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  1. #11

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    èh mica male la cosa..

    Ma gestirlo in manuale mi sa che sia un po' difficile almeno per me che non sono sempre davanti al monitor.


    Ma mi chiedo:

    è possibile dare delle regole matematiche ed eseguirlo con un trading system in automatico ?

    Ogni mese si potrebbe passare alla cassa no ?
    Ultima modifica di papacharlie; 06-11-11 alle 20:46

  2. #12
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da papacharlie Visualizza Messaggio
    èh mica male la cosa..

    Ma gestirlo in manuale mi sa che sia un po' difficile almeno per me che non sono sempre davanti al monitor.


    Ma mi chiedo:

    è possibile dare delle regole matematiche ed eseguirlo con un trading system in automatico ?

    Ogni mese si potrebbe passare alla cassa no ?
    E qui ti posso rispondere anche io: purtroppo NO!

    I trading system sulle opzioni sono difficilissimi per il semplice fatto che i Market Maker possono anche non prezzare più oppure mettere uno spread significativo. O ancora non prezzare una delle due opzioni o solo il bid o solo l'ask. ecc.ecc.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  3. #13

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    Ciao Tiziano

    ma in futuro ci sarà la possibilità di programmare la gestione delle strategie in automatico con fiuto pro attraverso degli script ?

    E questa non sarebbe una gestione automatizzata ?

    Dove mi sono espresso male ? Cosa mi sono perso ?
    Ultima modifica di papacharlie; 06-11-11 alle 22:12

  4. #14
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da papacharlie Visualizza Messaggio
    Ciao Tiziano

    ma in futuro ci sarà la possibilità di programmare la gestione delle strategie in automatico con fiuto pro attraverso degli script ?

    E questa non sarebbe una gestione automatizzata ?

    Dove mi sono espresso male ? Cosa mi sono perso ?
    Tu hai chiesto se questa può essere automatizzata ed io ti ho risposto di no perchè questa prevede acquisti e vendite di coppie contemporaneamente per sfruttare il roll a zero costo.
    Altre, dove devi semplicemente rollare uno strike è fattibile e programmabile.
    Capito mi hai?
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  5. #15

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    Capito ti ho.

    Mamma mia. Mi sto rendendo conto che scrivere è molto importante.
    Si impara a non dare nulla per scontato e scrivendo i concetti si fissano molto meglio.

    Grazie Questo è proprio un bel posticino dove stare
    Ultima modifica di papacharlie; 06-11-11 alle 22:40

  6. #16

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    Quello che dice Tiziano è uno dei maggiori problemi che si incontra.
    La mancanza di quotazione da parte dei mm (lo scrivo minuscolo per mancanza di rispetto), fa sballare gli indicatori e si rischia di prendere decisioni errate.

    Quello che Tiziano non dice è che Fiuto Pro calcola i prezzi teorici che aiutano molto a superare le difficoltà in questi casi...... modesto!

  7. #17

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    E' talmente grave il problema che ad un certo punto io ho deciso di sfruttare la mancanza di prezzo utilizzandola come un segnale.

    Perchè il mm non prezza l'ask della Put?
    Perchè non prezza il Bid della Call?
    O il Bid della Put?
    O l'ask della Call?
    O tutti e due?

    Sono giunto alla conclusione che rispondendo a queste domande si può prevedere l'andamento del mercato a breve.

    Ma per spiegarlo il forum non basta.
    Ultima modifica di pidi10; 07-11-11 alle 01:27

  8. #18

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    Citazione Originariamente Scritto da pidi10 Visualizza Messaggio
    E' talmente grave il problema che ad un certo punto io ho deciso di sfruttare la mancanza di prezzo utilizzandola come un segnale.

    Perchè il mm non prezza l'ask della Put?
    Perchè non prezza il Bid della Call?
    O il Bid della Put?
    O l'ask della Call?
    O tutti e due?

    Sono giunto alla conclusione che rispondendo a queste domande si può prevedere l'andamento del mercato a breve.

    Ma per spiegarlo il forum non basta.
    Giusto Pidi

    C'è uno dei filmati del venerdì di Tiziano, dove spiega proprio come interpretare questo fenomeno.
    E' quando descriveva il contatore di tick che poi è stato trasformato nel Market Pressure che si trova su Fiuto Beta, un paio d'anni fa. (io preferivo la versione precedente che si capiva meglio).

    Ora non mi viene in mente il nome del filmato ma se qualcuno se lo ricorda potrebbe essere d'aiuto.

    Comunque affermo anche io quanto scrive Pidi10: osservando il mm si capisce l'andamento di breve.
    Ed è anche logico dato che il mm altro non è che il mercato stesso.

  9. #19

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    Il tick counter misura la velocità con cui il mm aggiorna un prezzo e a seconda del tipo di prezzo che tocca dà un'indicazione dell'andamento del mercato a breve.
    Partendo da questa considerazione io mi sono messo nei panni del mm e mi sono chiesto quali esigenze può avere il mm.
    Secondo me il mm ha due esigenze primarie:
    1) vendere le opzioni al prezzo più alto possibile seguendo le variazioni della domanda.
    2) bilanciare il delta del suo portafoglio che è deciso dagli altri.

    Da qui, sempre secondo me, nasce tutta una serie di politiche che il mm applica ai prezzi delle opzioni, tra cui quella della mancanza di quotazione, che è solo una delle varie manifestazioni del mm, come anche la velocità con cui aggiorna i prezzi.

    Ipotizzando queste politiche e testando delle contromosse, io, per dirne una, sono riuscito a prevedere le partenze dei candeloni al rialzo o al ribasso.

    Però i risultati che si ottengono a mano sono molto meno efficienti di quelli che si ottengono con un automatismo.

    E' vero che il mm costituisce il mercato, ma solo parzialmente. Perchè ci sono momenti in cui il mm si sbaglia o non sa che pesci prendere.

    Ad esempio quando di un'opzione ATM mancano le quotazioni sia del bid che dell'ask, il mm è andato in bambola.
    Ultima modifica di pidi10; 07-11-11 alle 11:26

  10. #20

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    Citazione Originariamente Scritto da pidi10 Visualizza Messaggio
    .....
    Ad esempio quando di un'opzione ATM mancano le quotazioni sia del bid che dell'ask, il mm è andato in bambola.
    oppure perchè attendono l'uscita dei dati prima di rimettere le quotazioni.

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