Chi mente sui margini ?

[Apocalips]

Oggi ho costruito un condor con 8 opzioni vendute e 8 opzioni a protezione, il tutto fatto con prezzi reali. Il payoff mi dice che su questa strategia il massimo che la banca mi puo marginare sono 3643 euro. Siccome sono come San tommaso vado a mettere la strategia
sul marginatore di webank il quale dice tutt'altra cosa ovvero il margine richiesto è di 8394 euro.

e te pareva !!!

Chi mente il payoff o webank ?



Apo

[MazzDX]

ciao la differenza sta nel prezzo che viene preso in considerazione per la simulazione dei margini.
We prende l'ultimo battuto che su una deep OTM o ITM può essere anche del giorno prima o di ore prima...
Ho provato su iw inserendo manualmente il prezzo che trovo sul book e guarda il margine....

P.s.
riposto anche la simulazione we perchè i tuoi strike non corrispondo su webank non hai messo le 5450

[Apocalips]

Grazie Mazz, in realtà devo scusarmi io perchè nel marginatore di Webank non ho aggiornato la colonna quantità in portafoglio, adesso il margine sembra coincidere con quello di Iw intorno ai 2.000 euro



Apo

[MazzDX]

[pidi10]

Apò ce fai prende dei corpi!!!!!!

(Interpretazione del sentimento di chi lavora con WeBank)

[Apocalips]

Apò ce fai prende dei corpi!!!!!!

(Interpretazione del sentimento di chi lavora con WeBank)

Pietro, in questi mesi frequentando questo forum ho imparato e capito una cosa grazie anche a persone come te, Tiziano e molti altri:

In questa attività/professione piu di ogni altra non bisogna lasciare nulla al caso per cui ogni cosa deve essere capita perfettamente nei minimi particolari e sfumature, ecco che diventa indispensabile saper padroneggiare perfettamente strumenti, piattaforme e strategie operative. Se uno solo di questi tasselli non è perfettamente incastrato con gli altri, non c'è speranza, tutto il baldacchino cade giu rovinosamente.
Il sapere esattamente cosa fare, come farlo e quando farlo diventa quindi condizione necessaria e sufficiente per affrontare i mercati con consapevolezza e mentalità vincente.

ps: tra le persone meritevoli di citazione non ho ancora inserito Andrea perchè non mi ha sistemato Fiuto pro !!...ahahah..... Andrè sto a scherzà !!!



Apo

[pidi10]

Apo

da quello che dici, tu stai nella zona di limbo che immediatamente precede quella della consapevolezza:
"saper padroneggiare perfettamente strumenti, piattaforme e strategie operative"
è la condizio sine qua non, ma non basta:

Dopo essersi resi conto di quanto sopra ci si rende conto che serve la "VISIONE DEL MERCATO".

La visione del mercato ti può consentire di sapere che
"Se uno solo di questi tasselli non è perfettamente incastrato con gli altri, non c'è"
PROBLEMA, "tutto il baldacchino" NON "cade rovinosamente."

La visione del mercato è uno dei Piani B e si distingue dagli altri perchè si prende in considerazione PRIMA DI MANDARE A MERCATO LA POSIZIONE INIZIALE e non dopo a cocci fatti!

[sergbon]

Ciao a tutti e buon trading.

Innanzitutto mi presento: faccio trading direzionale con titoli e qualche derivato da anni ( con risultati alterni)e solo da 3 mesi, complice playoption, provo a fare strategie di opzioni. Evidentemente non sono esperto e una cosa mi ha stupito:

8 call 18500 dicembre vendute a fronte di 8 call dicembre 18000 comprate,(posizione che ho smontato ieri) danno un margine con iwbank che varia dai 3000 ai 5000 euro (durante la giornata ancora di più, probabilmente dipende dalla volatilità istantanea). L' ftmib indice è in zona 14500.

La banca dice che la CCG richiede COMUNQUE dei margini (600-700 euro) per call short deep OTM. (componente di short option adjustement prevista per la posizione short sulle call 18500. Rimaniamo a Sua disposizione per ogni ulteriore chiarimento al numero verde ...).

Lungi da me fare polemiche, mi interessa capire quale può essere il REALE RISCHIO che la banca può correre (e per cui chiede un margine) e sopratutto se è giustificato.

Cosa ne pensate?