Studi sulla volatilità indice spmib

[varazze74]

Buonasera,
stavo cercando degli studi sulla volatilità dell'indice spmib40 (e del vecchio mib30) che mettano in relazione il valore dell'indice con il corrispondente valore della volatilità...
Lo scopo è vedere in corrispondenza dei minimi di mercato a quanto era la volatilità e quindi costruire un sistema di tranding che tenga conto anche della volatilità in base al quale si fanno degli spread con le put, ossia oltre certi livelli di volatilità si vanno a vendere put molto lontane di strike in modo da incassare la volatilità, il tutto all'interno di più posizioni che non sto qui ad elencare.
Tuttavia devo vedere uno storico giornaliero della volatilità e dell'indice per stabilire delle regole di comportamento.
Sapete se esiste qualcosa in proposito o dove posso trovare del materiale?
Grazie

[pidi10]

Sinceramente non capisco cosa ti serve.

[shark61]

Buonasera,
stavo cercando degli studi sulla volatilità dell'indice spmib40 (e del vecchio mib30) che mettano in relazione il valore dell'indice con il corrispondente valore della volatilità...
Lo scopo è vedere in corrispondenza dei minimi di mercato a quanto era la volatilità e quindi costruire un sistema di tranding che tenga conto anche della volatilità in base al quale si fanno degli spread con le put, ossia oltre certi livelli di volatilità si vanno a vendere put molto lontane di strike in modo da incassare la volatilità, il tutto all'interno di più posizioni che non sto qui ad elencare.
Tuttavia devo vedere uno storico giornaliero della volatilità e dell'indice per stabilire delle regole di comportamento.
Sapete se esiste qualcosa in proposito o dove posso trovare del materiale?
Grazie

Qualcosa di simile lo faceva Migliorino, c'e' un foglio excel con prezzi a 15 min,dove vengono calcolate le varie volatilita' del prezzo col metodo della deviazione standard.
Il tuttoveniva messo in rapporto con la vol impl delle opzioni atm.
L'ho seguito per un po ,poi mi sono accorto,che serviva a benpoco.
Anche perche' della volatilita' storica,sarebbe meglio conoscere se significativo lo Skewness e Kurtosis,date delle serie storiche abbastanza lunghe.

[Cagalli Tiziano]

Dato che mi piacerebbe che tutti i lettori capissero le righe di questo forum, traduco:

quello di cui si ta parlando è cercare se il valore della volatilità che si è misurato in particolari punti del sottostante può essere ritenuto un segnale che potrà dirci che cosa probabilmente succederà nel futuro dell'evoluzione del prezzo.

Qui si entra nel campo della statistica ed allora bisogna valutare se i vari valori della volatilità si sono distribuiti nel tempo secondo ed attorno ad un valore medio.

Se si sparasse su di un bersaglio con un fucile caricato a pallettoni, ci si aspetterebbe di fare tanti buchi vicini uno all'altro e che rimangano in un disegno che assomiglia più o meno ad un cerchio.
Con lo skew si misura di quanto si sono spostati dal centro verso un lato e con la Kurtosi si misura di quanto si sono allargati dal centro.

Avendo queste misure possiamo immaginare che cosa succederà nello sparo successivo.

In pratica quelo che si vorrebbe mettere in piedi è un sistema del tipo disegnato nelle immagini sotto....almeno credo!

[varazze74]

Esattamente quello che volevo dire!