Domande per i piu esperti

[micoptions85]

Salve a tutti,
sono da poco un frequentatore di questo forum e in pochissimo tempo mi avete aperto un autostrada davanti su questo mondo, ma cosa inevitabile, si moltiplicano di conseguenza i dubbi. Vi sarei grato se mi illuminaste:
1. In base a dei back test che ho eseguito e a una prova in reale, ho notato che per la costruzione di un iron condor conviene partire dalle C e P comperate otm poi se ho segnali ribassisti vendo la call itm e successivamente la put itm, ovviamente in tempi diversi le due vendite (prima la put itm e poi call itm se ho segnali rialzisti). La mia domanda è appunto se il mio studio e pensiero è corretto, perche visto la mia poca esperienza vorrei capire se posso fare di questa strategia di costruzione la mia "REGOLA"....

2. Ho letto (e di conseguenza IMPARATO) sul forum che con le call e put itm si può rollare 7 volte senza mangiarsi il premio. Ho sempre appreso da VOI che si rolla quando la venduta avrà il delta uguale alla comperata OTM al momento dell'acquisto. Ho capito giusto? Con l applicazione di questa regola si rollano solo le vendute oppure quando si rolla si rollano le PUT o CALL comperate e vendute assieme? Oppure sarà il mercato a dircelo osservando il delta dell'operazione?

Scusatemi per le domande magari banali ma mi state dando un grande aiuto e tutte queste nozioni assieme mettono altrittanti dubbi per noi neofiti.
Grazie mille


3.

[v]

Ciao!!

Salve a tutti,
sono da poco un frequentatore di questo forum e in pochissimo tempo mi avete aperto un autostrada davanti su questo mondo, ma cosa inevitabile, si moltiplicano di conseguenza i dubbi. Vi sarei grato se mi illuminaste:
1. In base a dei back test che ho eseguito e a una prova in reale, ho notato che per la costruzione di un iron condor conviene partire dalle C e P comperate otm poi se ho segnali ribassisti vendo la call itm e successivamente la put itm, ovviamente in tempi diversi le due vendite (prima la put itm e poi call itm se ho segnali rialzisti). La mia domanda è appunto se il mio studio e pensiero è corretto, perche visto la mia poca esperienza vorrei capire se posso fare di questa strategia di costruzione la mia "REGOLA"....

Certo. E' giusto muoversi seguendo il mercato, non facendo quindi tutto subito; ed è assolutamente giusto per prima cosa mettere a mercato la parte comprata, così da non rimanere mai scoperti!
...poi ovviamente ci sono molti metodi per seguire il mercato e molte strategie differenti... non potrai avere sempre una regola e una strategia fissa da seguire... proprio perché il mercato cambia...

2. Ho letto (e di conseguenza IMPARATO) sul forum che con le call e put itm si può rollare 7 volte senza mangiarsi il premio. Ho sempre appreso da VOI che si rolla quando la venduta avrà il delta uguale alla comperata OTM al momento dell'acquisto. Ho capito giusto? Con l applicazione di questa regola si rollano solo le vendute oppure quando si rolla si rollano le PUT o CALL comperate e vendute assieme? Oppure sarà il mercato a dircelo osservando il delta dell'operazione?

Ci sono molti metodi per il rolling, anche in base al tipo di strategia. Quello di cui accenni tu è un metodo di rolling a delta.
Più che altro la regola sarebbe: Quando il contratto successivo a quello venduto (di solito il contratto comprato per copertura) o comunque il contratto dove ci si vuole spostare, raggiunge un delta uguale a quello che aveva il contratto che abbiamo venduto (il delta che aveva nel momento in cui lo abbiamo venduto), allora si rolla a quel contratto.

Scusatemi per le domande magari banali ma mi state dando un grande aiuto e tutte queste nozioni assieme mettono altrittanti dubbi per noi neofiti.
Grazie mille

Figurati, fai bene a chiedere!!
...un consiglio spassionato (anche se un pelo di parte.. ) fai tutte le tue prove e segnati le domande, poi per rispondere completamente a tutti i dubbi, quando avrai la possibilità (e la voglia) ti consiglio caldamente di contattare Denis per fare un corso con Tiziano!
...so che sono di parte, e può sembrare poco "politically correct" ...ma te lo dico lo stesso perché lo penso! Non hai idea dei livelli ai quali ti può portare Tiziano se hai un po' di passione e voglia!!

Ciao!!

[micoptions85]

Grazie mille intanto per la risposta, mi dai una certezza.
Ho proprio fatto sempre degli studi sulla mia attuale strategia descritta sopra con una moltitudine di stock e la cosa sembra funzionare proprio bene. Ovvio una grossa mano me la sta dando l enorme volatilità degli ultimi periodi che mi permette di rollare le comperate all'inizio quasi sempre a GRATIS(ovviamente uno dei due lati)!! Quindi il tallone d'achille sembra proprio essere che il sottostante non si muova e io abbia pochi strike da vendere nel momento opportuno. Giusta considerazione? - chiedo illuminazione dall'alto

Altro consiglio che vi chiedo: la prima CALL venduta (se il trend è short) è meglio venderla poco ITM(per poi riguadagnare dall'acquisto una volta diventata ATM o OTM) oppure venderla molto ITM , ricomprarla in guadagno e rollarla ITM qualora monto anche la PUT ITM?(spero di essere stato abbastanza chiaro). Cioè le opzioni si deprezzano piu velocemente passando da ITM a OTM o passando da DITM a ITM?
Penso decisamente la prima vista la costruzione delle opzioni e per quello che conosco.

Grazie a tutti quelli che avranno voglia di rispondere.
ciao