Discussione: Lo spread ask/bid
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11-11-11, 16:33 #11
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Un altro modo che io adotto è questo:
L'Ask è il prezzo di ciò che il mm vende.
Se aumenta la vola implicita significa che il mm sta chiedendo un prezzo maggiore.
Ma dei due prezzi certamente quello maggiorato è l'ask, che gli consente di incassare, non certo il bid su cui è lui a pagare.
Quindi si stabilisce la differenza tra l'ask della call e il prezzo B&S
E lo stesso per la Put.
Quando il mm aumenta lo spread della Call?
Quando aumenta la domanda in acquisto.
Poichè le opzioni sono polizze assicurative, se aumenta la domanda di call in acquisto significa che il sentiment è "paura di rialzo"
Poi si fa la differenza tra lo spread della Call e quello della Put.
Si ottiene un indice che se positivo annuncia un rialzo se negativo un ribasso.
Lo uso.
E l'ho chiamato "Indicatore Filosofale".
Il perchè? Perchè tutto (o quasi) quello che tocca diventa oro.
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11-11-11, 18:13 #12
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Sarebbe fantastico averlo su fiuto beta per provare a seguirlo un poco
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11-11-11, 19:57 #13
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11-11-11, 20:32 #14
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11-11-11, 23:26 #15
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11-11-11, 23:36 #16
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prezzo B&S = prezzo calcolato applicando la formula di Black & Scholes.
Ma non ti preoccupare che se Tiziano decide di prendere in considerazione la cosa, Max sa come calcolarlo.Ultima modifica di pidi10; 11-11-11 alle 23:40
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11-11-11, 23:50 #17
Marcello, pidi è semplicemente fenomenale !!..non ci sono dubbi.
Io credo e sono convinto che oggi il miglior metodo di previsione di direzione del sottostante sia l'osservazione e la corretta interpretazione del thick counter ampiamente illustrata da Pietro unita all'osservazione dello spread "asimmetrico" come conferma e smentita dei segnali.
Una sola domanda vorrei rivolgere a Pietro e cioè:
se volessi cominciare a studiare ed osservare in pratica queste correlazioni conviene
vedere questi movimenti su una opzione ATM o su una piu veloce ITM ?
grazie Pietro
ApoUltima modifica di Apocalips; 12-11-11 alle 00:14
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12-11-11, 00:44 #18
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Fin lì c'ero
...forse (non per suggerire a qualcuno che sicuramnete lo sa meglio di me, ma per mera esternazione di elucubrazioni matematiche personali) potrebbe essere quello ricavato dallo smile che si ottienefacendo una regressione con i vari ask/bid della chain...
... le opzioni sono veramnete affascinanti...
notte e buon weekendUltima modifica di Ismael; 12-11-11 alle 00:48
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12-11-11, 10:56 #19
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12-11-11, 11:03 #20
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spread ask bid
caro apo , nominandomi hai scatenato la mia libidine da invenzioni folli tradingformi . ecco qua : crero una media mobile , la anticipo quanto serve ottenendo un qualcosa che , se seguito come pendenza e ignorando le perdite e le
vincite parziali , sarebbe stato certamente vincente . disgraziatamente a questa media centrata manca la parte
finale .questa io la ricreo come posso con una altra media , ma di frequenza doppia con la quale aggiungo un pezzetto , moltiplicando per metà la sua deviazione per uniformarla alla media lenta che verrà così allungata .
ripetendo l'operazione con altre medie più veloci avrò costruito qualcosa di usabile con lo stesso criterio di quella
originale che io stesso ho accertato come valida se seguita . naturalmente dove dico la metà vale anche una porzione
diversa . attualmente sto vedendo sulla carta segnali a 3minuti con media centrata di 70 periodi e con la parte finale
ricostruita a occhio aiutandomi con barre simili del passato . mbooò ...stavolta veramente non cerco risposte a
questa fantasia . che il mib sia con noi e che il danaro descendat super nos et maneat semper .
okjon ignobilis .