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  1. #381

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    Siamo d'accordo, io diffido delle cose che appaiono semplici,
    mi sembra che tu abbia messo su un neutral calender cercando di prendere profitto dal decadimento temporale
    Io ho assunto nel mio ragionamento che alla scadenza di maggio tu chiudi il Calender ed incassi la differenza temporale

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    quelle di marzo ed aprile sono messe in lista per confrontrare le differenze

    Il 22 febbraio lindice aveva chiuso a 16558, quindi oggi maggio e giugno non potevano che essere OTM, non mi pare ci sia una grande differenza di delta

  2. #382

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    Citazione Originariamente Scritto da Antonino C Visualizza Messaggio
    Siamo d'accordo, io diffido delle cose che appaiono semplici,
    mi sembra che tu abbia messo su un neutral calender cercando di prendere profitto dal decadimento temporale
    Io ho assunto nel mio ragionamento che alla scadenza di maggio tu chiudi il Calender ed incassi la differenza temporale

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ID: 7196
    quelle di marzo ed aprile sono messe in lista per confrontrare le differenze

    Il 22 febbraio lindice aveva chiuso a 16558, quindi oggi maggio e giugno non potevano che essere OTM, non mi pare ci sia una grande differenza di delta
    No, effettivamente, al momento non c'è.
    Quello che mi interessa di più, invece sono le opzioni di aprile e, (se l'indice cresce) anche marzo. Per esempio, mettiamo che questa settimana si vada a 17000:
    Riacquisto la call maggio e vendo quella di marzo;
    caso a) si scende: incasso tutto il premio di marzo e rivendo maggio (che però si è deprezzata); il conto si può fare solo a posteriori, a seconda di quanto si scende. Diciamo però che esiste un valore della discesa in cui rieffettuare lo scambio senza rimetterci.
    caso b) rimane stazionario: incasso tutto il premio di marzo e rivendo la call maggio perdendoci la sola differenza bid/ask.
    caso c) si sale: pago la differenza fra il valore di settlement della call marzo, diminuito del premio incassato e rivendo la call maggio che è cresciuta.
    L'importante è che l'indice riesca a salire fino a 17000 (magari con un po' d'asma).
    Ultima modifica di Camillo; 29-02-12 alle 01:37 Motivo: ortografia

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