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  1. #11

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    Ho provato a confrontare ENI/ERG, l'ultimo segnale è del 17/5 SHORT ENI / LONG ERG, le quotazioni erano rispettivamente 16.00 e 4.74
    Avrei venduto 1 call ENI strike 16 a 0.34 e acquistato 3 (3,3) call erg strike 4.80, ma non ho la quotazione poniamo fosse stata 0.1
    Oggi la quotazione della call ENI è 0.1935/0.2225 e la ERG quota 0.1105/0.2795, se ipotizziamo di metterci in mezzo a entrambi avremo su ENI utile di (0.34-0.208x500) 66 € e su ERG (0.1-0.195*3*500) 142,5 € cioè 208.50 € lorde
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  2. #12
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    Suggeritemi un sottostante da potere trattare con le opzioni cosi applichiamo gli insegnamenti di Tiziano.
    Grazie
    SAIPEM vs TENARIS
    La prima regola è non perdere.
    La seconda è non scordare la prima.
    (W. Buffett)

  3. #13

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    http://www.playoptions.it/vbforum/showthread.php?2373-Spread-trading-con-le-opzioni

    Citazione Originariamente Scritto da livioptions Visualizza Messaggio
    Riprendo il mio post per ribadire a me stesso come i segnali debbano essere attentamente vagliati, nel caso sopra un errore in una formula per il calcolo dello stocastico falsava completamente i segnali tanto che il segnale long non c'era per niente al 25/5 ma anzi era short già dal 16/5 confermato dal MACD e dalle SMA10 dal 18/5
    Il trade che nasceva da questo segnale veniva chiuso Stop and reverse in data 6/6 per Stocastico e MACD mentre per le SMA si chiudeva oggi

    16/5 - 1000 DIA a 21.89 + 15.966 SORIN a 1.37
    6/6 +1000 DIA a 20.25 - 15.966 SORIN a 1.39
    Utile lordo 1320,68

    Suggeritemi un sottostante da potere trattare con le opzioni cosi applichiamo gli insegnamenti di Tiziano.
    Grazie
    caro livio dal sempre più sprofondo della mia ignobiltà mi ricordo che in una lezione
    di opzioni a roma qualcuno presentò un qualcosa che trasformava due segnali in un
    unico segnale risultante , dotato di nuovi indicatori et medie etc etc . mi pare VT
    e costava poco . potrebbe servire ? inoltre esiste tesi on line che con poco
    fornisce tesi commercializzate . ci acquistai un market profile ( inutilmente , perchè
    continuai a perdere ) . e visto che sto scrivendo aggiungo che lo spread trading mi è
    altamente antipatico . conosco uno che lo usava su 2 future caldeggiandolo
    finchè finchè tutti e due i sottostanti gli si sono trasformati . ricordo che si mangiò
    un telefono ( ma solo la cornetta perchè i soldi non erano i suoi ) .
    un saluto a tutti dal trader ignobile okjon marcello ormai fuso .
    ps - sto sperimentando uno stupidissimo calendar usato in sicurezza di tempi per
    rendimenti percentuali forse soddisfacenti ( a me ) .

  4. #14

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    Ultimo segnale Long saipem/short tenaris dello stocastico risale al 28/5 (le SMA10 lo confermano il 31/5 il macd lo anticipava addirittura al 7/5)
    Il 28/5 saipem chiude 31.94 tenaris 13.46
    Non ho però le quotazioni delle opzioni interessate

    Se lo avessi fatto con il sottostante o con i futures avrei avuto ad esempio
    +1000 saipem a 31.94=31.940 - 2373 tenaris a 13.46= 31.940€
    oggi
    -1000 saipem a 31.87=31.870 + 2373 tenaris a 12.7= 30.137€
    utile 1.733 lordi

    Una rondine non fà primavera ... ma fà piacere vederla volare

  5. #15

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    Ciao Marcello, ben trovato
    E' vero che di spread trading o pair trading ne parlano un pò tutti, ma io come al solito credo solo a quello che vedo e per ora, salvo smentite nel lungo periodo, vedo che funziona abbastanza bene!
    Per ora ho provato una decina di spread tra cui lo spread per eccellenza BUND/BTP e devo dire che ne ho soddisfazione IN PAPER TRADING ovviamente.

    Da ieri mi sono messo sul desktop il foglio con le quotazioni BUZZI/ITALCEMENTI dal 2002 ad oggi e lo stò testando. Non ti dico il mal di testa

    Però per ora arrivato al 2005 con una quantità minima (1000 azioni) e qualche raddoppio suggerito dal sistema avevo oltre 26000 € di utile, direi non male.
    Poi sicuramente mi sveglierò e avrò la prova che è tutta una bufala ma intanto avrò studiato qualcosa di diverso e mi sarò divertito come a fare le parole crociate.

    Un abbraccio.

  6. #16

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    http://www.playoptions.it/vbforum/showthread.php?2373-Spread-trading-con-le-opzioni

    Citazione Originariamente Scritto da livioptions Visualizza Messaggio
    Ciao Marcello, ben trovato
    E' vero che di spread trading o pair trading ne parlano un pò tutti, ma io come al solito credo solo a quello che vedo e per ora, salvo smentite nel lungo periodo, vedo che funziona abbastanza bene!
    Per ora ho provato una decina di spread tra cui lo spread per eccellenza BUND/BTP e devo dire che ne ho soddisfazione IN PAPER TRADING ovviamente.

    Da ieri mi sono messo sul desktop il foglio con le quotazioni BUZZI/ITALCEMENTI dal 2002 ad oggi e lo stò testando. Non ti dico il mal di testa

    Però per ora arrivato al 2005 con una quantità minima (1000 azioni) e qualche raddoppio suggerito dal sistema avevo oltre 26000 € di utile, direi non male.
    Poi sicuramente mi sveglierò e avrò la prova che è tutta una bufala ma intanto avrò studiato qualcosa di diverso e mi sarò divertito come a fare le parole crociate.

    Un abbraccio.
    grazie livio , io credo che se ci si specializza in una sola cosa senza farsi influenzare da
    altro e questa ci risulta funzionare allora noi con quella funzioneremo . una sola lepre .
    per te potrà essere lo spread , il TUO spread .
    se troverò il coraggio io prima o poi userò il MIO graal come credo debba essere usato
    e non con tutti gli stop che gli aggiungo . oggi non ho preso i 700 punti al ribasso
    del metodo . e mi piacerebbe capire insieme a voi amici l'uso realistico perfetto del
    semplice calendar sul mib o sul dax dove una trattenuta di 1500 - 2000 eur danno
    buoni 200 eur tranquilli , ossia una piccola rendita con pochi , semplici movimenti e
    rischio max contenuto .
    spero che ci rivedremo presto . ciao a tutti - okjon marcello .

  7. #17
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Più di 1 anno fa ho fatto un filmato in un paio di riprese...ed è passato alla cassa.
    Era Fiat contro Exor o viceversa

    Credo che dovrebbe esserci negli archivi...io non sono bravo a cercare
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  8. #18
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Trovato a questo link ed il software è la vecchia Suite per cui credo che forse di anni ce n'è più di uno
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  9. #19

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagliostro Visualizza Messaggio
    Guarda questo vecchio filmato di Tiziano
    Data: 18/12/2009
    Fiat contro Exor

    Spread trading su due titoli fortemente correlati. Fiat e la sua finanziaria Exor hanno avuto due movimenti di prezzo molto differenti nello stesso periodo. Noi ne vogliamo approfittare prendendo pochi rischi e lo facciamo con le opzioni.




    http://www.you-videolive.it/index.ph...3085b5045af4b#
    Caro Tiziano, sei stato battuto in velocità da Cagliostro

    Volevo chiederti se hai mai più provato a fare spread a parte quello sul video?

  10. #20
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da livioptions Visualizza Messaggio
    Caro Tiziano, sei stato battuto in velocità da Cagliostro

    Volevo chiederti se hai mai più provato a fare spread a parte quello sul video?
    Per fortuna che avevo scritto che non ero bravo

    E poi altro che 1 anno...ne sono passati quasi quattro!!!


    Si, ne faccio perchè hanno un vantaggio che è quello di non farti avere dei drawdown forti.

    Anche questi trade però richiedono degli aggiustamenti...
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

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