smart pro hedging = smart bomb?

[marzac]

Scusate ma mi sono scordato di scriverlo:

io ho una versione beta di Smart Pro e ho il compito di testarlo al 5% su Time Frame ora.

Siamo un gruppo di Tester con richieste diverse. Facciamo le prove indicate e poi inviamo i log a Playoptions che ne ricava informazioni da implementare nelle varie release.

Ottimo !

[traederman]

ciao a tutti
ho messo in condivisione un mio test sull E-MINI SP 500 (vendita call 1240).
Poi sto cercando di mettere in condivisione un successivo test sullo stesso sottostante relativo alla vendita di una call 1260, ma mi trovo di fronte ad una finestra che mi dà alcune possibilità, nessuna delle quali mi convince:
- clona come nuova strategia madre
- invia come figlia
- sovrascrivi strategia già condivisa

Qualcuno mi aiuta?
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ciao ciao

[Felix]

ciao a tutti
ho messo in condivisione un mio test sull E-MINI SP 500 (vendita call 1240).
Poi sto cercando di mettere in condivisione un successivo test sullo stesso sottostante relativo alla vendita di una call 1260, ma mi trovo di fronte ad una finestra che mi dà alcune possibilità, nessuna delle quali mi convince:
- clona come nuova strategia madre
- invia come figlia
- sovrascrivi strategia già condivisa

Qualcuno mi aiuta?
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ciao ciao

Clona come strategia madre creerà una nuova strategia, mantenendo quella precedentemente creata.
Se il tuo scopo è condividere due esempi diversi, questa è l'opzione da scegliere.

[v]

ciao a tutti
ho messo in condivisione un mio test sull E-MINI SP 500 (vendita call 1240).
Poi sto cercando di mettere in condivisione un successivo test sullo stesso sottostante relativo alla vendita di una call 1260, ma mi trovo di fronte ad una finestra che mi dà alcune possibilità, nessuna delle quali mi convince:
- clona come nuova strategia madre
- invia come figlia
- sovrascrivi strategia già condivisa

Qualcuno mi aiuta?
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ciao ciao

Ciao!!
Ti fa questa domanda perché probabilmente hai creato la seconda strategia partendo dallo stesso "strategy builder".

Se vuoi che appaia sulle condivisioni come una strategia Nuova e differente dall'altra, clicca la prima possibilità:
"Clona come nuova madre"

Con "invia come figlia" verrebbe sotto a quella precedentemente fatta, come per le classiche cartelle a cascata, e collegata alla precedente che le fa da "madre". esempio:
+ abcd
++ abcd
+++ abcd

Con "sovrascrivi" non fa altro che sovrascrivere la strategia precedentemente messa in condivisione.

Se vuoi evitarti tutto questo, quando costruisci una strategia nuova parti da uno strategy builder nuovo, e non utilizzandone uno già precedentemente salvato al quale magari hai cancellato le varie opzioni. Fiuto fa così perchè riconosce le strategie oltre che per il nome anche per l' "ID" che è un suo numero interno che assegna ai vari strategy builder, e che non cambia anche se cambi il nome di salvataggio.


Ciao!!

[traederman]

grazieeee
vado a mettere in condivisione la seconda strategia
ciao ciao

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vedo solo ora che ho impostato nomi della strategia troppo lunghi, per cui andando nella tabella condivisioni non compare il consolidato.
Mi accorgo inoltre di non aver inserito i valori dei settlement ..a proposito qualcuno mi sa dire dove pescarli esattamente? (credo che l'informazione sia utile a tutti..)
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Se mi viene confermato che le condivisioni, così come le ho postate, vanno bene, ne posterò altre due. grazie

[TFiutoT384]

sarebbe molto utile poter impostare, già in fase di test, l'alert anche sullo smart pro hedging, via e-mail e/o sms. L'alert semplicemente invia il segnale, cioè se short o long, e il numero di sottostanti impiegati.

[MATTE607]

Io con time frame orario e 5% sono in netto guadagno. Quasi tre volte il premio incassato dalla vendita delle due opzioni Call e Put. Rigorosamente in paper trading come il buon Tiziano ci ha chiesto di fare all'inizio delle prove.

E' una super bomba geniale!

Ciao potresti mettere in condivisione la prova test che stai seguendo con il "bund" con i tuoi parametri oppure aggiornarci di come sta evolvendo il gain consolidato ?
grazie mille !

[traederman]

ha scritto:
"Ciao!
Attualmente lo SmartPro utilizza la prima barra che trova come “barra di assestamento e allineamento dati real time ai dati storici”, e utilizza la seconda barra per effettuare i calcoli veri e propri per l’entrata in copertura. Ecco perché potresti vedere il time frame variare di valore al primo avvio. Tecnicamente può arrivare fino al doppio (5min fino a 9min, e 60 min. fino a 119 min.) Questo appunto perché aspetta che termini la prima barra che trova a mercato prima di effettuare il calcolo vero e proprio.

La ragione di questa procedura è dovuta alla ricerca di un perfetto allineamento dei dati storici con i dati real time. Tecnicamente se lo Smart Pro non si bloccasse mai, questo “allungamento” lo potresti vedere solo all’avvio.
Adesso vediamo se è il caso di togliere questa funzione di “allineamento dati”, almeno fino al perfetto funzionamento dello SmartPro.
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Personalmente ho aperto una strategia poco fa (strategia è una parola grossa, diciamo che ho simulato solo la vendita di una call..) con hedging a 1 ora, e dalla finestra "informazioni di hedging" mi calcolava 112 minuti al primo intervento: Sono anch'io del parere che sia un intervallo di tempo troppo lungo.
ciao ciao

[BMM]

partendo dall'idea che più finemente posso regolare il delta meglio dovrebbe funzionare lo smartpro sono arrivato a tre osservazioni:

1) è importante che il moltiplicatore del futures non sia superiore a quello dell'opzione altrimenti invece che fare una regolazione fine prenderei a martellate il payoff --> il Dax è un pessimo candidato per l'uso dello smartpro poichè controlla 5 opzioni

2) per il motivo appena detto conviene usare opzioni su azioni ove posso regolarne molto precisamente le quantità infatti negli esempi visti si parla sempre di azioni (evitando google che quota oltre 600$)... e non credo sia un caso

3) maggiore è il numero di contratti meglio è quindi conviene scegliere sottostanti con premi bassi per le strategie in cui è prevista la possibilità di andare in smarthedge

Ho fatto quindi una tabellina che divide alcuni futures in base al rapporto moltiplicatori opzioni/futures ed ordinati per premio pagato per un ATM, evidenziando anche il numero di giorni in scadenza



Sembra evidente che il vantaggio di regolazione fine delle azioni sia imbattibile rispetto ai futures e, proprio volendo operare sui maggiori futures, sembrerebbe che i migliori siano Schatz, Bobl e mini-Nasdaq

Ma perchè ostinarsi ad usare questi futures? Ho pensato che poichè dietro a questo gioiellino ci sono i nostri soliti amici DPD potrebbe essere meglio usare i maggiori futures ove i loro calcoli dovrebbero essere più precisi rispetto ad azioni piccoline, magari sul IDEM

Un'alternativa potrebbe essere usare le maggiori opzioni su azioni quotate al Eurex o negli USA, sempre privilegiando quelle con costo unitario minore, lasciando quindi perdere Google o Rio Tinto

Che ne pensate? State testando su azioni o su futures?

[Cagalli Tiziano]

Ben fatto!

Il vantaggio future lo trovi nello Shatz poi è meglio azioni.
Proprio come hai scritto tu.