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Discussione: iron condor itm

  1. #31

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    O maestro, ora che c'è l'eMaker i delta delle opzioni da monitorare sono aggiornati anche a mercato opzioni chiuso e futures aperto lasciando le impostazioni di default in

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    perchè basta la verifica del timeout realtime a switchare sul emaker o bisogna settare almeno gli orari di sessioni di borsa?

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    lo chiedo perchè mi aspetterei che qualcosa "diventasse blu" a testimoniare l'avvenuto switch sul emaker in

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    quindi resto incerto (sono le 21.30 mercato eurex)

    ma soprattutto in strategie come questa come è meglio comportarsi con le coperture in futures?

    Se qui arrivassi al delta 0.55, o se in una rollata normale mi fossi prefissato di rollare al raggiungimento, ad esempio, di delta 0.39, quale sarebbe la via migliore di agire? Temo che entrare direttamente col futures in queste situazioni equivalga a regolare un orologio a colpi di martello.....
    Ultima modifica di BMM; 05-06-12 alle 22:36

  2. #32

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    A puro scopo didattico del tipo "questo è quello che non dobbiamo fare"
    Uno dei limiti della tua esposizione è l'elemento 'direzione del mercato', ma se io acquisto 2 opzioni DITM es a prezzi reali + call strike 1000 scadenza dic 13 (1.058 punti) + put strike 3000 scad dic 13 (1009 punti) avrò un costo reale della "fornitura" di 2067-2000= 67 punti che potrei recuperare facilemente anche solo vendendo mensilente mantenendo una distanza del 20% dall'indice
    Se stai operando sul Dax, la call strike 1000 è DITM ma la put strike 3000 non è DITM ma DOTM.

  3. #33
    L'avatar di Andrea Cagalli
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    Citazione Originariamente Scritto da BMM Visualizza Messaggio
    O maestro, ora che c'è l'eMaker i delta delle opzioni da monitorare sono aggiornati anche a mercato opzioni chiuso e futures aperto lasciando le impostazioni di default in

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    perchè basta la verifica del timeout realtime a switchare sul emaker o bisogna settare almeno gli orari di sessioni di borsa?

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    lo chiedo perchè mi aspetterei che qualcosa "diventasse blu" a testimoniare l'avvenuto switch sul emaker in

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    quindi resto incerto (sono le 21.30 mercato eurex)

    ma soprattutto in strategie come questa come è meglio comportarsi con le coperture in futures?

    Se qui arrivassi al delta 0.55, o se in una rollata normale mi fossi prefissato di rollare al raggiungimento, ad esempio, di delta 0.39, quale sarebbe la via migliore di agire? Temo che entrare direttamente col futures in queste situazioni equivalga a regolare un orologio a colpi di martello.....
    Ciao caro,
    hai ragione, faremo un'implementazione in tal senso in modo che lo "Strategy Builder" si comporti come la "Chain Opzioni" con highlight blu..ottima idea!!

    Per quanto concerne il tuo dubbio operativo, puoi solo che entrare in copertura con sottostante. Quando dici "regolare un orologio a colpi di martello....." ti riferisci penso alla quantità di sottostante per contratto di opzione.

    Proteggere un delta 0,39 con un sottostante stock tipo per esempio Generali non rappresenta un problema, in quanto un contratto di opzione regola 100 sottostanti, quindi presto si fa ad entrare con 39 unità di sottostante.

    Il problema nasce con contratti tipo Bund, dove un contratto di opzione regola un sottostante, e non puoi entrare con 0,39 Bund... penso tu ti riferisca a questo inghippo. Una soluzione potrebbe quella di usare un sottostante correlato che "vale" circa 1/3, mi viene in mente lo Schatz (dove i margini sono circa 1/3), è molto meno reattivo ed ha un Min-Move di 0,005 contro lo 0,01 del Bund, cosa che non va a tuo svantaggio..

    Che ne pensi?

    Ciao Ciao

  4. #34

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    Citazione Originariamente Scritto da Andrea Cagalli Visualizza Messaggio
    Ciao caro,
    hai ragione, faremo un'implementazione in tal senso in modo che lo "Strategy Builder" si comporti come la "Chain Opzioni" con highlight blu..ottima idea!!

    Per quanto concerne il tuo dubbio operativo, puoi solo che entrare in copertura con sottostante. Quando dici "regolare un orologio a colpi di martello....." ti riferisci penso alla quantità di sottostante per contratto di opzione.

    Proteggere un delta 0,39 con un sottostante stock tipo per esempio Generali non rappresenta un problema, in quanto un contratto di opzione regola 100 sottostanti, quindi presto si fa ad entrare con 39 unità di sottostante.

    Il problema nasce con contratti tipo Bund, dove un contratto di opzione regola un sottostante, e non puoi entrare con 0,39 Bund... penso tu ti riferisca a questo inghippo. Una soluzione potrebbe quella di usare un sottostante correlato che "vale" circa 1/3, mi viene in mente lo Schatz (dove i margini sono circa 1/3), è molto meno reattivo ed ha un Min-Move di 0,005 contro lo 0,01 del Bund, cosa che non va a tuo svantaggio..

    Che ne pensi?

    Ciao Ciao
    molto bene per l'highlight blu!

    hai colto il problema della quantità di sottostanti da usare comunque dal punto di vista operativo mi chiedevo quali potessero essere gli accorgimenti migliori, ad esempio, se dovessi rollare qualora il delta della mia venduta arrivasse 0.39, ed il mercato opzioni fosse chiuso, sarebbe meglio entrare in copertura col futures (però mi sembra di usare armi troppo pesanti) o è meglio magari aumentare un pochino il delta trigger (0.42 con uno 0.03 in più?) per usare la mazza solo se le cose stessero andando davvero nella direzione sbagliata?

    Visto che tuo papà ne sa una più del diavolo mi chiedevo se avesse aggiunto un qualche filtro particolare in questo caso specifico
    Ultima modifica di BMM; 06-06-12 alle 13:07

  5. #35

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    Citazione Originariamente Scritto da borsaric Visualizza Messaggio
    Se stai operando sul Dax, la call strike 1000 è DITM ma la put strike 3000 non è DITM ma DOTM.
    Scusate non ho indicato il sottostante, siamo sullo stoxx

  6. #36

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    Volevo riaprire questa interessante discussione , specie dove Tiziano spiega che il tanto decantato Calensar Spread non è che sia poi un granché.

    E io concordo pienamente.

    Volevo chiedere a Livioptions di precisare meglio quello che dice nel post 27 (del 05/06/12 ore 10.00).

    Mi potersti fare un esempio di quali opzioni compreresti/venderesti su E-MINI S&P500 , che oggi quota circa 1640 punti ?

    Specie quando dici che vendi ad una distanza di circa il 20% dall'indice.

    Credo che un esempio valga per me più di tante spiegazioni.

    Grazie 1000

  7. #37

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    Ritorno su un vecchissimo Topic molto interessante sulla costruzione e gestione di condor ITM, che si è trattato anche nel seguente video di Tiziano (lo trovate cercando "condor" a questo link http://www.playoptions.it/corsi-di-formazione/video-2/)

    La mia domanda è la seguente:
    Il condor per essere una strategia non direzionale ha bisogno che gli strike delle vendute siano alla stessa distanza dall'attuale last. Quindi se ho un last a 50 posso vendere una put 45 e vendere una call 55. (+ le comprate)
    Quello che non mi torna è che a parità di distanza di strike spesso le opzioni hanno premi molto diversi, e quindi i delta non si azzerano a vicenda e sebbene gli strike non siano direzionali, la strategia ha delta, e nemmeno poco.

    Ora visto che la cosa più importante con le opzioni è avere un piano B:
    Tiziano dice nel video che è necessario avere i premi delle vendute simili per poter gestire al meglio la rollata, mentre nel caso di premi molto diversi, se il sottostante si dirige verso l'opzione con premio più basso, dovrei fare rollate sempre in perdita. Come si risolve?

    Cosa è più appropriato per voi?
    1. Scegliere gli strike alla stessa distanza dal last
    2. Mettere in apertura il delta a zero
    3. Vendere opzioni con premi uguali

    (ovviamente le 3 condizioni insieme sarebbero la perfezione)

    Grazie mille!!



    *Riflessione dell'ultimo minuto: e se la differenza di premio tra put e call a parità di distanza dal last fosse dovuta ad una prossima futura direzionalità del sottostante????
    Ultima modifica di TomBishop; 28-12-13 alle 00:22

  8. #38
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da TomBishop Visualizza Messaggio
    Ritorno su un vecchissimo Topic molto interessante sulla costruzione e gestione di condor ITM, che si è trattato anche nel seguente video di Tiziano (lo trovate cercando "condor" a questo link http://www.playoptions.it/corsi-di-formazione/video-2/)

    La mia domanda è la seguente:
    Il condor per essere una strategia non direzionale ha bisogno che gli strike delle vendute siano alla stessa distanza dall'attuale last. Quindi se ho un last a 50 posso vendere una put 45 e vendere una call 55. (+ le comprate)
    Quello che non mi torna è che a parità di distanza di strike spesso le opzioni hanno premi molto diversi, e quindi i delta non si azzerano a vicenda e sebbene gli strike non siano direzionali, la strategia ha delta, e nemmeno poco.

    Ora visto che la cosa più importante con le opzioni è avere un piano B:
    Tiziano dice nel video che è necessario avere i premi delle vendute simili per poter gestire al meglio la rollata, mentre nel caso di premi molto diversi, se il sottostante si dirige verso l'opzione con premio più basso, dovrei fare rollate sempre in perdita. Come si risolve?

    Cosa è più appropriato per voi?
    1. Scegliere gli strike alla stessa distanza dal last
    2. Mettere in apertura il delta a zero
    3. Vendere opzioni con premi uguali

    (ovviamente le 3 condizioni insieme sarebbero la perfezione)

    Grazie mille!!



    *Riflessione dell'ultimo minuto: e se la differenza di premio tra put e call a parità di distanza dal last fosse dovuta ad una prossima futura direzionalità del sottostante????

    Il premio sconta tutto: rischio, distanza, direzione, ..

    per me il punto fonfamentale è avere lo stesso premio.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  9. #39

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    un chiarimento su alcuni video(un opzione è per sempre, il sig. condor itm..)

    Buona sera a Tutti e un particolare ringraziamento a tutti i materiali che playoptions mette a disposizione. Spero che il post sia adatto in questa discussione.

    Vorrei qualche chiarimento su alcune strategie di non volatilità:

    il video "un opzione è per sempre" è una strategia che non perde su uno dei lati(nell'esempio sul rialzo).. e poi ha come gestione un meccanismo di rollate sulla parte venduta scoperta.. Max3 rollate..(e alla terza rollata si aumentano anche le call)..
    1)Le coperture per le call vanno comunque ricomprate alla terza volta?
    2)Mi chiedevo visto che Tiziano Cagalli sottolinea sempre di delimitare il campo, se fosse solo per una migliore riuscita del video che non acquistava le put o non vanno messe perche limita il premio incassato e quindi la gestione con le rollate?
    3)Inoltre,anche il "fiuto pro parte 10 FSc doctor price"ha una strategia simile ma con le ITM.. Che sembrerebbe per la struttura delle opzioni essere molto meglio, ma anche qui a differenza del video "il sig condor itm"non limita la parte put..Quindi anche qui vanno comperate le put?(ovv mi chiedo se sia possibile rispetto alla gestione attiva)
    4)Io ho fatto per un periodo hedgiature e non rollate..anche in questi casi si può alla fine delle rollate entrare di sottostante/futures o il premio diminuito non ti permetterà rimbalzi?

    E' da un anno che faccio trading su opzioni ed ho gia visto belle e brutte cose sia da un lato che dall' altro(da poco avevo poche put fiat vendute e tante le call fiat vendute...) sulle azioni.. forse potrebbe essere meglio scegliere in genere gli indici per queste strategie di non volatilità rispetto le azioni , perchè pur prendendo un premio minore essendo di tipo europeo si ha statisticamente dei gap minori(anche se qualche volta anche gli indici fanno brutti scherzi ,ho fatto degli studi..)che poi alla fine di tutto è l'elemento di maggiore perdita nelle strategie a credito..(oltre i soldi per hedgiare o rollare..)

    Vi ringrazio e se qualcuno più esperto di me mi può dare un consiglio ne sarò riconoscente.Un cordiale saluto a tutti matteo

  10. #40

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    La mia domanda è la seguente:
    Il condor per essere una strategia non direzionale ha bisogno che gli strike delle vendute siano alla stessa distanza dall'attuale last. Quindi se ho un last a 50 posso vendere una put 45 e vendere una call 55. (+ le comprate)
    Quello che non mi torna è che a parità di distanza di strike spesso le opzioni hanno premi molto diversi, e quindi i delta non si azzerano a vicenda e sebbene gli strike non siano direzionali, la strategia ha delta, e nemmeno poco.

    Ora visto che la cosa più importante con le opzioni è avere un piano B:
    Tiziano dice nel video che è necessario avere i premi delle vendute simili per poter gestire al meglio la rollata, mentre nel caso di premi molto diversi, se il sottostante si dirige verso l'opzione con premio più basso, dovrei fare rollate sempre in perdita. Come si risolve?

    Cosa è più appropriato per voi?
    1. Scegliere gli strike alla stessa distanza dal last
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    (ovviamente le 3 condizioni insieme sarebbero la perfezione)

    Grazie mille!!



    *Riflessione dell'ultimo minuto: e se la differenza di premio tra put e call a parità di distanza dal last fosse dovuta ad una prossima futura direzionalità del sottostante????

    ciao tom
    intervengo solo per un dettaglio:vendi put 55 e call 45 non viceversa, mi raccomando...

    bruno

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