) ..ma qui nemmeno la qualifica! Alla scuderia, il Modena Team, mancavano forse i miliardi di lire per fare la differenza.

    Non era il mio navigatore ma un' altro pilota di gruppo B prioritario come me il cui padre lavorava come responsabile in uno dei reparti strategici degli investimenti opzionari. Io ho fatto solo da spettatore, nel senso che potevo guardare tutto e toccare nulla!
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  7. #17

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Grazie Pidi e bentornato in Italia ... che ha tanto bisogno di essere messa in riga.

    (Le persone vivono anche di sogni ed i nostri giovani che cosa possono sognare oggi?
    Di andare al Grande Fratello forse, perchè di aprirsi una propria attività non se ne parla e di andare in aziende ancora meno dato che la prima richiesta è quella di anni di esperienza.

    Forza ragazzi e anche over ragazzi, impegnamoci a cambiare questo andazzo e vediamo di riuscire a tornare dalle ferie senza verificare che in qualsiasi parte del globo siamo stati ...li abbiamo trovato meglio organizzati che noi. chiusa parentesi)


    Solo una precisazione: lo stage è durato, nelle due tappe, quasi due anni. L'ultima è del 2001 ed ero là il giorno dell'attacco alle Torri.
    Grazie per il bentornato.
    Come sai sono stato in Germania e anche se è vero che sembra che gli altri siano meglio organizzati di noi, sembra anche che se noi-popolo avessimo nella nostra cultura il 10% di rispetto degli altri e di sottomissione alla disciplina che hanno i tedeschi, saremmo i primi al mondo con le altre nostre capacità universalmente riconosciute.

    Per l'impegno a cambiare l'andazzo io sono in prima fila, come sai.

    Per le inesattezze nel mio racconto devo dire che mai i miti sono raccontati con l'esattezza dei cronisti.

    Buon lavoro a te.

  8. #18

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    Mi sono iscritta da poco e questo è il primo video che ho visionato. Devo dire che l'ho trovato molto interessante, soprattutto le considerazioni finali sull'esigenza di impostare l'hedging su criteri più efficienti. Come detto nel video, è un problema che non emerge affatto quando ci si confronta con la teoria. Quindi, da studentessa di matematica finanziaria, abituata a confrontarmi solo con la "bella" teoria, vi ringrazio fin da ora per le delucidazioni e per i problemi che, spero, imparerò a pormi leggendo questo forum.

  9. #19

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    Citazione Originariamente Scritto da Francesca Visualizza Messaggio
    Mi sono iscritta da poco e questo è il primo video che ho visionato. Devo dire che l'ho trovato molto interessante, soprattutto le considerazioni finali sull'esigenza di impostare l'hedging su criteri più efficienti. Come detto nel video, è un problema che non emerge affatto quando ci si confronta con la teoria. Quindi, da studentessa di matematica finanziaria, abituata a confrontarmi solo con la "bella" teoria, vi ringrazio fin da ora per le delucidazioni e per i problemi che, spero, imparerò a pormi leggendo questo forum.


    Ciao Francesca, benvenuta......

    ....direi che...non hai ancora visto nulla

    Ciao Ciao
    Le tre regole di lavoro: 1. Esci dalla confusione, trova semplicità. 2. Dalla discordia, trova armonia. 3. Nel pieno delle difficoltà risiede l'occasione favorevole (Albert Einstein)

  10. #20
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    Citazione Originariamente Scritto da Francesca Visualizza Messaggio
    Mi sono iscritta da poco e questo è il primo video che ho visionato. Devo dire che l'ho trovato molto interessante, soprattutto le considerazioni finali sull'esigenza di impostare l'hedging su criteri più efficienti. Come detto nel video, è un problema che non emerge affatto quando ci si confronta con la teoria. Quindi, da studentessa di matematica finanziaria, abituata a confrontarmi solo con la "bella" teoria, vi ringrazio fin da ora per le delucidazioni e per i problemi che, spero, imparerò a pormi leggendo questo forum.

    Benvenuta e Grazie per le considerazioni !
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