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Discussione: La martingala sul Vega

  1. #1
    L'avatar di Apocalips
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    La martingala sul Vega

    il Vega è l'unica greca che si presta ad essere mediata poichè certamente a scadenza vale zero. Perdonatemi, ma non sono riuscito però a ben comprendere come può essere sfruttata questa caratteristica. Chi se la sente di fare un esempio pratico di mediata di Vega ?

    grazie
    Apo

  2. #2
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    il Vega è l'unica greca che si presta ad essere mediata poichè certamente a scadenza vale zero. Perdonatemi, ma non sono riuscito però a ben comprendere come può essere sfruttata questa caratteristica. Chi se la sente di fare un esempio pratico di mediata di Vega ?

    grazie
    Apo
    Supponiamo che una tua opzione venduta avesse al momento della vendita una volatilità peri a 30.
    In seguito la volatilità aumenta e va a 60, la stessa opzione va logicamente in perdita...ma solo perchè il vega è aumentato.
    A questo punto se tu ne vendi una seconda ecco che hai il vega mediato : 30+60=90/2=45

    Ora hai un vega a 45 e a scadenza varrà "0"
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  3. #3
    L'avatar di Apocalips
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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Supponiamo che una tua opzione venduta avesse al momento della vendita una volatilità peri a 30.
    In seguito la volatilità aumenta e va a 60, la stessa opzione va logicamente in perdita...ma solo perchè il vega è aumentato.
    A questo punto se tu ne vendi una seconda ecco che hai il vega mediato : 30+60=90/2=45

    Ora hai un vega a 45 e a scadenza varrà "0"
    perfetto, grazie !!!

    Piu in là ci farebbe piacerebbe che ci illustassi come mettere su una strategia tutta di Vega !!!
    ...ma per il momento è forse meglio non mettere troppa carne al fuoco !!


    Apo
    Ultima modifica di Apocalips; 24-10-11 alle 12:40

  4. #4

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    Sarebbe interessante anche un esempio di strategia vega con opzioni a lunga scadenza, come citato a Roma

  5. #5

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    Concordo con Pietro!
    Forza Tiziano...facci un esempio!

  6. #6
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da borsaric Visualizza Messaggio
    Concordo con Pietro!
    Forza Tiziano...facci un esempio!
    Questa settimana sono impegnato in Borsa italia, appena torno lo faccio.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  7. #7

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  8. #8

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    Questa settimana sono impegnato in Borsa italia, appena torno lo faccio.
    Solo per ricordare nel caso avessi un po' di tempo disponibile...

  9. #9

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  10. #10
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da borsaric Visualizza Messaggio
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    Oggi avrei potuto fare il filmato ma mi sono scordato e ne ho fatto uno su di un altro argomento....che però non è molto distante dalla Martingala, anzi è l'opposto.

    Recupererò, scusate!
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

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